una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 235
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Tuttavia, sarei più modesto - il metodo proposto è il più efficace sui timeframe più bassi e inefficace su quelli più grandi.
È bene che siate così divertenti conoscitori dell'unione della parola "birra" e della parola "bere". :)
Sono più un conoscitore dell'unione dei poteri intellettuali. E non sono troppo timido con la birra.
E sono rimasto scioccato perché le statistiche mostrano che le due parole a parte
non sono quasi mai usati separatamente. Quanti sigma è la probabilità di un tale evento? :-))
Ma spero che non lo attribuisca al suo post.
L'argomento l'hai inventato tu, quindi ti sei divertito.
Sì, anche prima.
Questo conferma solo la mia convinzione di lunga data (ora provata scientificamente:) che la suddivisione di un flusso di dati in intervalli equidistanti non ha né giustificazione, né valore pratico. Solo un risultato degli atteggiamenti puramente psicologici dell'Occidente.
Ma dividerlo negli stessi intervalli equidistanti, ma per prezzo, ha la sua logica. Ecco perché il kagi e il renko esistono da circa 2 secoli, e i trader sono guidati dai livelli di supporto e resistenza piuttosto che dall'ora del giorno. Anche se le notizie, per esempio, vengono rilasciate nello stesso momento, ma anche questo "principale" fattore di guida del mercato non crea un ciclo temporale. Il mercato ha i suoi tempi.
... ha prestato attenzione al fatto che da TF=60 min la correlazione tra letture adiacenti è quasi zero (vedi la tua figura), cioè il processo di Markov, a partire da quel momento, nasce per EURUSD in un processo di Wiener. Non è interessante? La gente lavora nei "giorni", ma non c'è niente da fare qui, a partire da un'ora!
È un punto interessante. Da un lato, è vero. D'altra parte,
si potrebbe avanzare una teoria secondo cui solo i grandi movimenti contano,
e quelli piccoli rappresentano il rumore. E i grandi movimenti,
sono di natura casuale e quelle piccole no, non sono casuali.
Vero, ma solo per le primissime differenze. E FAC alla fine è la somma di queste differenze, e questo è esattamente ciò che è molto importante. Dal primo conteggio il processo si sviluppa, formando in alcuni punti un caos deterministico. Con "il processo si evolve" intendo il modello che hai esposto inizialmente: il conteggio successivo dipende (appunto dipende) da quello precedente.
Contrasta questo processo con il rumore, per il quale ho dato dei calcoli e per il quale tutto quello che hai scritto prima è vero. Cioè una completa mancanza di memoria, che è ciò che il mio algoritmo ha confermato. I valori del riferimento successivo sono completamente casuali, a differenza del modello proposto per il calcolo di un processo di Wiener. Dopo tutto, anche qui la differenza tra i conteggi è completamente casuale - e di conseguenza, zero memoria.
Sergey, forse questo non è un modello di processo di Wiener puro. Ci sono altre varianti della modellazione di un processo di Wiener?
PS: Penso che sarò in grado di fare un argomento più convincente presto dopo lo "studio approfondito" del Caos :o)
Cos'è tutto questo patetismo? Pensi che questo sia un modo migliore di presentare i risultati
Sergey, era solo uno scherzo. Nessun patetismo, sto solo raccogliendo il tuo vocabolario :o))))
a Yurixx
Sto solo copiando un oggetto grafico negli appunti. Poi apro un qualsiasi editor di immagini e copio l'immagine dal buffer. È molto semplice e non è affatto lungo. Nessun screenshot.
a Vento del Nord
È bene che siate così divertenti conoscitori dell'unione della parola "birra" e della parola "bere". :)
Non solo sono un conoscitore divertente, ma sono anche un praticante divertente, a differenza di alcuni teorici tranquilli :o))))! "Hougarden", per esempio, è la mia varietà preferita, anche se, non c'è modo di discuterne....
... Ho prestato attenzione al fatto che da TF=60 min la correlazione tra campioni vicini è quasi zero (vedi la tua figura), cioè il processo di Markov, a partire da quel momento, degenera per EURUSD in uno di Wiener. Non è interessante? La gente lavora nei "giorni", ma non c'è niente da fare qui, a partire da un'ora!
Questo è un punto interessante. Da un lato, lo è. Dall'altro,
si potrebbe avanzare la teoria che solo i grandi movimenti contano,
e quelli piccoli rappresentano il rumore. E i grandi movimenti,
sono di natura casuale e quelle piccole no, non sono casuali.
