Regressione bayesiana - Qualcuno ha fatto un EA usando questo algoritmo? - pagina 21
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Perché siete legati all'ARIMA?
Se si commercia in deviazioni, può essere ARIMA, ma è ancora necessario dimostrare la stazionarietà della serie a cui si applica questo ARIMA. E c'è una cosa così complicata....
E alcuni abili trader cercano di commerciare le tendenze, alle quali applicano l'ARIMA, cioè prevedono le deviazioni e le ritrasformano nel trend.... e poi cominciano a rimproverare l'econometria.
Se ho provato su qualche Forex, non l'ho ancora fatto, è molto difficile, sono ancora nuovo di MQL.
A proposito, ci sono dei tester decenti per il Forex? Quello nel terminale, ahimè... :(
Nessuna ironia, leggo solo i libri che ci sono in giro. Se tu scrivi il tuo, io leggerò anche il tuo. :)
Identificazione del sistema Google
L'identificazione dei sistemi è un insieme di metodi per costruire modelli matematici diun sistema dinamico da dati osservativi.
Googlato:
L'identificazione del sistema è un insieme di metodi per costruire modelli matematici diun sistema dinamico da dati osservativi.
È lì che si dovrebbe scavare per trovare libri utili
Sento un ASAPPschemist a caccia... :)
Sì, l'ho fatto... Non ricordo...
Se parliamo del tester, questo è il problema, secondo me.
Prendiamo qualche campione e usiamo il tester per calcolare, per esempio, il fattore di profitto. Poi prendiamo un altro campione e otteniamo un nuovo valore del fattore di profitto. Complessivamente si ottengono due cifre. Due cifre sono la base delle conclusioni statistiche? Queste cifre non significano assolutamente nulla.
Deve essere risolto e viene risolto in modo diverso.
Viene preso un campione. Un certo sottoinsieme viene selezionato a caso da questo campione e contato come fattore di profitto su di esso. Poi di nuovo si prende un campione casuale e così via, per esempio 1000 volte. Otterrete 1000 fattori di profitto. Questo insieme può già servire come base per conclusioni statistiche.
A proposito, questo metodo non esclude l'uso di un tester, demo...
Ci devono essere almeno 100 scambi in un sottoinsieme e almeno 100 sottoinsiemi.
non avere paura delle nuove conoscenze ;)))
Possono volerci anni e anni per impararlo... :(
Avete un TS realmente funzionante, basato su questi approcci, che durante 5 anni porta almeno il 100% all'anno con un drawdown non superiore al 20%?
Solo senza ottimizzazione settimanale ... :)
Sono d'accordo.
Si possono passare anni e anni in più a studiarlo... :(
Avete un TS realmente funzionante, basato su questi approcci, che durante 5 anni renda almeno il 100% all'anno con un drawdown non superiore al 20%?
Solo senza ottimizzazione settimanale ... :)
Io parlo di Thomas e tu di Yeroma.
Ma se non vuoi "passare altri anni e anni" -- questo dipende da voi.
Io parlo di Thomas e tu di Yeroma.
Ma se non vuoi "passare altri anni e anni" -- questo dipende da voi.
Avete ottenuto qualcosa in questa direzione?