Metodi di esecuzione di un rolling forward

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Salve,

Dalle poche informazioni che sono riuscito a trovare sul valking forward, ho trovato una metodologia per farlo. Una parte del lavoro viene fatta manualmente. Non escludo che sto facendo qualcosa di sbagliato o sub-ottimale. Forse c'è qualcosa che potrebbe essere automatizzato...

Quindi, vediamo cosa sto facendo usando l'ottimizzazione a intervalli semestrali come esempio

1) Faccio l'ottimizzazione dal 01-01-2015 al 01-06-2015, poi dal 01-02-2015 al 01-07-2015, 01-03-2015 ... 01-08-2015 e così via.

2) dai risultati di ottimizzazione per ogni periodo seleziono il miglior risultato, per esempio con drawdown<20% (ci sono risultati con profitti molto più grandi, ma con un drawdown più grande, ma seleziono drawdown<20% per motivi di stabilità)

3) Poi inizio manualmente i test (per una variante di ottimizzazione selezionata nel passo 2) per il mese successivo all'ottimizzazione. Per esempio, eseguo dei test dal 01-01-2015 al 01-06-2015, dal 01-06-2015 al 01-07-2015. Salvo i valori di profitto e drawdown nel fileТХТ.

4) Alla fine di tutti i passaggi di ottimizzazione, analizzo il file.

Dai risultati dei test con questo metodo ottengo scarichi un paio di volte all'anno, selezionando il miglior risultato di ottimizzazione che ha un drawdown <20%.

Forse usate altri criteri per selezionare i risultati dell'ottimizzazione, forse usate un test in avanti integrato? C'è un modo per automatizzare l'intero processo?

Chiedo ai partecipanti al forum di condividere il loro metodo per confrontare le varianti e identificare la migliore.

 
elibrarius:

Salve,

per bilanciare le opzioni e identificare la migliore.

Ecco il migliore.

Richiedete uno di questi da Metacvots, vi impantanerete ancora con le mani. A lungo termine lo faranno, certo, ma potrebbero volerci anni, ma nel frattempo, fate un autotester.

 
Youri Tarshecki:

Ecco il migliore.

Sì, esattamente quello che hai nella foto è quello che ho descritto, solo nel testo. La domanda riguarda i suoi metodi, la selezione dei risultati di ottimizzazione, le possibilità di automazione...

Ha senso usare l'inoltro incorporato? L'inconveniente è che passerete del tempo a calcolare tutti gli oltre 10000 risultati. E quali sono i vantaggi?

 
elibrarius:

Sì, esattamente quello che hai nella foto è quello che ho descritto, solo nel testo. La domanda riguarda i suoi metodi, la selezione dei risultati di ottimizzazione, le possibilità di automazione...

Ha senso usare l'inoltro incorporato nel tester? Lo svantaggio è che dovrete spendere del tempo nel calcolo di tutti gli oltre 10000 risultati. E quali sono i vantaggi?

Prendo semplicemente la somma del profitto netto in avanti come risultato, perché ho bisogno del profitto netto dell'Expert Advisor, non degli sharps. -) E faccio degli screenshot del rapporto per vedere la natura delle curve di equità, se c'è qualcosa.
 
Youri Tarshecki:
Prendo semplicemente la somma del profitto netto in avanti come risultato, perché voglio il profitto netto dell'Expert Advisor, non lo sharps. -) E faccio degli screenshot del rapporto per vedere le curve di equità, semmai.

I profitti dei pozzi possono essere molto grandi con alti drawdown. In questo modo si ottengono risultati adeguati a un intervallo di tempo specifico. Ho scelto non il profitto massimo come criterio di selezione, ma il profitto massimo con drawdown<20%. Quali sono le vostre varianti di selezione dell'unico risultato dell'ottimizzazione che farete nel trading reale?

Inoltre, dovremmo selezionare non in base ai forward, ma ai backtest. Il forward dovrebbe servire solo per valutare la correttezza delle selezioni del backtest.

 
elibrarius:


Ha senso usare l'inoltro incorporato del tester? Lo svantaggio è che ci vorrà del tempo per calcolare tutti gli oltre 10.000 risultati. Ci sono dei vantaggi?

Non è chiaro cosa intendi per avanti e che tipo di risultati sono. Forward è fuori campione.
 
Youri Tarshecki:
Non è chiaro cosa intendi per avanti e quali sono i risultati. Forward è fuori campione.
Intendo il test in avanti incorporato nel tester del terminale. Forse dovrebbe essere incluso per completare il quadro? Potrei guardare solo alcuni risultati di ottimizzazione manualmente, mentre il tester li calcolerà tutti... ma non sono sicuro che abbia senso perderci tempo.
Forse, vedendo tutti gli attaccanti, potremmo scegliere qualcos'altro, non un drawdown di <20%, come unico criterio di selezione?
 
elibrarius:

Inoltre, non si dovrebbe fare una scelta in base al forward, ma al backtest. Un forward dovrebbe servire solo a valutare la selezione corretta sul backtest.

Selezione di cosa? ))
 
Комбинатор:
Scelta di cosa? ))
Selezione di 1 opzione dall'insieme di opzioni ottenute durante l'ottimizzazione, cioè le impostazioni di Expert Advisor su cui eseguirlo
 
elibrarius:
Mi riferisco al test in avanti incorporato nel tester dei terminali. Forse dovrebbe essere incluso per completare il quadro? Manualmente posso vedere solo alcuni risultati di ottimizzazione, e il tester li calcola tutti... ma non sono sicuro che abbia senso perderci tempo.
Forse, vedendo tutti gli attaccanti, potremmo scegliere qualcos'altro, non un drawdown di <20%, come unico criterio di selezione?
L'auto-ottimizzatore fa dei test con il tester interno di MT E ricevo dei rapporti dal tester interno. Prendo il profitto netto come criterio di ottimizzazione posteriore, perché la mia esperienza ha dimostrato che se il profitto anteriore è normale, allora anche gli sharps sono buoni. Per scegliere - quale variante del codice è migliore - confronto il profitto netto per tutti gli avanzamenti e inoltre guardo con i miei occhi i rapporti del tester. Ho 12 attaccanti. Per il trading prendo l'ultimo, il set più attuale.
 
Erm, il walk-forward serve per controllare, non per scegliere qualcosa.
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