L'arbitraggio di scambio, vale la pena scavare?
Il tuo schema di trading consiste nell'ottenere quotazioni da un broker più veloce e aprire ordini da un broker più lento. Legalmente, non c'è nessuna violazione perché si prendono diversi broker e si confrontano le quotazioni e si fa uno scambio con uno di loro. Entrambi non sanno l'uno dell'altro, l'ordine è lo stesso, non ci sono violazioni.
In termini di possibilità tecniche è anche lì. È necessario modificare due terminali. Scegliete due broker, uno è il principale e uno è un dipendente. Nel principale riceveremo il preventivo e nel secondo lo implementeremo. Per controllare la quotazione e aprire le quotazioni istantaneamente senza perdere preziose frazioni di secondo, l'intero sistema dovrebbe essere implementato su Net Framework 3.5 o superiore. Così, otterremo un sistema funzionante con due terminali, solo con due broker e conti diversi.
Cos'altro c'è da considerare.
1. La tua posizione e il ping da te al broker #1 e al broker #2.
2. Che tipo di hardware avete. Se anche un Pentium 4 del 2004 va bene per il trading manuale, allora bisogna costruire qualcosa di più veloce.
Questo è tutto in poche parole.
Ora guardate il risultato di questo lavoro = 0 o giù di lì, dato che dobbiamo ottimizzarlo.
1. Ottimizzare il ping.
Scopriamo dove si trova il server del nostro broker, affittiamo un server VPS da qualche parte nelle vicinanze e penso che dobbiamo farlo vicino al broker principale.
2. Affittare un server, abbiamo risolto il problema con l'hardware (se non avaro di parametri). Ma questo non è sufficiente per noi, con una normale connessione al broker, lo schema di lavoro cliente-broker-broker-broker-cliente. È necessario escludere il broker dal collegamento per ridurre ulteriormente il ping, lo schema è client-broker-broker. Dovresti usare il servizio del protocollo PLAZA2 e in questo caso il broker sarà informato dei tuoi scambi e gli ordini saranno immediatamente inviati alla borsa sul mercato.
Ora consideriamo la questione principale è la componente finanziaria, per così dire, di questa startup.
1. Il costo del programmatore. Per un buon programmatore. Chi sarà in grado di assemblare due terminali in un sistema che lavora con il framework, e dare tutto questo API per lavorare con la piazza 2 attraverso il protocollo CGate.
2. Il servizio Plaza2 stesso è a pagamento, se non mi sbaglio circa 3000r mensili.
3. Hai bisogno di un piano dati illimitato. La tua idea è solo scalping ed è un sacco di offerte al giorno. Se non mi sbaglio i broker illimitati costano circa 50k RUR. (Non posso dirlo con certezza).
Questo è il piano più grezzo e superficiale.
Se si va più in profondità e si prende un modello più ideale per l'installazione di tale sistema, è necessario metterlo nella zona di collocazione dello scambio. E affittare un server è un costo completamente diverso. In questo caso, il tempo si riduce a nanosecondi.
Il tuo schema di trading comporta l'ottenimento di quotazioni da un broker più veloce e l'apertura di ordini da un broker più lento. Legalmente, non c'è nessuna violazione perché si prendono diversi broker e si confrontano le quotazioni e si fa uno scambio con uno di loro. Entrambi non sanno l'uno dell'altro, l'ordine è lo stesso, non c'è violazione.
100ms, per un conto reale, è in qualche modo troppo. Sul forex del mio broker ping 100-150ms sul conto demo, sul conto reale meno di 40ms. Ora sto testando su un altro conto demo con 50ms sul conto reale e promettono ancora meno, entro 10ms.
Per la percettibilità dei ritardi non posso dire, in teoria è necessario avere un ping minimo tra la ricezione delle quotazioni dal broker principale e voi, tra voi e il broker dipendente come un ping minimo, ma tra il broker dipendente e lo scambio dovrebbe essere superiore al ping del principale e voi. Allora sospetto che questi ritardi abbiano un senso.
Specificare se siete interessati a un tale schema per il forex o per lo scambio?
100ms, per un conto reale, è in qualche modo troppo. Sul forex del mio broker ping 100-150ms sul conto demo, sul conto reale meno di 40ms. Ora sto testando su un altro conto demo con 50ms sul conto reale e promettono ancora meno, entro 10ms.
Per la percettibilità dei ritardi non posso dire, in teoria è necessario avere un ping minimo tra la ricezione delle quotazioni dal broker principale e voi, tra voi e il broker dipendente come un ping minimo, ma tra il broker dipendente e lo scambio dovrebbe essere superiore al ping del principale e voi. Allora sospetto che questi ritardi abbiano un senso.
Questo schema è interessante per il Forex o per il mercato azionario?
Per lo scambio, per il forex ho già fatto. Penso che il ping di 100 ms non sarà inferiore, perché entrambi i terminali staranno in un posto. (+ vivo a Tomsk. Ma è possibile affittare un WPS più vicino a Mosca.) Tra loro, sono molto veloce scambio, ma il ping ai server + il tempo di esecuzione è sì...
Si scopre che in questo modo, il broker dipendente (o quello principale) deve avere un ritardo ai server dello scambio. Per esempio, se si prende il forex, ci sono diversi fornitori di liquidità, tutto è decentralizzato. Ci possono essere ritardi per altri motivi e, in generale, quotazioni diverse. E nel caso di Forti, c'è solo uno scambio...
