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Se è il futures più vicino e colpisce il dividendo, è probabile che si scambi più economico del sottostante.
Ecco un esempio:
I futures di VTB scadono nel giugno 2020. Se si calcola il prezzo dell'attività sottostante dal prezzo dei futures, vale 0,02967. In realtà vale 0,0311. La data limite per il divi sarà in qualche momento dell'estate, quindi il future ne terrà conto e sarà scambiato a 0,00143 meno della base.
Non esattamente.
È l'azione che scende del dividendo, e poiché il prezzo dei futures = prezzo dell'azione + tasso CB, allora
naturalmente i futures "calano" di valore.
Se hai dei conti aperti per una persona (con un passaporto), le azioni dovrebbero"arrivare" in Borsa,
ma è meglio che chiediate al vostro broker (io non l'ho fatto)
Capisco grazie, controllerò con il mio broker su questo problema.
Non esattamente.
È l'azione che scende per il dividendo, e poiché il prezzo dei futures = il prezzo dell'azione + il tasso CB, allora
naturalmente i futures "calano" di valore.
Ho calcolato in questo modo: preso il prezzo del futures diviso per il numero di azioni del 1° futures (a VTB è 100 000) risulta che questo futures è più economico della base del 4,6%. Lo stacco dei dividendi non ha ancora avuto luogo e si scopre che i futures tengono conto del futuro stacco e della caduta del prezzo del sottostante.
Hai capito bene, ma i dividendi saranno addebitati al 13% + il depositario ti addebiterà due volte 179 rubli per
per la contabilità delle vostre azioni. Non andare allo scoperto, il broker accende subito il contatore.
Ho calcolato in questo modo: ho preso il prezzo del futures diviso per il numero di azioni del 1° futures (VTB ne ha 100.000) e risulta che questo futures è il 4,6% meno caro della base. Lo stacco dei dividendi non è ancora avvenuto, quindi il futuro ha già tenuto conto del futuro stacco e della caduta del sottostante.
Non esattamente.
Ma c'è un concetto di "aspettativa di mercato" e per questo c'è un po' di fluttuazione
prezzi. Ecco perché questo momento (quando il cut-off non è ancora stato annunciato) è il momento più "pane".
È così che Soros ha fatto la sua fortuna - aveva solo un buon insider.
Non proprio.
Ma c'è una nozione di "aspettativa di mercato", in relazione alla quale c'è un bel po' di fluttuazione
prezzi. Quindi questo è il momento (in cui non è stato ancora annunciato alcun cut-off) e il momento più "pane".
È così che Soros ha fatto la sua fortuna - aveva solo un buon insider.
Capisco. Ho un'altra domanda. Ho provato a usare lo script lua per calcolare il contango e la backwardation e ho ottenuto che nella tabella degli scambi correnti il ticker del sottostante non corrisponde al ticker reale del fondo. Ma non per tutti i beni, alcuni hanno lo stesso ticker, altri no. Per esempio per VTB, corrisponde, ma non per Gazprom. E non capisco come dovrei collegare i futures con il sottostante senza usare stampelle. Forse puoi dirmi qualcosa.
Capisco. Ho un'altra domanda. Ho usato lua per fare uno script che conta contango e backwardation e mi sono imbattuto nel fatto che nella tabella degli scambi correnti il ticker (codice) del sottostante non corrisponde al ticker reale del fondo. Ma non per tutti i beni, alcuni hanno lo stesso ticker, altri no. Per esempio VTB corrisponde, ma Gasprom no. E non capisco come dovrei collegare i futures con il sottostante senza usare stampelle. Forse, puoi darmi un suggerimento.
Non è così difficile.
Il codice è in Pascal, ma è comprensibile.
Prima si selezionano le lettere del nome del futuro, poi Spot = lettere selezionate,
e poi si controlla (codice sopra) e si corregge se necessario.
Nota
Non dovreste usare LUA in primo luogo perché se lo usate per scrivere un Expert Advisor decente, non sarete in grado di usarlo in modo completo,
Non sarete in grado di testarlo correttamente e completamente.
Quindi non è difficile.
Il codice è in Pascal, ma è autoesplicativo.
Prima si selezionano le lettere del nome del futuro, poi Spot = lettere selezionate,
e poi si controlla (codice sopra) e si corregge se necessario.
Nota
Non dovreste usare LUA in primo luogo perché se lo usate per scrivere un Expert Advisor decente, non sarete in grado di usarlo in modo completo,
Non sarete in grado di testarlo correttamente e completamente.
L'ho fatto. Ho solo pensato che poteva essere fatto senza alcuna conversione aggiuntiva. Cosa succede se appaiono nuove azioni o futures?
Non scrivo EAs, faccio solo pratica di programmazione in Lua. Preferisco mql per gli Expert Advisors ma il mio broker ha solo quick.
...
Ho un'altra domanda. Una volta hai detto che il contango può essere la dimensione del tasso della banca centrale. Ma ho notato un massimo del 2% sopra il prezzo del sottostante. O questo valore dipende da quanti giorni prima della scadenza e devo contare il tasso al giorno moltiplicato per il numero di giorni prima della scadenza, non il tasso annuale?
L'ho fatto. Ho solo pensato che poteva essere fatto senza alcuna conversione aggiuntiva. Ho solo pensato che sarebbe stato possibile farlo senza alcuna conversione aggiuntiva.
Non scrivo EAs, faccio solo pratica di programmazione in Lua. Preferisco mql per gli Expert Advisors ma il mio broker ha solo quick.
...
Ho un'altra domanda. Una volta hai detto che il contango può essere la dimensione del tasso della banca centrale. Ma ho notato un massimo del 2% sopra il prezzo del sottostante. O questo valore dipende da quanti giorni mancano alla scadenza e non dal tasso annuale, ma dal tasso al giorno moltiplicato per il numero di giorni prima della scadenza?
Se sei troppo seccato per cambiare il codice, scrivilo nel file INI e usalo.
Esattamente, il tasso SPOT + CB è all'inizio della vita (attiva) dei futures,
e il contango dipenderà dai giorni alla scadenza.
Esattamente, il tasso SPOT + CB è all'inizio della vita (attiva) dei futures,
e il contango dipenderà dai giorni alla scadenza.
Capisco, grazie mille.