Ricerca in pacchetti di matrici
È possibile ottenere la storia e il feed in tempo reale (+ trade) direttamente da R. Storia: OHLC (fino a secondi) + ticks + Level2.
Manuale. Penso che possa essere rilevante almeno come un DB online aggiornato per i feed personalizzati in MT5.
Ma voglio padroneggiare non solo MQL, ma anche i pacchetti matematici. Per esempio, guarda come è facile e veloce calcolare lo spread medio degli ultimi sette giorni:
Risultato:
Solo due righe! Non c'è bisogno di pensare a scaricare la storia dei tick freschi, il looping e così via. Tutto si fa da solo!Sfortunatamente, non so praticamente nulla in R. Vorrei esempi di visualizzazione dello stesso prezzo. Per vedere la distribuzione dello spread e altre semplici azioni "al volo", che in R richiedono una/due righe.
E non sto nemmeno parlando di varianti di tester (con possibilità di scegliere il modello di ottimizzazione (non solo GA)) in R.
Lo stesso vale per Matlab con Mathematics. Se qualcuno è amichevole, per favore condivida esempi semplici e illustrativi.
Lavoro con Matlab da molto tempo, ho installato R una settimana fa e lo sto imparando lentamente. Non conosco R, ma Matlab ha una caratteristica comoda - se si scrive un programma come funzione, è facile metterlo in una DLL, che si può poi chiamare nel solito modo da MQL.
Per MQL4, avete bisogno di una versione a 32 bit di Matlab. A proposito, l'ultima versione 2015b ha scritto che non ci sarà più supporto per i sistemi a 32 bit, questa è l'ultima versione che lo supporta.
Per inciso, anche Microsoft è interessata a R, con l'annuncio ufficiale di Microsoft R Open nel gennaio 2016
https://habrahabr.ru/post/275113/
- habrahabr.ru
Scrivere in un file di cronologia dei tick per la giornata di ieri (in modo simile per qualsiasi intervallo):
ticks<-ttFeed.TickBestHistory("EURUSD", Sys.Date()-1, Sys.Date())
write.table(ticks, file='ticks.csv', row.names=F) Il risultato è nel file allegato.
Qualcuno cerca la storia dei tick, la raccoglie in diversi posti, tortura i CopyTick, ecc. E qualcuno scrive solo due righe.
Scrivere in un file di cronologia dei tick per la giornata di ieri (in modo simile per qualsiasi intervallo):
Il risultato è nel file allegato.Da dove viene questa storia?
È possibile ottenere la storia e il feed in tempo reale (+ trade) direttamente da R. Storia: OHLC (fino a secondi) + ticks + Level2.
Manuale. Penso che possa essere rilevante almeno come un DB online aggiornato per i feed personalizzati in MT5.
Ma voglio padroneggiare non solo MQL, ma anche i pacchetti matematici. Per esempio, guarda come è facile e veloce calcolare lo spread medio degli ultimi sette giorni:
Risultato:
Solo due righe! Non c'è bisogno di pensare a scaricare la storia dei tick freschi, il looping e così via. Tutto si fa da solo!Sfortunatamente, non so praticamente nulla in R. Vorrei esempi di visualizzazione dello stesso prezzo. Per vedere la distribuzione dello spread e altre semplici azioni "al volo", che in R richiedono una/due righe.
E non sto nemmeno parlando di varianti di tester (con possibilità di scegliere il modello di ottimizzazione (non solo GA)) in R.
Lo stesso vale per Matlab con Math. Se qualcuno è amichevole, per favore condivida esempi semplici e illustrativi.
Domani posterò un paio di codici utili sull'argomento.
A proposito, se c'è qualcuno che conosce R, una domanda da principiante. Vedo che ci sono diverse distribuzioni di R, R-server, alcuni "A web application framework for R" http://shiny.rstudio.com/ , pacchetti mostro di Microsoft... Cosa scegliere?
Un framework di applicazioni web per R
.A proposito, se c'è qualcuno che conosce R, una domanda da principiante. Vedo che ci sono diverse distribuzioni di R, R-server, alcuni "A web application framework for R" http://shiny.rstudio.com/ , pacchetti mostro di Microsoft... Cosa scegliere?
Un framework di applicazioni web per R
.Salve. Prima installazione R: https://cran.r-project.org/bin/windows/base/
Facoltativamente si può installare R Studio: https://www.rstudio.com/products/rstudio/download/
Studio è molto più comodo per lavorare.
Domani posterò un paio di codici utili su questo argomento.
Grafici di base:
# time series plot(lateral_residuals$`lateral_linear_model$residuals`, type = 'l') # histogram hist(lateral_residuals$`lateral_linear_model$residuals`) #scatterplot plot(x$V1, x$V2)
#two or more semitransparent histograms of distribution a=rnorm(1000, 3, 1) b=rnorm(1000, 6, 1) hist(a, xlim=c(0,10), col="red") hist(b, add=T, col=rgb(0, 1, 0, 0.5) )
# histogram with density library(ggplot2) ggplot(combined_residuals, aes(x = combined_residuals$'value', fill = combined_residuals$'group')) + geom_histogram(alpha = .5, binwidth = 0.05) + geom_density(alpha = .3, col = 'blue') + xlim(-3, 3)
# boxplots library(ggplot2) ggplot(a_sample, aes(x = x$V1))+ geom_boxplot()
esempi di ggplot: http://www.mitchr.me/SS/exampleR/rcode/ggplot.html
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Manuale. Penso che possa essere rilevante almeno come un DB online aggiornato per i feed personalizzati in MT5.
Ma voglio padroneggiare non solo MQL, ma anche i pacchetti matematici. Per esempio, guarda come è facile e veloce calcolare lo spread medio degli ultimi sette giorni:
Risultato:
Solo due righe! Non c'è bisogno di pensare a scaricare la storia dei tick freschi, il looping e così via. Tutto si fa da solo!Sfortunatamente, non so praticamente nulla in R. Vorrei esempi di visualizzazione dello stesso prezzo. Per vedere la distribuzione dello spread e altre semplici azioni "al volo", che in R richiedono una/due righe.
E non sto nemmeno parlando di varianti di tester (con possibilità di scegliere il modello di ottimizzazione (non solo GA)) in R.
Lo stesso vale per Matlab con Mathematics. Se qualcuno è amichevole, per favore condivida esempi semplici e illustrativi.