FOREX - Tendenze, previsioni e implicazioni 2015(continua) - pagina 407
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Quindi domani potrebbe anche essere 1,3100?)))
Venerdì scadenza sulle opzioni, ma quello che gli accoliti di Mighty non capiscono, la situazione non cambia, il supporto è 5550 e l'hai è 58)
Ci sono statistiche su quante opzioni vengono esercitate di solito in percentuale? E che tipo di opzioni sono di solito - è interessante vedere la distribuzione per movimento di prezzo.
Il vostro problema è che state giocando, non lavorando. Se mt è sufficiente per fare trading, allora cosa c'è da parlare.
Le osservazioni tue e del Guru di ieri su photoshop, prugne. Non credi nemmeno che sia possibile fare soldi a tutti, quindi tutto è chiaro con il tuo "trading", Lizyukova strada a clean)))).
Immagine con volumi in studio)) Ancora, non dirò - cosa e come))
Un'espressione che mi è piaciuta: Signore, le piace questa ragazza? La risposta - ballerò con lei stasera))))
Gioca solo qui e ora e massima serata, non ti confondere, vecchio.
Una foto con i volumi nello studio)) non ti dico cosa e come comunque)))
Una frase che mi è piaciuta: Signore, le piace questa ragazza? Risposta - ballerò con lei stasera)))
Gioca solo qui e ora e massima serata, non ti confondere, vecchio.
Non vuoi che porti i soldi nello studio?)
Non c'è altro da dire, mi hai detto tutto la mattina)))
Posso darti dei soldi nello studio?).
Non ho bisogno di dirti altro, mi hai detto tutto questa mattina)))
Ho chiesto dei centesimi?
Sei un mascalzone, vero?) E sono più che sicuro che non mostrerete alcun volume o proiezione. Perché - lo sai già da solo, perché la mia previsione ha avuto luogo prima)
Ci sono statistiche su quante opzioni vengono esercitate di solito in percentuale? E che tipo di opzioni sono di solito - è interessante vedere la distribuzione per movimento di prezzo.
18.10.2011 06:21 #98
donetz
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Nella settimana delle opzioni non è semplicemente redditizio volare via. Cioè, stiamo parlando solo della settimana dell'opzione - l'ultima prima della scadenza. Quello che succede al di fuori di quella settimana non ha niente a che vedere con questi coglioni. Il prezzo di uno strumento al momento della scadenza dovrebbe, in teoria, minimizzare il payout. Da qui in poi è facile come una torta.
Come va di solito la settimana di trading? Andiamo da una parte, poi dall'altra, e da qualche parte nel mezzo ci chiudiamo. Il senso di tali movimenti è semplice - aumentare i profitti e diminuire le spese al momento della scadenza. L'idea che può essere teoricamente testata è la seguente:
Supponiamo che i pezzi grossi che governano il mercato siano venditori di opzioni (sia put che call allo stesso tempo). Queste opzioni sono acquistate dagli hedger durante la vita del contratto di opzione (sono loro che creano la liquidità nelle opzioni, che è storicamente bassa). Per massimizzare il profitto degli hedger, devono fare uno sforzo sul mercato per chiudere le opzioni a un prezzo che minimizzi il payout totale sulla somma delle call e delle put in the money. E così facendo, si può ancora fare qualche soldo in più. Non si può manipolare il mercato a lungo, ma si può a breve termine. Ecco perché è difficile lavorare in una settimana espirativa, perché è fortemente manipolata.
All'entrata della settimana speculativa calcoliamo il punto di pagamento minimo e assumiamo che non cambierà durante la settimana perché è stato accumulato per molto tempo dagli acquisti degli hedgers e non c'è motivo di pagarli di più.
Poi un pullback in una direzione, per esempio verso il basso. Qui gli hedger timorosi comprano anche delle put a prezzo più alto, che non saranno esercitate, cioè scadranno senza soldi. Questo aumenterà il profitto dei venditori di opzioni per l'ammontare del premio su queste put aggiuntive vendute nella settimana di scadenza, e in aggiunta, i venditori compreranno call più economiche (acquirenti speculativi in questa situazione), che saranno esercitate, cioè, messe in the money (cioè, con uno strike inferiore al payout minimo per mettere in the money al momento della scadenza).
Dopo di che, un getto nella direzione opposta - vendendo il più possibile le chiamate a prezzi più elevati per gli hedger, che sono stati acquistati sul getto verso il basso, gli hedger rispettivamente entrare in chiamate, che anche non saranno eseguiti. Puoi comprare più put più economiche con uno strike superiore al punto di pagamento minimo per andare in the money al momento dell'esecuzione.
E l'ultima parte è un ritorno al punto di pagamento minimo al momento della scadenza, dove gli hedgers sono pagati le opzioni in-the-money minime nell'importo totale, e le opzioni rimanenti, comprate dai grandi sullo sprint, sono scadute con un profitto.
Questo è tutto, il gioco è finito. Le spese sono ridotte al minimo, perché siamo al punto con il pagamento minimo; il reddito è massimizzato: da un lato, attraverso la rivendita speculativa di ulteriori opzioni a basso costo acquistate sui bordi dei pulls in entrambe le direzioni (in questo caso, le call a basso costo sono state acquistate sul pull down, e quante più ne potevamo vendere sul pull up, e ciò che rimane è stato speso in the money), dall'altro lato, acquistando speculativamente più opzioni sui bordi (sotto le call, sopra le put) e prendendole in the money a scadenza.
Dalla prossima settimana, è un gioco diverso, con niente a che fare con le opzioni fino alla prossima settimana di scadenza.
La statistica è che cercano di scadere al punto di minor esborso per entrambe le parti.
Interessante.
Tuttavia, mi chiedo quale percentuale di opzioni venga esercitata - dato che un'opzione è un diritto di comprare/vendere valuta, non un obbligo.
A proposito, esattamente valuta o futures su valuta? Le opzioni e i futures scadono in giorni diversi?
Ve lo chiedo come qualcuno che capisce la questione.
Interessante.
Tuttavia, mi chiedo quale percentuale di opzioni venga esercitata - dato che un'opzione è un diritto di comprare/vendere valuta, non un obbligo.
A proposito, esattamente valuta o futures su valuta? Le opzioni e i futures scadono in giorni diversi?
Ve lo chiedo come qualcuno che capisce la questione.
Oooh, vai avanti e impara di più.
E io ho chiesto un centesimo?
Sei un mascalzone, vero?) E sono più che sicuro che non mostrerete alcun volume o previsione. Sapete già perché).
Io non capisco niente, dubito che voi e il Maestro capiate voi stessi.
E avete indovinato, non ci saranno palle.