Come posso controllare se è in corso un'ottimizzazione o un'ottimizzazione avanzata? - pagina 10
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Domanda - come faccio ad assemblare queste 12 corse o cosa devo fare per stipare queste corse in un tale programma?
Se lo si fa in puro MQL con un normale tester, è piuttosto dispendioso in termini di tempo. L'utente dovrà reimpostare le date nel tester manualmente, perché avremo bisogno di corse standard in avanti dopo ogni ottimizzazione all'indietro.
Poi raccogliamo i fotogrammi, li filtriamo e li riassumiamo in un rapporto.
Sto parlando di come analizzare i RISULTATI di una volata in avanti. E i suoi risultati sono quelle singole corse di backing-forward che si verificano dopo l' ottimizzazione del back.
Sì, ma tutti i risultati per lo stesso gruppo di parametri sono inclusi nell'insieme di tutti i risultati della corsa completaN, e tutti i risultati belliK sono inclusi nell'insieme dei risultati belli della corsa completa cioèK⊂ NK. Cioè nessun vantaggio è dato dalla volata in avanti.
Il vantaggio può essere nella velocità di filtraggio di questi bei risultati. Ma non c'è nemmeno un vantaggio, poiché l'ottimizzazione viene eseguita su chunks ripetuti. Sì, ci può essere un vantaggio nello screening più efficiente dei risultati che mostrano slittamenti su alcuni segmenti. Questo vantaggio può essere nella considerazione della frequenza degli scambi e della crescita azionaria di ogni settore.
È possibile filtrare i bei risultati senza fallimenti, tenendo conto della frequenza degli scambi e della crescita del patrimonio netto con altri mezzi, per esempio con un algoritmo genetico con criteri propri (che può analizzare l'intera storia degli scambi della corsa valutando la loro qualità). Che è più veloce. A proposito, nessun test in avanti sulla storia in realtà non fornisce alcuna garanzia nel futuro. Scegliete ancora uno dei bei risultati, non ne avete altri.
Inoltre, i dati sulle transazioni possono essere scritti su file o sul database solo durante l'ottimizzazione sul vostro computer. Quando si ottimizza nel cloud, possiamo ottenere solo un rapporto standard.
cioè e gli agenti di prova che lavorano nella nuvola restituiscono i dati
Poi raccogliamo i fotogrammi, li filtriamo e li riassumiamo in un rapporto.
Ho una domanda - uso l'auto-ottimizzatore prima per ottimizzare il segmento posteriore, e poi una corsa in avanti, che contiene entrambi i segmenti posteriore e anteriore.
Questa è una corsa singola, il suo scopo - il controllo. Giudico le prestazioni dell'EA dai risultati di dodici passaggi con uno spostamento di passo indietro.
Cosa devo fare perché il vostro programma sia in grado di visualizzare i grafici di equilibrio di tutte e dodici queste corse? Cioè, fare un rapporto delle singole esecuzioni di back-end.
Cosa devo fare affinché il vostro software possa visualizzare i grafici di equilibrio di tutte e dodici queste corse? Cioè, fare un rapporto dalle singole esecuzioni di back-end.
Il mio programma non lo fa (e non può farlo). Questa è una pura variante MQL per la 1a esecuzione di ottimizzazione regolare con o senza inoltro. Provate a raccogliere la storia degli incrementi di equilibrio per diverse corse, in uno o più file, e poi visualizzatela in excel, per esempio.
Ho una domanda - uso l'auto-ottimizzatore per ottimizzare prima il sito posteriore e poi una corsa in avanti, che contiene sia il sito posteriore che quello anteriore.
Si tratta di un'unica corsa e il suo scopo è il controllo. Giudico le prestazioni dell'EA dai risultati di dodici passaggi con uno spostamento di passo indietro.
Cosa devo fare perché il vostro programma sia in grado di visualizzare i grafici di equilibrio di tutte e dodici queste corse? Cioè fare un rapporto delle singole esecuzioni di back-end.
Salvo le impostazioni che mi piacciono dall'ottimizzazione nel file standard .set 2016-01-01-01.opt, 2016-02-01-01.opt, 2016-03-01.opt ecc. Ho messo tutti i file nella directory Files del terminale.
Copio le variabili di input nell'Expert Advisor nelle solite variabili duplicate, che vengono utilizzate nell'Expert Advisor al posto delle variabili di input.
Poi quando l'EA gira al primo tick di ogni giorno controllo se c'è un file per il giorno corrente. 1 febbraio si trova 2016-02-01.opt e viene contato. Tutti i valori del file vengono copiati nelle variabili di lavoro. E l'Expert Advisor si comporta come se il 1° febbraio aveste cambiato le variabili di input. Così, le variabili di input necessarie per la trama corrente sono sostituite più volte durante l'intero periodo di prova.
