una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 305
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Сегодня утро 18 июля, ожидаю разворота (и открою наверняка сделку) по фунту на уровне 2,0562 и по евро 1,3835. Алекс, что думаете по этому поводу?
Евгений
Zhen, come sono andate le tue speranze per la sterlina? :0)
Buon pomeriggio, cari membri del forum.
Grande ramo, l'ho sfogliato per molto tempo, ma purtroppo ha iniziato a bloccarsi di recente.
Cercherò di rianimare e dirigere alla direzione, che è stato impostato all'inizio del ramo autore Alex Niroba.
All'inizio questo ramo era dedicato al trading utilizzando i principi di Elliott Waves. Poi, per qualche ragione che non so perché, questo argomento ha iniziato a svilupparsi verso l'uso di metodi matematici nel trading. Non dubito che abbia un grande potenziale, ma purtroppo, in primo luogo, è ancora solo una fase di sviluppo, e in secondo luogo, è molto mal collegato con l'EWA.
Cerco di utilizzare nel commercio Onde di Ellitt in versione classica: Prechter, Balan, Vozny ... Non ho stabilito sistema di trading basato su EWA, è difficile formalizzare l'analisi dei modelli e ulteriori previsioni, cioè nelle fasi iniziali, quindi sarei grato per idee e indicazioni per andare oltre.
Il rispettabile autore ha già preparato un sistema, i cui risultati sono AWESOME. Alcuni elementi di analisi, l'essenza della strategia, su cosa si basa, alcuni risultati - Alex Niroba caricato.
Ho corrisposto con l'autore del ramo via e-mail, nell'ultima lettera Alex Niroba ha offerto di fare domande, per discutere la strategia basata su EWA sul forum.
Sono sicuro che questa strategia che utilizza l'EWA merita la massima attenzione e discussione. Forse attirerà i sostenitori di Elliott Waves. Vorrei continuare il ramo in questa direzione.
Subito ho una domanda: Alex Niroba, quale metodo usare per studiare il libro di Neely? A cosa dovrei prestare attenzione prima di tutto? La questione è che avendo studiato i principi di Elliott Waves da diversi autori e progredendo da un autore all'altro, lo studio diventa più facile perché i punti principali si ripetono e le sfumature rimangono. (in uno dei suoi post, Alex Niroba ha scritto che ha passato molto tempo a studiare e padroneggiare la teoria di Neely)
Ho studiato i capitoli 5 e 12 sulla costruzione dei canali.
Domanda sui canali: come usare i canali in diversi timeframe - di solito da più grandi a più piccoli? Sono particolarmente interessato se i canali sono utilizzati congiuntamente per le coppie incluse nelle formule (ad esempio, EUR/USD=EUR/GBP*GBP/USD, i canali sono costruiti per le coppie EUR/GBP e GBP/USD incluse nella formula?)
Come viene usato il mark-up per queste coppie? Ho capito da Alex Niroba che questo è fatto in modo complesso, se hai la possibilità, per favore spiega come lo fai in generale.
Se EUR/USD appare con lo zigzag, allora lo confronterò con un modello simile delle coppie GBP/USD e USD/CHF allo stesso timeframe.
Voglio costruire una strategia il più presto possibile e iniziare a testare.
NP.
alextron nell' apprendimento deve probabilmente essere un approccio individuale.
Per capire i punti principali l'ho riscritto due volte, suddividendolo per capitoli
e ha buttato via tutto il superfluo.
Il libro non ti dice come fare milioni, ti dice solo
di quale direzione scavare. :)
Ho selezionato alcuni punti importanti dal libro e li ho raffinati nella mia strategia.
Domanda sui canali: come usare i canali in diversi timeframes - di solito da più grandi a più piccoli? Sono particolarmente interessato se i canali sono utilizzati congiuntamente per le coppie incluse nelle formule (ad esempio, EUR/USD=EUR/GBP*GBP/USD, i canali sono costruiti per le coppie EUR/GBP e GBP/USD incluse nella formula?)
Come viene usato il markup per queste coppie? Per quanto riguarda Alex Niroba, questo è fatto in modo complesso,
se possibile, spiegate come si fa in generale.
Io segno 28 coppie di valute su tutti i timeframe da un mese a un minuto (dal più grande al più piccolo).
Poi identifico le forme che si stanno formando. Ho scritto prima che uso un colore diverso per ogni periodo di tempo
Ogni timeframe ha il suo colore e ogni v.p. ho anche assegnato il suo colore, è più facile per la percezione visiva.
L'ampiezza della fluttuazione della coppia di valute dipende da quale figura si sta formando al momento. Per determinare l'ampiezza media delle fluttuazioni in pip, ho scaricato tutti i dati
da un minuto a un anno in Excel, e contato per ogni moneta con quale frequenza oscilla e
con quale margine di errore vengono "seguite" le 23 formule (in termini di pip, clausole, massimi e minimi).
Una grande influenza sulla forma delle forme sul corto
Le cifre si stanno formando sui grafici annuali!