Lo scambio è lo stesso e penso che sia il lavoro tra il broker e lo scambio che conta.
C'è anche una sfumatura. Naturalmente non posso dirlo con certezza, perché non faccio trading in borsa, ma ci sono anche regole per l'esecuzione degli ordini sul mercato, tenetene conto.
Se non mi sbaglio, il primo ad essere eseguito è quello che è stato messo nel libro per ultimo, e tiene anche conto del volume dell'ordine, quelli che sono più grandi vengono eseguiti per primi. Se non mi sbaglio qui è necessario prendere in considerazione anche il tempo di esecuzione dell'ordine. Dal momento che si perde sempre a schemi simili che funzionano attraverso Plaza2 e ancora di più in server di scambio di collocazione.
Ho letto che ci sono robot impostati per mettere la loro richiesta letteralmente negli ultimi micro o addirittura nanosecondi. Per essere giustiziato in primo luogo.
Ho un sistema simile, devo solo configurarlo e trovare 2 broker con ritardo.
Sarebbe anche interessante vedere i risultati del tuo sistema.
Se non vuoi farlo qui, mandami una risposta in un messaggio privato.
Lo scambio è lo stesso e penso che sia il lavoro tra il broker e lo scambio che conta.
C'è anche una sfumatura. Naturalmente non posso dirlo con certezza, perché non faccio trading in borsa, ma ci sono anche regole per l'esecuzione degli ordini sul mercato, tenetene conto.
Se non mi sbaglio, il primo ad essere eseguito è quello che è stato messo nel libro per ultimo, e tiene anche conto del volume dell'ordine, quelli che sono più grandi vengono eseguiti per primi. Se non mi sbaglio qui è necessario prendere in considerazione anche il tempo di esecuzione dell'ordine. Dal momento che si perde sempre a schemi simili che funzionano attraverso Plaza2 e ancora di più in server di scambio di collocazione.
Ho letto che ci sono robot impostati per mettere la loro richiesta all'ultimo micro o addirittura nanosecondo. Per essere giustiziato in primo luogo.
Ho un sistema simile, devo solo configurarlo e trovare 2 broker con ritardo.
Sarebbe anche interessante vedere i risultati del tuo sistema.
Se non vuoi farlo qui, mandami una risposta in un messaggio privato.
Per il forex, ho scaricato un campione qui un po' di tempo fa https://www.mql5.com/ru/forum/72662/page5.
Non ho ancora messo a punto il sistema, soprattutto come determinare il ritardo di quotazione in modo più accurato. Ora il mio sistema si presenta così: mi collego a diversi broker, l'indicatore mostra i tick-plot di tutti i broker, e il ritardo è chiaramente visibile. L'Expert Advisor seleziona il broker che è più avanti di quello su cui facciamo trading. Ad un certo ritardo di uno dei broker subordinati a quello corrente si aprono i trade.
I lag accadono, si è già visto. Ma anche gli slittamenti :) Alla fine un ritardo di 3 punti può essere compensato da uno slittamento. Ma ci sono mestieri più redditizi, anche se i mestieri in perdita sono più potenti).
Non ho ancora alcun risultato, sto sperimentando. Ma il potenziale del sistema è evidente in quanto non c'è bisogno di reinventare la ruota sotto forma di una strategia amorfa. Le regole sono chiare, l'importante è attuarle correttamente e trovare dei broker.
Non credo molto alle teorie della cospirazione e non c'è niente da nascondere. Ho visto diversi sistemi di questo tipo in vendita e di monitoraggio. Tutti muoiono per ragioni diverse, principalmente a causa di bastoni nelle ruote da parte dei commercianti. Ho già citato un link prima - il tizio semplicemente non ha avuto indietro i suoi soldi. Il fatto che il suo sistema sia un arbitraggio è ovvio; tutto quello che devi fare è analizzare i trade.
- www.mql5.com
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Sono d'accordo, il potenziale c'è.
Non ho ancora testato il mio sistema, ma se non mi annoio e sono bloccato in qualche ripresa nel fine settimana, cercherò di impostarlo e testarlo. Condividerò i risultati più tardi.
Siete davvero dotati o state solo fingendo? L'esecuzione su moex è strettamente centralizzata. Tutte le transazioni sono consolidate in un unico nucleo di scambio. Quindi, non c'è il concetto di ritardi nelle quotazioni, come sul Forex decentralizzato, dove diversi fornitori di liquidità offrono tassi. Amico, avresti dovuto prima studiare la questione e poi inventare l'"infrastruttura".
Mi chiedo se qualcuno ha incontrato quotazioni ritardate da diversi broker su FORTS? Vale la pena scavare in questa direzione, o tutto è chiaro da molto tempo e non c'è bisogno di giocare? :)
Ci sono differenze o ritardi nei preventivi dei diversi broker? Come tutto ciò corrisponde alle regole dello scambio, questo trading sarà un imbroglio o tutto è nella legge, "chi ha avuto il tempo, se l'è mangiato"?
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Mi chiedo se qualcuno ha incontrato quotazioni ritardate da diversi broker su FORTS? Vale la pena scavare in questa direzione, o tutto è chiaro da molto tempo e non c'è bisogno di giocare? :)
Ci sono differenze o ritardi nei preventivi dei diversi broker? Come tutto ciò corrisponde alle regole dello scambio, questo trading sarà un imbroglio o tutto è nella legge, "chi ha avuto il tempo, se l'è mangiato"?