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Trovare "buchi" nella storia:

a<-ttFeed.BarHistory("LTCBTC", "Bid", "M1", Sys.Date()-50, Sys.Date())
a[ a[2:nrow(a),from] - a[1:nrow(a)-1, from]>40]
Queste due linee mostreranno immediatamente "buchi" > 40 minuti sulla storia degli ultimi 50 giorni.
 

Distribuito nelle ultime 24 ore sotto forma di grafico:

library(ggplot2)
ticks<-ttFeed.TickBestHistory("EURCHF", Sys.Date()-1, Sys.Date())
ticks[,spread:=(ask-bid) * 10^ttConf.Symbol()[name=="EURCHF", precision]]
ggplot(ticks, aes(spread)) + geom_histogram(color="black", fill="lightblue")

Quattro linee.

Questo è l'EURCHF. Si può vedere chiaramente che non c'è uno spread negativo. Lo stesso non si può dire di EURUSD.

Ho usato gli esempi di visualizzazione da qui.

ggplot2 histogram plot : Quick start guide - R software and data visualization
ggplot2 histogram plot : Quick start guide - R software and data visualization
  • www.sthda.com
This R tutorial describes how to create a histogram plot using R software and ggplot2 package. The function geom_histogram() is used. You can also add a line for the mean using the function geom_vline. Add mean line and density plot on the histogram The histogram is plotted with density instead of count on y-axis Overlay with transparent...
 
zaskok3:

Distribuito nelle ultime 24 ore sotto forma di grafico:

Quattro linee.

Questo è l'EURCHF. Si può vedere chiaramente che non c'è uno spread negativo. Lo stesso non si può dire di EURUSD.

Ho usato gli esempi di visualizzazione da qui.

Buono

 
zaskok3:

Distribuito nelle ultime 24 ore sotto forma di grafico:

Quattro linee.

Questo è l'EURCHF. Si può vedere chiaramente che non c'è uno spread negativo. Lo stesso non si può dire di EURUSD.

Ho usato gli esempi di visualizzazione da qui.

Mi sono sempre chiesto come sia cambiato lo spread medio nel tempo. Potrei, per esempio, scaricare 10 anni di dati e calcolare una media mobile del valore dello spread? Sarebbe utile perfezionare la modellizzazione del trading.
 
Alexey Burnakov:
Mi sono sempre chiesto come cambia lo spread medio nel tempo. Potremmo, per esempio, scaricare i dati per 10 anni e calcolare una media mobile del valore dello spread? Sarebbe utile perfezionare la modellizzazione del trading.

Onestamente, non capisco perché tutti sono così attaccati a questo spread? A quanto pare, gli sviluppatori di MT hanno perpetuato questa nozione nelle loro teste con la loro soluzione Bid+Spread.

Non uso affatto lo spread nel trading! Da nessuna parte! Nel tester è lo stesso.

Ma per rispondere alla tua domanda, non puoi caricare le zecche in 10 anni - quel tanto non è memorizzato in quel database online. E negli anni che ci sono, naturalmente, nulla vi impedirà di fare qualsiasi analisi.

Le zecche sono disponibili direttamente da R (vedi primo post) e in tempo reale. Renat non è interessato per niente...

I dischi come questo, se capiti bene, sono facili da scrivere. Quindi è logico aspettarsi qualcosa di simile per lo stesso Matlab, per esempio. È comodo, vero?

 
zaskok3:

Onestamente, non capisco perché tutti sono così attaccati a questo spread? A quanto pare, gli sviluppatori di MT, con la loro soluzione Bid+Spread, hanno perpetuato questa nozione nella loro testa.

Non uso affatto lo spread nel trading! Da nessuna parte! Nel tester è lo stesso.


Forse mi hai frainteso. Come si fa a non usare spread in tester? )) È una chiara diapositiva per la tua strategia.

Sarebbe interessante vedere, anche in forma mediata, qual è stato lo spread, per esempio nel 2009, per il 2005, ecc. Poi queste informazioni possono essere utilizzate nella simulazione di trading sulla storia, in modo che sia più accurata.

 
Alexey Burnakov:

Forse non hai capito bene il mio punto di vista. Come può un tester non usare uno spread? )) È una chiara diapositiva per la tua strategia.

Usare Ask. L'overhead è la commissione e le specifiche di esecuzione. Lo spread non appartiene all'overhead. Lo spread, come i bar per esempio, è una finzione.

Sarebbe interessante vedere, anche se in forma mediata, qual è stato lo spread, ad esempio per il 2009, per il 2005, ecc.

Ci sono due righe nel primo post che calcolano lo spread medio come esempio. Modificatelo un po' e otterrete quello che volete.
 
zaskok3:

Lo spread, come le barre per esempio, è fittizio.


OK, grazie.

Quando scrivo un EA, uso i prezzi Bid e Ask.

E se dico che voglio vedere la differenza storica tra Bid e Ask, non è più una finzione?

 
Alexey Burnakov:

E se dico che voglio vedere la differenza storica tra Bid e Ask, non è più una finzione?

La finzione sullo spread è che si suppone che sia un overhead e il tester ha bisogno di questa informazione.

La finzione sulle barre - che è presumibilmente una quantizzazione logica del prezzo, e gli stessi indicatori devono essere costruiti di conseguenza.

Altrimenti questo è un offtopic, quindi suggerisco di non continuare. Ho iniziato a sproloquiare sulla diffusione qui per niente.

 
zaskok3:

Diffondere la finzione - che si suppone sia un overhead e il tester ha bisogno di questa informazione.

La finzione sulle barre - che è presumibilmente una quantizzazione logica del prezzo, e gli stessi indicatori dovrebbero essere costruiti di conseguenza.

Altrimenti questo è un offtopic, quindi suggerisco di non continuare. Ho iniziato a sproloquiare sulla diffusione qui per niente.

Ok, sono d'accordo, non andiamo fuori tema.
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