Ricerca in pacchetti di matrici

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È possibile ottenere la storia e il feed in tempo reale (+ trade) direttamente da R. Storia: OHLC (fino a secondi) + ticks + Level2.

Manuale. Penso che possa essere rilevante almeno come un DB online aggiornato per i feed personalizzati in MT5.

Ma voglio padroneggiare non solo MQL, ma anche i pacchetti matematici. Per esempio, guarda come è facile e veloce calcolare lo spread medio degli ultimi sette giorni:
ticks<-ttFeed.TickBestHistory("EURUSD", Sys.Date()-7, Sys.Date())
mean(ticks$ask - ticks$bid)

Risultato:

2.987979 e-05
Solo due righe! Non c'è bisogno di pensare a scaricare la storia dei tick freschi, il looping e così via. Tutto si fa da solo!

Sfortunatamente, non so praticamente nulla in R. Vorrei esempi di visualizzazione dello stesso prezzo. Per vedere la distribuzione dello spread e altre semplici azioni "al volo", che in R richiedono una/due righe.

E non sto nemmeno parlando di varianti di tester (con possibilità di scegliere il modello di ottimizzazione (non solo GA)) in R.

Lo stesso vale per Matlab con Mathematics. Se qualcuno è amichevole, per favore condivida esempi semplici e illustrativi.
Alexey Volchanskiy  
zaskok3:
È possibile ottenere la storia e il feed in tempo reale (+ trade) direttamente da R. Storia: OHLC (fino a secondi) + ticks + Level2.

Manuale. Penso che possa essere rilevante almeno come un DB online aggiornato per i feed personalizzati in MT5.

Ma voglio padroneggiare non solo MQL, ma anche i pacchetti matematici. Per esempio, guarda come è facile e veloce calcolare lo spread medio degli ultimi sette giorni:

Risultato:

Solo due righe! Non c'è bisogno di pensare a scaricare la storia dei tick freschi, il looping e così via. Tutto si fa da solo!

Sfortunatamente, non so praticamente nulla in R. Vorrei esempi di visualizzazione dello stesso prezzo. Per vedere la distribuzione dello spread e altre semplici azioni "al volo", che in R richiedono una/due righe.

E non sto nemmeno parlando di varianti di tester (con possibilità di scegliere il modello di ottimizzazione (non solo GA)) in R.

Lo stesso vale per Matlab con Mathematics. Se qualcuno è amichevole, per favore condivida esempi semplici e illustrativi.

Lavoro con Matlab da molto tempo, ho installato R una settimana fa e lo sto imparando lentamente. Non conosco R, ma Matlab ha una caratteristica comoda - se si scrive un programma come funzione, è facile metterlo in una DLL, che si può poi chiamare nel solito modo da MQL.

Per MQL4, avete bisogno di una versione a 32 bit di Matlab. A proposito, l'ultima versione 2015b ha scritto che non ci sarà più supporto per i sistemi a 32 bit, questa è l'ultima versione che lo supporta.

Alexey Volchanskiy  

Per inciso, anche Microsoft è interessata a R, con l'annuncio ufficiale di Microsoft R Open nel gennaio 2016

https://habrahabr.ru/post/275113/

Revolution R переименован в Microsoft R и доступен бесплатно для разработчиков и студентов
Revolution R переименован в Microsoft R и доступен бесплатно для разработчиков и студентов
  • habrahabr.ru
За девять месяцев, с тех пор как Microsoft приобрела Revolution Analytics, компанией было выпущено много обновлений для Revolution R Open и Revolution R Enterprise, не говоря уже об интеграции R с SQL Server, PowerBI, Azure и Cortana Analytics. Американская компания Revolution Analytics является производителем программного обеспечения для...
[Eliminato]  
Qualcuno cerca la storia dei tick, la raccoglie in diversi posti, tortura i CopyTick, ecc. E qualcuno scrive solo due righe.