Dalle mie osservazioni personali: nella formula solo 2 bp si "muovono" simultaneamente, il terzo è al suo posto.
Sull'esempio della formula EUR/USD=EUR/GBP*GBP/USD.
EUR/USD e GBP/USD sono "attive" e EUR/GBP è "passiva".
GBP/JPY è la BP più dinamica e quindi più adatta allo spiking.
su questo Bp si può guadagnare il 900% in una settimana
https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/08/Statement.zip
s.w. Con Excel si può decomporre l'intero mercato delle valute.
L'analisi permette di capire le leggi con cui funzionano i mercati finanziari.
Buona fortuna e buone tendenze! :)
Sinceramente,
Alex Niroba
Alex, ho una domanda per te sullo Statuto. Oltre ai trade solidi nel tuo rapporto, hai un numero notevole di trade che rientrano nella nozione di pipsing. Come esempio, posso darvi questo accordo:
14868237 2007.08.21 13:20 comprare 25.00 gbpjpy 227.33 0.00 0.00 0.00 2007.08.21 13:23 227.40 0.00 0.00 0.00 1 527.45
Il trade è durato solo 3 minuti, guadagnando un profitto appena sotto lo spread. Vorrebbe commentare l'abbondanza di questi affari nel suo rapporto? Cosa pensi che possa essere? Può essere che il mercato sia cambiato così drammaticamente in 3 minuti che è stato in grado di distruggere istantaneamente tutti i calcoli di volume fatti sulla calcolatrice in anticipo? O la tua strategia include un elemento "pipping for fun", per esempio, solo per intuizione?
https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/08/Statement.zip
Alex, ho una domanda sulla tua dichiarazione. Oltre ai trade solidi, il tuo rapporto contiene un numero significativo di trade legati alla nozione di pipsing. Come esempio, ecco questo commercio:
14868237 2007.08.21 13:20 comprare 25.00 gbpjpy 227.33 0.00 0.00 0.00 2007.08.21 13:23 227.40 0.00 0.00 0.00 1 527.45
Il trade è durato solo 3 minuti, guadagnando un profitto appena sotto lo spread. Vorrebbe commentare l'abbondanza di questi affari nel suo rapporto? Cosa pensate che possa essere? Può essere che il mercato sia cambiato così drammaticamente in 3 minuti che è stato in grado di distruggere istantaneamente tutti i calcoli di volume fatti sulla calcolatrice in anticipo? O la vostra strategia include un elemento "pipping for fun", per esempio, solo per intuizione?
solandr, sì, posso commentare.
La settimana scorsa ho incontrato un uomo per lo sviluppo di MTS-ka.
Ha chiesto un rapporto e ha desiderato che ci fossero più accordi e
Non avevo molto tempo, quindi ho dovuto ricorrere al pipsing.
Il giorno dell'incontro ho aperto un conto demo, ho selezionato il VP più dinamico e ho fatto il rapporto che ha richiesto.
Non ho contato quanti scambi, qual è stato il profitto in pip, ecc. ecc.
Il compito era un po' diverso: massimizzare il deposito per un periodo di tempo minimo. :)
A proposito, sul pipsing aggressivo ero interessato a Bookkeeper. :)))
Penso che sia possibile :).
Saluti,
Alex Niroba
:-)
Ecco un'altra idea. Se avete tutti i vostri calcoli in Excel, significa una cosa importante. Significa che tutto il tuo lavoro di implementazione della strategia di trading è diviso in 2 fasi:
1. Caricare i dati in Excel ed elaborarli lì, ottenendo alcuni risultati numerici.
2. Analisi di questi risultati con la propria testa e prendere decisioni di trading.
Si può considerare il 1° di questi stadi come completamente algoritmico. Tutto ciò che si fa al 1° stadio può essere implementato in un programma. Potete, per esempio, scrivere uno script separato che preparerà opportunamente i dati su tutte le 28 coppie, farà i calcoli necessari e produrrà i risultati in un file nel formato richiesto. Almeno, vi sbarazzerete del lavoro manuale di Excel. Inoltre, questo è un ulteriore passo verso la creazione di un Expert Advisor.
Il 2° passo, che è separato in questo modo dal resto, deve essere analizzato separatamente. Quanto si basa sull'intelletto umano? Quanto è inequivocabile il processo decisionale? Quanto è simile il set di dati che usate e la sequenza e composizione delle vostre azioni? Se trovi che fai qualcosa di diverso ogni volta, allora probabilmente non sarai in grado di formalizzare la tua strategia e creare un EA.
Se questo non è il caso, allora potrete anche isolare la parte formalizzabile nel passo 2. Può essere guidato in un altro script. Muovendovi in questo modo, sarete in grado di localizzare la parte non formalizzabile della vostra strategia. Questo è un bene di per sé, perché vi permetterà di capire cosa vi impedisce realmente di creare l'Expert Advisor. E, inoltre, continuando questa formalizzazione metodica, sarete in grado di eliminare completamente la partecipazione informale di una persona nella vostra strategia passo dopo passo in futuro. Cioè, automatizzarlo completamente, che è il vostro obiettivo.
