Come si misura il rumore? - pagina 9
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È un peccato che il tema del rumore sia stato sviato.
Il rumore può essere rilevato in anticipo su un certo intervallo di tempo con un'alta probabilità. Non c'è niente di strano.
Osservare, identificare un modello ed elaborarlo nel codice del programma.
Se non vi dispiace, un esempio. Lo si può mettere in parole.
il rumore all'interno dell'argomento è chiaramente all'altezza del suo nome, può essere misurato dal numero di "rumoristi"
Ho promesso di postare una foto della traccia del rumore sopra l'immagine dell'indicatore sul thread di 2 pagine stasera.
Rumore in punti.
Devo dire che il risultato è un po' inaspettato per me. Mi aspettavo qualcosa di diverso.
Il rumore non supera i 30 punti. È abbastanza possibile lavorarci.
Naturalmente non può essere usato sui PV, ma dalla 1H può essere provato. Se si comporta allo stesso modo su timeframes più grandi e se non guarda al futuro, a prima vista si possono aspirare da uno spread e mezzo a due spreads di aspettativa per trade. Non sembra essere molto, ma 40-60 punti di spread a quattro cifre sono molto buoni.
Il vostro livellamento è in effetti un filtro di frequenza. E quello che chiamate rumore in questa situazione può essere semplicemente una componente ad alta frequenza (rispetto al periodo di lisciatura) del segnale.
Questo è un approccio troppo semplificato che presuppone intrinsecamente un'alta distorsione del segnale.
Un approccio più razionale è l'analisi retrospettiva, con una determinazione passo dopo passo delle componenti del segnale. Schematicamente, si presenta così:
- Inizialmente si presume che il movimento del prezzo nel futuro sia influenzato da diversi fattori, ad esempio il giorno della settimana, l'ora del giorno, la condizione del mercato (tendenza al rialzo/ribasso, piatta), importanti notizie economiche finanziarie, ecc. La complessità del modello dipenderà dal numero di fattori di influenza presi in considerazione.
- Cerchiamo la dipendenza del movimento dei prezzi da ciascuno dei fattori, che può essere ridotto alla forma "Vettore dei prezzi=F{Fattore(n)}". I fattori, sulla cui dipendenza dal prezzo non si osserva, sono considerati insignificanti e non sono considerati ulteriormente.
- Riassumiamo le dipendenze ottenute nel grafico e lo sovrapponiamo al segnale reale. La differenza ottenuta sarà "rumore" nel nostro caso.
Ma nella sua essenza tale "rumore" è anche una parte del segnale; semplicemente a causa della presenza di fattori di influenza significativi non considerati da noi, saremo in grado di determinare ma non di prevedere né il carattere del "rumore" né alcuna delle sue caratteristiche.
Quindi non vedo l'utilità di misurare il rumore. Ma è la mia opinione personale e il mio approccio alla questione.
La domanda stessa - come si misura il rumore? -- è scorretto, illogico, sbagliato.
La prima cosa da capire è che l'ingresso è una miscela "segnale+rumore".
Perché è scorretto, illogico, errato? Se siete riusciti a separare il rumore dalla miscela "segnale+rumore", allora basta contare la dispersione, se è legittima, et voilà - il rumore è misurato!
Oleg avtomat:
Come si separa il "segnale" dalla miscela "segnale+rumore"? Quando si risolve questo problema, identificare il "rumore" non dovrebbe essere troppo difficile.
Questo problema viene risolto con metodi della teoria del controllo adattivo.
È tutto bello, ma non è pratico - quello che proponi nel linguaggio dell'econometria suona come - isolare il trend, la componente stagionale, ciclica e poi analizzare i residui, di solito con metodi autoregressivi. Nel forex, finora, poche persone ci sono riuscite.
Perché è scorretto, illogico, sbagliato? Se riuscite a separare il rumore dalla miscela "segnale+rumore", allora contate la varianza, se è valida, et voilà - il rumore è misurato!
Bene, è chiaro che il rumore deve essere estratto prima di essere misurato, ma ho i miei dubbi sull'efficienza dei metodi della teoria del controllo adattivo nell'analisi del rumore di scambio.