Martingala sicura. - pagina 12

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Фьючерсные объемы для МТ:
Avete sentito parlare delle lacune? Leggete i regolamenti sull'esecuzione del gap degli stop sui vostri centesimi preferiti e sui classici.
Ho già scritto sopra che lo slittamento è pericoloso quando si lavora con un grande lotto.
 
khorosh:
Cosa sono n e R?
R è il raggio.
 
Ivan Vagin:
R è il raggio.
Il raggio di cosa?
 
khorosh:
Raggio di cosa?
deposito
 
Vitalie Postolache:
depositi
Ecco quello che stavo pensando, se stai usando l'anti-martingala, potresti essere al sicuro se il rapporto che imploro è soddisfatto. Solo che non lo sai. Durante l'ottimizzazione dei parametri, l'ottimizzatore stesso può aver portato quei parametri nella zona di sicurezza. Ma è meglio conoscere questo rapporto.
 
ci saranno disegni dal tester oggi?
 
Martin può rendere redditizio un Expert Advisor perdente (almeno per un po' di tempo), è molto difficile per l'anti-martin, perché non funziona nel momento in cui si perde una serie di operazioni, portando alla perdita. Anche se, in alcuni casi, può salvare un deposito dal fallimento completo, se prima della lunga serie di ordini perdenti, a sue spese, l'EA ha guadagnato fondi aggiuntivi, sufficienti a compensare le perdite di una lunga serie di perdite.
 
Younga:
Ci saranno disegni del tester oggi?

Ecco l'antimartin sopra, l'esperto originale sotto. L'EA è stata fatta frettolosamente ieri, su 2 macchine. Non ci sono molti scambi, dato che sono su H4.

Come vedete la redditività è più alta, il payoff atteso è più alto, il fattore di recupero è più alto, il drawdown relativo è più basso. Solo il drawdown massimo è più alto per l'anti-martin, ma è naturale: - un EA con lotto crescente e un EA senza lotto crescente dovrebbero essere paragonati dal fattore di recupero - profitto netto / massimo drawdown.

 
khorosh:

Ecco l'antimartin sopra, l'esperto originale sotto. L'EA è stata fatta frettolosamente ieri, su 2 macchine. Non ci sono molti scambi, dato che sono su H4.

Come vedete la redditività è più alta, il payoff atteso è più alto, il fattore di recupero è più alto, il drawdown relativo è più basso. Solo il drawdown massimo è più alto per l'anti-martin, ma è naturale: - un EA con lotto crescente e un EA senza lotto crescente dovrebbero essere paragonati dal fattore di recupero - profitto netto / massimo drawdown.

in breve, avete bisogno di un livello di segnale corretto - il resto è secondario
 
khorosh: Posso dimostrare in poche frasi che una tale opzione martingala sicura è possibile. Ma risparmierò l'intrigo per ora).

Non c'è bisogno di dimostrarlo. Guarda qui.
Prendiamo un sistema eagle/retail - l'equivalente di ogni risultato è P (profitto) o L (perdita). Commissione, tipi di ordini e swap - non lo facciamo.

Così, per esempio, prendiamo semplicemente una serie di 4 eventi (di punto in bianco). Allora abbiamo 2^4 = 16 risultati

1) P, P, P, P
2) L, L, L, L

3) P, P, P, L.
4) P, P, L, P
5) P, L, P, P
6) L, P, P, P

7) P, P, L, L
8) P, L, P, L
9) L, P, P, L

10) L, L, P, P
11) L, P, L, P
12) P, L, L, P

13) L, L, L, P
14) L, L, P, L
15) L, P, L, L
16) P, L, L, L

Esegui ogni risultato attraverso un sistema MM super-duper (ala "martini sicuro", "anti-martini redditizio" ecc.) Le regole sono molto diverse (devono solo lavorare allo stesso modo per ogni risultato) - per esempio "aumentare il volume della prossima transazione di 1,7 *numero di profitti precedenti, se ci sono state due perdite consecutive". Per ogni risultato otteniamo la sua cifra di perdita/profitto - X. Sommare tutti gli Xn: X1+X2+...+X16 = 0. Se non avete zero, ricalcolate di nuovo prima di correre per il Nobel.

Qualsiasi MM sul semplice gioco binario - perso/vittoria, per serie di qualsiasi lunghezza - per totale è sempre neutrale, né vincente né perdente.

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