Di conseguenza, abbiamo un grafico dell'equilibrio e del patrimonio netto per tutte le sezioni in avanti.
Questo metodo prende anche in considerazione le posizioni aperte al momento di un cambio di lotto. Le posizioni aperte prima del 1° febbraio, secondo le regole del 1° gennaio, saranno riprodotte dall'Expert Advisor secondo le nuove impostazioni (il che è effettivamente corretto).
Salvo le impostazioni che mi piacciono dall'ottimizzazione nel file standard .set 2016-01-01.opt, 2016-02-01.opt, 2016-03-01.opt ecc. Ho messo tutti i file nella directory Files del terminale.
Copio le variabili di input nell'Expert Advisor nelle solite variabili duplicate, che vengono utilizzate nell'Expert Advisor al posto delle variabili di input.
Poi, quando il consulente viene eseguito al primo tick di ogni giorno, controllo se c'è un file per il giorno corrente. 1 feb. si trova 2016-02-01.opt e conta. Tutti i valori del file vengono copiati nelle variabili di lavoro. E l'Expert Advisor si comporta come se il 1° febbraio aveste cambiato le variabili di input. Così, le variabili di input necessarie per la trama corrente sono sostituite più volte durante l'intero periodo di prova.
Di conseguenza, abbiamo un grafico dell'equilibrio e del patrimonio netto per tutte le sezioni in avanti.
Questo metodo tiene anche conto delle posizioni aperte al momento di un cambio di lotto. Le posizioni aperte prima del 1° febbraio, secondo le regole del 1° gennaio, saranno riprodotte dall'Expert Advisor secondo le nuove impostazioni (il che è effettivamente corretto).
Beh, sì, è anche un'opzione. Lo svantaggio è che bisogna aspettare la fine dell'intero processo per vedere il quadro generale.
A volte interrompo il processo se vedo che qualcosa è andato storto.
Inoltre, la probabilità di non sincronizzazione della storia di diversi strumenti aumenta con l'aumentare della storia - ma è un evento raro.
Altrimenti, non ho bisogno di preoccuparmi di combinare i grafici.
Beh, sì, anche questa è un'opzione. Lo svantaggio è che bisogna aspettare la fine dell'intero processo per vedere il quadro generale.
A volte interrompo il processo se vedo che qualcosa è andato storto
Inoltre, la probabilità di non sincronizzazione della storia dei diversi strumenti aumenta con l'aumentare della storia - ma questo evento è abbastanza raro.
Altrimenti, non c'è bisogno di preoccuparsi di combinare i grafici.
Perché aspettare? Avete fatto 2 passaggi dell'inoltro, salvato 2 file - e iniziate il test per 2 mesi (o altri intervalli di tempo che avete scelto). E otterrete il risultato per 2 timeframes.
Per esempio, se vedo che c'è un forte drawdown, allora faccio un nuovo forward fino al giorno successivo al drawdown, per esempio 2016-03-12.opt. Partendo dal presupposto che il mercato è cambiato e che è necessaria una riottimizzazione.
Perché aspettare? Fai 2 passaggi in avanti, salva 2 file - ed esegui il test per 2 mesi (o altri periodi di tempo a tua scelta). E otterrete risultati per 2 sezioni.
Non posso interrompere - l'autotester viene eseguito continuamente, e se non è possibile vedere i risultati intermedi - non è chiaro per fermare o non.
E, tra l'altro, avendo un grafico generale, sarà difficile capire la situazione per segmenti 0, diciamo, questo mese è redditizio o no.
Non posso interrompere - l'autotester funziona continuamente, e se non puoi vedere i risultati intermedi - non è chiaro se dovresti fermarti o no.
Lo faccio manualmente, l'autotester non l'ha ancora capito. Per il mio metodo - tutto ok. Per il tuo, sembra che qualcosa debba essere migliorato.
E comunque, avendo un grafico generale, sarebbe difficile capire la situazione per segmento 0, diciamo che questo mese è redditizio o no.
Perché non è visibile? Si può vedere sul grafico nel tester - basta passare il mouse sulla curva e si vede la data dell'affare.
Lo faccio manualmente, non ho ancora inventato un autotester. Per il mio metodo, va bene. Per il tuo, sembra che ci sia qualcosa da risolvere.
Perché non è visibile? Puoi vederlo sul grafico nel tester - metti il mouse sulla curva e vedi la data dell'affare.