Questo può essere vero, ma io sono dell'opinione esattamente opposta. Le grandi mosse riflettono solo il "potere Jedi", come lo chiamo scherzosamente. Bisogna solo seguire questo potere e capire la sua natura.
Cosa succede, vedremo... :o)))
Sergei, tu... prendila con calma :) La matematica è una scienza dura, dopo tutto.
Per esempio, se consideriamo un processo casuale "puro" di "rumore", come lo hai presentato tu e come lo capisco io: X[i]=sigma[i], dove sigma è una variabile casuale normalmente distribuita con aspettativa zero, allora FAC costruito per le prime differenze, NON è identicamente uguale a zero!
1. Questo è facile da dimostrare matematicamente in modo rigoroso, e contraddice ciò che lei afferma (vedi sopra).
2. Questo fatto non è un'indicazione di una relazione nascosta tra le prime differenze di una serie di rumore (perché probabilmente si vorrà subito creare una rivoluzionaria teoria del "Nuovo Caos" sfruttando questa proprietà delle "serie di rumore puro"), ma solo una conseguenza inevitabile della procedura matematica di prendere queste differenze.
3. devi essere attento, critico e capire cosa stai facendo.
4. Il processo di Wiener ha una definizione matematica da molto tempo e non c'è bisogno di inventarne una nuova, perché non vi darà nulla di nuovo - perderete solo tempo.
A Northwind 28.01.07 22:55
si potrebbe avanzare la teoria che solo i grandi movimenti contano,
e quelli piccoli rappresentano il rumore. E i grandi movimenti,
sono di natura casuale, mentre quelle piccole non lo sono.
Prima di tutto, non è una teoria ma un'ipotesi. La teoria verrà dopo, dopo che sarà stata costruita e confermata dalla pratica. In secondo luogo, lei stesso ha capito cosa voleva dire? "...i grandi movimenti contano... grandi movimenti, hanno una natura casuale...", "...i piccoli movimenti rappresentano il rumore... quelli piccoli... Beh, o casuale e irrilevante o non casuale e rilevante.
Mi sembra che...
... ha prestato attenzione al fatto che da TF=60 min la correlazione tra letture adiacenti è quasi zero (vedi la tua figura), cioè il processo di Markov, a partire da quel momento, nasce per EURUSD in un processo di Wiener. Non è interessante? La gente lavora nei "giorni", ma non c'è niente da fare qui, a partire da un'ora!
IMHO, da un punto di vista puramente matematico, la "cascata di biforcazioni" descrive il modello di prezzo nel modo più completo.
Una biforcazione a cascata (sequenza di Feigenbaum o scenario di raddoppio del periodo) è uno dei tipici scenari di transizione dall'ordine al caos, da un modo periodico semplice a un modo aperiodico complesso con un raddoppio infinito del periodo. La sequenza di Feigenbaum ha una struttura autosimile, frattale - aumentando qualsiasi regione si rivela la somiglianza di una regione selezionata con l'intera struttura.
L'analisi dei meccanismi di transizione dall'ordine al caos nei sistemi reali e in vari modelli ha rivelato l'universalità di relativamente pochi scenari di transizione al caos. La transizione al caos può essere rappresentata come un diagramma di biforcazione (il termine "biforcazione" è usato per indicare la ristrutturazione qualitativa del sistema e l'emergere di un nuovo regime del suo comportamento). Il verificarsi di un sistema imprevedibile è descritto da una cascata di biforcazioni, una dopo l'altra. La cascata di biforcazioni porta sequenzialmente ad una scelta tra due soluzioni, poi quattro, ecc.; il sistema inizia ad oscillare in un regime caotico e turbolento di raddoppio (numero?) successivo di valori possibili.
Tutti i TF sono quindi significativi e possono essere utilizzati per il trading. L'importante è usare input significativi nella giusta quantità e non uscire dal tuo script, altrimenti raddoppiano troppo in fretta :). IMHO
Quel vento del nord 28.01.07 22:55
si potrebbe teorizzare che solo i grandi movimenti contano,
e quelli piccoli rappresentano il rumore. E i grandi movimenti,
hanno una natura casuale e quelle piccole no, non sono casuali.
In primo luogo, non viene presentata una teoria, ma un'ipotesi. La teoria verrà dopo, dopo che sarà stata costruita e confermata dalla pratica.
Beh, se si cade nel formalismo demoniaco, allora sì, teoria e ipotesi sono cose diverse, per
per alcune persone. A livello di casalinghe non c'è differenza.