Scrivere in un file di cronologia dei tick per la giornata di ieri (in modo simile per qualsiasi intervallo):

ticks<-ttFeed.TickBestHistory("EURUSD", Sys.Date()-1, Sys.Date())
write.table(ticks, file='ticks.csv', row.names=F)
Il risultato è nel file allegato.
File:
ticks.zip  713 kb
[Eliminato]  

Il timeframe S1 offre le barre degli ultimi 300 secondi:

now <-as.POSIXct(Sys.time())  
prevNow <-as.POSIXct(now-(300))  
bars <-ttFeed.BarHistory("EUR/USD", "Bid", "S1", prevNow, now)
write.table(bars, file='bars.csv', row.names=F)
Il risultato è nel file allegato.
File:
bars.zip  4 kb
Alexey Volchanskiy  
zaskok3:
Qualcuno cerca la storia dei tick, la raccoglie in diversi posti, tortura i CopyTick, ecc. E qualcuno scrive solo due righe.


Scrivere in un file di cronologia dei tick per la giornata di ieri (in modo simile per qualsiasi intervallo):

Il risultato è nel file allegato.
E da dove viene questa storia?
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Alexey Volchanskiy:
Da dove viene questa storia?
Da un ECN/STP con la possibilità di fare trading tramite MT4 in particolare.
Alexey Burnakov  
zaskok3:
È possibile ottenere la storia e il feed in tempo reale (+ trade) direttamente da R. Storia: OHLC (fino a secondi) + ticks + Level2.

Manuale. Penso che possa essere rilevante almeno come un DB online aggiornato per i feed personalizzati in MT5.

Ma voglio padroneggiare non solo MQL, ma anche i pacchetti matematici. Per esempio, guarda come è facile e veloce calcolare lo spread medio degli ultimi sette giorni:

Risultato:

Solo due righe! Non c'è bisogno di pensare a scaricare la storia dei tick freschi, il looping e così via. Tutto si fa da solo!

Sfortunatamente, non so praticamente nulla in R. Vorrei esempi di visualizzazione dello stesso prezzo. Per vedere la distribuzione dello spread e altre semplici azioni "al volo", che in R richiedono una/due righe.

E non sto nemmeno parlando di varianti di tester (con possibilità di scegliere il modello di ottimizzazione (non solo GA)) in R.

Lo stesso vale per Matlab con Math. Se qualcuno è amichevole, per favore condivida esempi semplici e illustrativi.
Domani posterò un paio di codici utili sull'argomento.
Alexey Volchanskiy  
Alexey Burnakov:
Domani posterò un paio di codici utili sull'argomento.

A proposito, se c'è qualcuno che conosce R, una domanda da principiante. Vedo che ci sono diverse distribuzioni di R, R-server, alcuni "A web application framework for R" http://shiny.rstudio.com/ , pacchetti mostro di Microsoft... Cosa scegliere?

Un framework di applicazioni web per R
.
Alexey Burnakov  
Alexey Volchanskiy:

A proposito, se c'è qualcuno che conosce R, una domanda da principiante. Vedo che ci sono diverse distribuzioni di R, R-server, alcuni "A web application framework for R" http://shiny.rstudio.com/ , pacchetti mostro di Microsoft... Cosa scegliere?

Un framework di applicazioni web per R
.

Salve. Prima installazione R: https://cran.r-project.org/bin/windows/base/

Facoltativamente si può installare R Studio: https://www.rstudio.com/products/rstudio/download/

Studio è molto più comodo per lavorare.

Alexey Burnakov  
Alexey Burnakov:
Domani posterò un paio di codici utili su questo argomento.

Grafici di base:

#  time series

plot(lateral_residuals$`lateral_linear_model$residuals`, type = 'l')

#  histogram

hist(lateral_residuals$`lateral_linear_model$residuals`)

#scatterplot

 plot(x$V1, x$V2)

#two  or more semitransparent histograms of distribution

a=rnorm(1000, 3, 1)
b=rnorm(1000, 6, 1)
hist(a, xlim=c(0,10), col="red")
hist(b, add=T, col=rgb(0, 1, 0, 0.5) )
# histogram with density

library(ggplot2)
ggplot(combined_residuals, aes(x = combined_residuals$'value', fill = combined_residuals$'group')) +
        geom_histogram(alpha = .5, binwidth = 0.05) +
        geom_density(alpha = .3, col = 'blue') + xlim(-3, 3)

#  boxplots

library(ggplot2)

ggplot(a_sample, aes(x = x$V1))+ 
        geom_boxplot()

esempi di ggplot: http://www.mitchr.me/SS/exampleR/rcode/ggplot.html

Motivazione: