FORTS: Per aiutare i principianti
E se qualche regime non è supportato? Perché questo dovrebbe farvi proibire il commercio?
Soprattutto se "non supporta la modalità di impostazione dell'ordine Stop Limit"? Questo è il problema di non essere in grado di commerciare affatto.
© DISTRUZIONE NELLA TESTA
È scritto all'inizio:
IMPORTANTE: Per non "allungare" l'argomento, se avete dei commenti,
o avete domande, createun argomento separatoin questa sezione(non risponderò qui).
P / S per i particolarmente "dotati":
In questa funzione, è necessario controllare i parametri che
che userete nel vostro EA. Ecco un esempio:
.......................
Continua:
Funzioni usate frequentemente e utili:
La funzione CheckError() stessa (non tutti i codici di ritorno nell'esempio)
.........................................................................
Spiegazione dei codici di ritorno:
string GetRetCode( const uint code ) { string retcode; switch( code ) { case TRADE_RETCODE_REQUOTE: retcode = "Реквота"; break; case TRADE_RETCODE_REJECT: retcode = "Запрос отвергнут"; break; case TRADE_RETCODE_CANCEL: retcode = "Запрос отменен трейдером"; break; case TRADE_RETCODE_PLACED: retcode = "Ордер размещен"; break; case TRADE_RETCODE_DONE: retcode = "Заявка выполнена"; break; case TRADE_RETCODE_DONE_PARTIAL: retcode = "Заявка выполнена частично"; break; case TRADE_RETCODE_ERROR: retcode = "Ошибка обработки запроса"; break; case TRADE_RETCODE_TIMEOUT: retcode = "Запрос отменен по истечению времени"; break; case TRADE_RETCODE_INVALID: retcode = "Неправильный запрос"; break; case TRADE_RETCODE_INVALID_VOLUME: retcode = "Неправильный объем в запросе"; break; case TRADE_RETCODE_INVALID_PRICE: retcode = "Неправильная цена в запросе"; break; case TRADE_RETCODE_INVALID_STOPS: retcode = "Неправильные стопы в запросе"; break; case TRADE_RETCODE_TRADE_DISABLED: retcode = "Торговля запрещена"; break; case TRADE_RETCODE_MARKET_CLOSED: retcode = "Рынок закрыт"; break; case TRADE_RETCODE_NO_MONEY: retcode = "Нет достаточных денежных средств для выполнения запроса"; break; case TRADE_RETCODE_PRICE_CHANGED: retcode = "Цены изменились"; break; case TRADE_RETCODE_PRICE_OFF: retcode = "Отсутствуют котировки для обработки запроса"; break; case TRADE_RETCODE_INVALID_EXPIRATION: retcode = "Неверная дата истечения ордера в запросе"; break; case TRADE_RETCODE_ORDER_CHANGED: retcode = "Состояние ордера изменилось"; break; case TRADE_RETCODE_TOO_MANY_REQUESTS: retcode = "Слишком частые запросы"; break; case TRADE_RETCODE_NO_CHANGES: retcode = "В запросе нет изменений"; break; case TRADE_RETCODE_SERVER_DISABLES_AT: retcode = "Автотрейдинг запрещен сервером"; break; case TRADE_RETCODE_CLIENT_DISABLES_AT: retcode = "Автотрейдинг запрещен клиентским терминалом"; break; case TRADE_RETCODE_LOCKED: retcode = "Запрос заблокирован для обработки"; break; case TRADE_RETCODE_FROZEN: retcode = "Ордер или позиция заморожены"; break; case TRADE_RETCODE_INVALID_FILL: retcode = "Указан неподдерживаемый тип исполнения ордера по остатку"; break; case TRADE_RETCODE_CONNECTION: retcode = "Нет соединения с торговым сервером"; break; case TRADE_RETCODE_ONLY_REAL: retcode = "Операция разрешена только для реальных счетов"; break; case TRADE_RETCODE_LIMIT_ORDERS: retcode = "Достигнут лимит на количество отложенных ордеров"; break; case TRADE_RETCODE_LIMIT_VOLUME: retcode = "Достигнут лимит на объем ордеров и позиций для данного символа"; break; case TRADE_RETCODE_INVALID_ORDER: retcode = "Неверный или запрещённый тип ордера"; break; case TRADE_RETCODE_POSITION_CLOSED: retcode = "Позиция с указанным POSITION_IDENTIFIER уже закрыта"; break; default: retcode = "Нет кода возврата."; break; } return( retcode ); }
Raccomandazione:
Quando si progettano consulenti per FORTS, non consiglio di usare l'evento Tick, ma
è meglio usare l 'evento BookEvent
Esempi:
Aggiungere un segno di spunta:
(Usare SOLO in OnInit())
if ( !MarketBookAdd( _Symbol ) ) { MessageBox( "Не добавлен стакан фьючерса " + _Symbol + "!", "Ошибка", MB_OK | MB_ICONHAND ); return( INIT_FAILED ); }
Rimozione di un abbonamento a un bicchiere:
void OnDeinit( const int reason ) { MarketBookRelease( _Symbol ); }
Ottieni i migliori ASK e BID e i loro volumi dal tumbler dei prezzi:
double sell_price, buy_price; long sell_volume, buy_volume; //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert Get Stakan values function | //+------------------------------------------------------------------+ bool GetStakanValues( const string aSymbol, double &sell_price, double &buy_price, long &sell_volume, long &buy_volume ) { MqlBookInfo book_price[]; buy_price = 0; sell_price = DBL_MAX; buy_volume = 0; sell_volume = 0; //--- Get stakan if ( MarketBookGet( aSymbol, book_price ) )//getBook ) { int size = ArraySize( book_price ); //--- if ( size > 0 ) { double a_min_price = SymbolInfoDouble( aSymbol, SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN ); double a_max_price = SymbolInfoDouble( aSymbol, SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MAX ); //--- for( int i = 0; i < size; i++ ) { if ( book_price[i].type == BOOK_TYPE_SELL ) { if ( book_price[i].price < sell_price ) { sell_price = book_price[i].price; sell_volume = book_price[i].volume; } } else if ( book_price[i].type == BOOK_TYPE_BUY ) //First buy - exit { buy_price = book_price[i].price; buy_volume = book_price[i].volume; break; } } if ( ( buy_price <= a_max_price ) && ( buy_price >= a_min_price ) && ( sell_price <= a_max_price ) && ( sell_price >= a_min_price ) ) { if ( sell_price == DBL_MAX ) sell_price = 0; //--- if ( ( sell_price > 0 ) && ( buy_price > 0 ) ) { return( true ); } } } } //--- if ( sell_price == DBL_MAX ) sell_price = 0; //--- return( false); }
Chiamata di funzione:
Controllarese ( a_symbol == _Symbol ) è MUST, assicura che è il tuo stack di prezzi che è cambiato.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Expert On Book event function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnBookEvent( const string &a_symbol ) { if ( a_symbol == _Symbol ) { if ( GetStakanValues( _Symbol, sell_price, buy_price, sell_volume, buy_volume ) ) { //you code } } }
GRAZIE!!!)
Caratteristiche speciali:
Formule per il calcolo e l'assegnazione di punti per l'inefficacia e il difetto
transazioni nell'allegato.
P/S Sia le regole che i punti sono cambiati abbastanza spesso :(
Funzioni usate frequentemente e utili:
La funzione SetStDayTime() restituisce l'ora di inizio della giornata di trading (al momento della richiesta).
La funzione GetExgangeFee() restituisce la commissione di scambio e il numero di transazioni per il giorno di negoziazione (al momento della richiesta):
//+------------------------------------------------------------------+ //| Tr_fee.mq5 | //| Copyright 2015, Mikalas | //| https://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2015, Mikalas" #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" // input long TrPoint = 1; //Балл за транзакцию input long DealPoint = 40; //Балл за сделку // datetime start_day_time; // //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert Set start day time function | //+------------------------------------------------------------------+ datetime SetStDayTime() { MqlDateTime dt_str; TimeTradeServer( dt_str ); //--- if ( ( dt_str.day_of_week == 0 ) || ( dt_str.day_of_week == 6 ) ) return( datetime( 0 ) ); //--- string time_str = IntegerToString( dt_str.year ) + "." + IntegerToString( dt_str.mon ) + "." + IntegerToString( dt_str.day ) + " 19:00:00"; ulong cur_day = ulong( StringToTime( time_str ) ); if ( ( dt_str.hour >= 19 ) && ( dt_str.hour <= 23 ) ) { return( StringToTime( time_str ) ); } else { ulong one_day = 24 * 60 * 60; //--- if ( dt_str.day_of_week == 1 ) { cur_day -= one_day * 3; } else { cur_day -= one_day; } return( datetime( cur_day ) ); } return( datetime( 0 ) ); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert calc deals fee function | //+------------------------------------------------------------------+ double GetExgangeFee( const datetime start_time, long& deals ) { double all_fee = 0.0; ulong deal_ticket; deals = 0; //--- if ( HistorySelect( start_time, TimeTradeServer() ) ) { int deals_total = HistoryDealsTotal(); //--- if ( deals_total > 0 ) { for ( uint i = 0; i < uint( deals_total ); i++ ) { deal_ticket = HistoryDealGetTicket( i ); //--- if ( deal_ticket > 0 ) { ulong order_ticket = ulong( HistoryDealGetInteger( deal_ticket, DEAL_ORDER ) ); if ( order_ticket > 0 ) { deals++; all_fee += HistoryDealGetDouble( deal_ticket, DEAL_COMMISSION ); } } } return( MathAbs( all_fee ) ); } } return( 0 ); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { long a_deals; start_day_time = SetStDayTime(); //--- if ( ulong( start_day_time ) == 0 ) { MessageBox( "Не установлено время начала торгового дня!", "Ошибка", MB_OK | MB_ICONHAND ); return( INIT_FAILED ); } Print( "Exgange Fee = ", GetExgangeFee( start_day_time, a_deals ), "; Deals = ", a_deals ); return( INIT_SUCCEEDED ); }
Funzioni usate frequentemente e utili:
La funzione SetStDayTime() restituisce l'ora di inizio della giornata di trading (al momento della richiesta).
La funzione GetExgangeFee() restituisce la commissione di scambio e il numero di transazioni per il giorno di negoziazione (al momento della richiesta):
Questo è un concorrente senza precedenti per il titolo di "Hindu Coder - 2015".
SetStDayTime() è risolto con due righe. Ma naturalmente non è necessario...
Michael, grazie per le tue caratteristiche!
L'invenzione di alcune biciclette da parte mia è cancellata )
Devo farlo.
E come si fa?
Bisogna lavorare con la rappresentazione numerica del tempo.
datetime a=TimeTradeServer();
L'ora di inizio della giornata:
datetime r=(a/86400)*86400
L'ora alle 19:00 di oggi:
datetime r=(a/86400)*86400+19*3600;
Se l'ora alle 19:00 di oggi è maggiore dell'ora corrente, allora abbiamo bisogno delle 19:00 di ieri:
if(r>a)r-=86400;
Qui, se abbiamo bisogno di saltare il fine settimana, controlliamo il giorno della settimana, se domenica, sottraiamo 86400*2, se sabato, sottraiamo 86400 (per ottenere venerdì).
Va più o meno così.
Poi, per la visualizzazione, se necessario, convertire in una stringa:
TimeToStr(r)
E l'anno alto?
Ora, traducete i vostri pensieri in codice concreto.
Riscrivi la mia funzione a modo tuo, e come hai detto tu in DUE righe!
E l'anno bisestile? Tutto andrà bene.
Fallo da solo, non voglio capire completamente il tuo codice, nel caso in cui mi manchi qualcosa, che gioia avrai.
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Buon pomeriggio!
Qui pubblicherò consigli, bug, funzionalità e funzioni utilizzate di frequente sul mercato dei futures FORTS
IMPORTANTE: per non "allungare" l'argomento, se ci sono commenti,
o hai domande: crea un argomento separato in questa sezione (non risponderò qui).
Raccomandazione :
La libreria standard MQL5 è "affilata" per il mercato FOREX, quindi per
sviluppi di esperti per FORTS Consiglio di scrivere tutto da soli.
Funzioni utili e di uso frequente:
La funzione di controllo dei parametri di trading del server del broker.
In questa funzione, è necessario controllare quei parametri che
Utilizzerai nel tuo consulente. Ecco un esempio:
(usare SOLO in OnInit() )
Esempio di utilizzo:
Ottenere il numero di giorni rimanenti alla scadenza dello strumento:
Ottenere il prezzo della posizione "netto", escluse le compensazioni:
Creazione di una variabile terminale globale per il conteggio delle transazioni:
( Utilizzare SOLO in OnInit() )
Scrittura protetta sulla variabile globale del terminale (contatore transazioni):
Se il parametro up_down = true, aumentiamo la variabile globale del terminale,
e viceversa.
Verifica fondi con riduzione automatica del volume, in caso di mancanza di denaro:
Inserimento di un ordine di mercato/limite con il comando OrderSend()
se prezzo = ''0" - ordine di mercato:
Eliminazione di un ordine con il comando OrderSend()
Inserimento di un ordine in sospeso con il comando OrderSend()
Modifica di un ordine in sospeso con il comando OrderSend()
Impostazione di un ordine in sospeso con il comando OrderSendAsync()
Quando si utilizza questo comando, il ticket non viene ottenuto in conseguenza di ciò
funzioni, ma nella funzione OnTradeTransaction(). Nella funzione OrderSendAsync(), noi
ottenere il numero della richiesta per effettuare un ordine:
ulong order_ticket = 0;Ottenere un biglietto per numero di richiesta:
Errori di gestione (codici di ritorno) delle funzioni OrderSend() e OrderSendAsync()
la funzione CheckError() viene aggiunta all'implementazione dell'invio dell'ordine Esempio:
La stessa funzione CheckError() ( non tutti i codici restituiti nell'esempio )
Vedi continuazione
Peculiarità:
Quando acquisti più di UN contratto con un ordine LIMIT con esecuzione ORDER_FILLING_IOC,
un ordine nella cronologia può essere memorizzato come ORDER_STATE_CANCELED se l'ordine è evaso con il primo volume,
e il secondo ha fallito.
Esempio:
Acquistando 3 contratti con un ordine LIMIT con esecuzione ORDER_FILLING_IOC,
c'è la seguente situazione:
1. Se abbiamo acquistato tutti e tre i contratti, l'ordine nella cronologia ha lo stato = ORDER_STATE_FILLED
2. Se non abbiamo acquistato nulla, nello stato della cronologia = ORDER_STATE_CANCELED
3. Se abbiamo acquistato i primi due contratti (28449), ma non abbiamo acquistato 1 contratto (28450), lo stato nella cronologia = ORDER_STATE_CANCELED
4. Se non abbiamo acquistato i primi due contratti (28449), ma ne abbiamo acquistato 1 (28450), allora nello stato della cronologia = ORDER_STATE_PARTIAL
======= Fine dell'esempio ====================
Il numero di transazioni inefficienti (una transazione inefficiente è una transazione che non ha portato a una transazione.
Inserimento, modifica e cancellazione di un ordine) sul mercato dei future FORTS è limitato a 2000 per sessione di negoziazione completa
dalle 19-00 del giorno corrente alle 18-45 del giorno successivo. Per eccedere - una multa della Borsa
http://moex.com/n8725
Bug:
1. Se si verifica un errore sul server MT5 del broker o sullo scambio, il comando
cancella(modifica) Il server degli ordini ESISTENTE restituisce:
errore 10013 = TRADE_RETCODE_INVALID = Richiesta non valida (Richiesta non valida)
2. A volte, anche in caso di errore, quando si tenta di effettuare un ordine pendente o limit, si verifica un errore - " Lo strumento non è attualmente disponibile "
(non è un errore di battitura, questo è il messaggio)
Non c'è un codice di ritorno per il server commerciale nella documentazione!