In secondo luogo, lei stesso ha capito cosa voleva dire? "...i grandi movimenti contano... grandi movimenti, hanno una natura casuale...", "...quelli piccoli rappresentano il rumore... quelli piccoli... Beh, o casuale e irrilevante o non casuale e rilevante.
Mi sembra che...
Capite sempre perfettamente di cosa parlo. E qui non c'è contraddizione.
Qualcosa di simile è descritto da Malderbrot. Nel caso più semplice, se si prende
un processo casuale e sovrapporlo a un altro processo casuale, ma
su una scala più piccola, sia in grandezza che in conteggio, si ottiene
all'incirca quello di cui sto parlando. In questo sistema, con due sistemi indipendenti
processi, il processo su piccola scala deve solo seguire
il processo più ampio e questo lo rende meno casuale.
Sul ragno, un noto terreno di coltura per le idee di sentimento, c'è molta e appassionata discussione su
questo stesso sentimento. Dal mio punto di vista, i grandi movimenti
è il sentimento. Ma bisogna dire che il mercato russo del forex non
come un vero mercato, se non altro perché le quotazioni non sono formate
e il sentimento è diverso.
Può essere così, ma io sono dell'opinione esattamente opposta. Le grandi mosse riflettono solo il "potere Jedi", come lo chiamo scherzosamente. Bisogna solo seguire questo potere e capire la sua natura.
Beh, sì, la "Forza Jedi" è la grande mossa, ma il vettore di movimento di questa forza,
è incidentale per gli estranei. Accidentale nel senso che le leggi del suo movimento
ed è improbabile che lo sia.
Per esempio, se consideriamo un processo casuale "puro" "rumore" come lo hai presentato tu e come lo capisco io: X[i]=sigma[i], dove sigma è una variabile casuale normalmente distribuita con aspettativa zero, allora FAC costruito per le prime differenze NON sarà identicamente uguale a zero!
1. Questo è facile da dimostrare matematicamente in modo rigoroso, e contraddice ciò che lei sostiene (vedi sopra).
2. Questo fatto non è un'indicazione di una relazione nascosta tra le prime differenze di una serie di rumore (perché probabilmente si vorrebbe subito creare una rivoluzionaria teoria del "Nuovo Caos" sfruttando questa proprietà di una "serie di rumore puro"), ma solo una conseguenza inevitabile della procedura matematica di prendere queste differenze.
3. Bisogna essere attenti, critici e capire cosa si sta facendo.
4. Il processo di Wiener ha già una definizione matematica da molto tempo e non c'è bisogno di inventarne una nuova, perché non vi darà nulla di nuovo - perderete solo tempo.
Un processo di Wiener è una delle varietà di processi casuali. Esso, così come il rumore, deve soddisfare una serie di proprietà, tra cui (non tutte sono elencate):
(a) aspettativa matematica zero.
(b) il "guadagno" deve essere una variabile casuale
Se guardate attentamente il mio grafico, noterete quanto segue:
(1) Non è FAC in forma pura, ma la sua modifica per il mio compito basato sull'autocorrelazione, ciò che ho instancabilmente ricordato prima
(2) FAC e non è uguale a zero per il rumore, e il suo valore varia in media da 0,1 a 0,8 (tutto visto sui grafici)
lo equiparo a zero a parole, usando criteri (abbastanza approssimativi) - 0,1 o 0,8 è molto meno di 1,9. Tutto ciò che è inferiore a questo valore è considerato zero, cioè la forza della connessione tra i conteggi è zero. (Vi ricordo lo scopo del mio criterio e l'affermazione stessa)
Ho anche scoperto che il processo di Wiener non è modellato in questo modo. Questa è un'approssimazione molto grossolana. E se ci avviciniamo formalmente, il modello che proponi non è affatto un processo di Wiener.
Quindi, Sergey, ho tutto il mio amore per la matematica. E per quanto riguarda la creazione di una nuova teoria, ho già dato, come mi sembra, un buon consiglio: non limitare la Natura e, quindi, la tua coscienza.
PS: Non chiedetemi con cosa sto espandendo la mia coscienza. :о) Ok, ve lo dico io: la birra! :о)
Se la discussione sulla tesi di Pastukhov è giunta alla fine, allora forse è il momento di tirare le somme?
Perché i colleghi commercianti si stanno chiedendo cosa fare ora. :-))
E se questo risultato è positivo, allora forse possiamo passare alla fase successiva: discutere una strategia pratica?
E se è negativo, significa il verdetto finale?