Buona fortuna
:-)
Posso darvi un altro pensiero. Se avete già messo tutti i vostri calcoli in Excel, segue una cosa importante. Significa che tutto il vostro lavoro sull'implementazione della strategia di trading è diviso, condizionalmente parlando, in 2 fasi:
1. Caricare i dati in Excel ed elaborarli lì, ottenendo alcuni risultati numerici.
2. analizzando questi risultati con la propria testa e prendendo decisioni di trading.
Si può considerare il 1° di questi stadi come completamente algoritmico. Tutto ciò che si fa al 1° stadio può essere implementato in un programma. Potete, per esempio, scrivere uno script separato che preparerà opportunamente i dati su tutte le 28 coppie, farà i calcoli necessari e produrrà i risultati in un file nel formato richiesto. Almeno, vi sbarazzerete del lavoro manuale di Excel. Inoltre, questo è un ulteriore passo verso la creazione di un Expert Advisor.
Il 2° passo, che è separato in questo modo dal resto, deve essere analizzato separatamente. Quanto si basa sull'intelletto umano? Quanto è inequivocabile il processo decisionale? Quanto è simile il set di dati che usate e la sequenza e composizione delle vostre azioni? Se trovi che fai qualcosa di diverso ogni volta, allora probabilmente non sarai in grado di formalizzare la tua strategia e creare un EA.
Se questo non è il caso, allora potrete anche isolare la parte formalizzabile nel passo 2. Può essere guidato in un altro script. Muovendovi in questo modo, sarete in grado di localizzare la parte non formalizzabile della vostra strategia. Questo è un bene in sé, perché vi permetterà di capire cosa vi impedisce realmente di creare l'Expert Advisor. E, inoltre, continuando questa formalizzazione metodica, sarete in grado di eliminare completamente la partecipazione informale di una persona nella vostra strategia passo dopo passo in futuro. Cioè, automatizzarlo completamente, che è il vostro obiettivo.
Buona fortuna
Ho fatto tutte le mie analisi con le conoscenze che avevo. Dopo aver consultato un esperto
Ho capito che Excel non è la soluzione migliore per l'analisi, e che ci sono modi molto migliori di Excel.
Yurixx, grazie per l'incoraggiamento.
Vi auguro di seguire le stesse tendenze. :)
Sinceramente,
Alex Niroba
Ho capito che Excel non è la soluzione migliore per l'analisi e che ci sono modi molto migliori di Excel.
Ho detto qualcosa su Excel? No, Alex, non è quello che intendevo.
Ma se non l'avete capito, beh, che diavolo. Chi ha orecchie per sentire.
Yurixx Capisco perfettamente il tuo punto di vista.
Ma se volete la mia opinione, penso che per lavorare efficacemente
nei mercati finanziari richiede una solida squadra di professionisti.
Un trading redditizio richiede un'enorme "diversità" di esperienza, e per
Per ottenerlo una persona ha bisogno di decenni di esperienza.
Ci deve essere un approccio responsabile - o farlo in modo professionale,
e dedicarvi tutto il vostro tempo, o non farlo affatto.
Tutto inizia con la nascita di una nuova idea, ma non si può combattere da soli.
Saluti,
Alex Niroba
Tra le righe leggo con fermezza che secondo questa formula è possibile prevedere l'oscillazione futura della serie temporale. Così ho deciso di controllarlo una volta e ora lo sto condividendo con voi. Per un esempio dimostrativo, ho preso a caso una serie temporale (tutte uguali: eurusd, ora, (H+L)/2):
Due linee rosse verticali simboleggiano i canali da cui verrà eseguita la previsione secondo la formula di cui sopra. I canali stessi sono stati selezionati non a caso. Inoltre, la linea rossa mostra lo spread nei grafici e la linea blu mostra la linea di previsione (l'inizio del canale è fisso).
Conto alla rovescia "221"
Sul conte 221, sarebbe interessante sapere dove andrà teoricamente il prezzo, se tornerà o uscirà dal canale "interno". Il canale, in questo caso, è orizzontale. L'indice Hurst a questo punto penzola intorno allo zero (se vi ricordate, è abbastanza dinamico). Devo essere onesto - se lo prendi a sinistra o a destra, il risultato sarà leggermente diverso. Otteniamo una curva prevista come questa:
La curvatura non sembra salire molto e teoricamente si può fare un'ipotesi che non ci sarà un allargamento significativo del canale.
Il conto alla rovescia per "300"
Interesse simile a quello della lettura "221". Potete vedere che la curva di previsione "tende fortemente verso l'alto", di conseguenza - aspettate l'aumento dello spread. Combinando questa conclusione con la stima della posizione del prezzo nel canale, si può trarre una conclusione audace che l'oscillazione è probabile che "si muova verso il basso".
Ma questo è così, molto a occhio. C'è, naturalmente, molta ambiguità in questo approccio, ma forse qualcuno sarà interessato