una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 197
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Questo è solo se p=const. per tutte le coppie. E questo è improbabile.
Immagina p=0,55. Poi le fluttuazioni di soli 2-3 punti cambiano fondamentalmente la situazione per la coppia. Inoltre, non sono contro la diversificazione in generale, ma contro la scelta della diversificazione invece di p=0,8.
Se avessi la possibilità di scegliere, cosa preferiresti:
1. lavorare con 2-3 indicatori, che forniscono una previsione affidabile 0,8 e una frequenza accettabile di accordi
2. Diversificazione da un insieme di strumenti con la stessa precisione di previsione dello 0,55.
Ma cosa le fa pensare che i nostri risultati divergano?
Sergei, non ho detto nemmeno questo, stavo discutendo i dettagli con Yuri. Sei stato chiamato per spiegare i dettagli dell'esperimento. Grazie. :о)
PS: ho il sospetto che Yuri abbia scritto più di un indicatore e cerchi di "adattarli" dopo la tua ricerca (è una battuta :o)).
Interessante! Quindi ho frainteso i metodi del vostro esperimento. Ora ho un sacco di domande.
Quali posizioni sono state considerate di successo in apertura e quali no? Il successo è una nozione di indefinibilità. E se va nella direzione sbagliata, può anche tornare indietro. E viceversa.
Come vi siete assicurati una probabilità fissa per i vostri indicatori? Dopotutto, se si può fare con una garanzia, significa che non sono da una lista di quelli standard, ma qualcosa di artificiale. Questo è tanto più interessante perché avete fatto esperimenti su dati di mercato, il che significa che la probabilità p per loro si adatta alla vostra definizione di apertura fortunata.
Come vi siete assicurati la loro indipendenza?
A meno che, naturalmente, tutto questo non sia un segreto.
Interessante! Quindi ho frainteso la metodologia del tuo esperimento. Ora sorgono molte domande. Quali posizioni ha considerato aperte con successo e quali no? La fortuna è un concetto indefinito. E se va nella direzione sbagliata, può anche tornare indietro. E viceversa. Come vi siete assicurati una probabilità fissa per i vostri indicatori? Dopo tutto, se si può fare con una garanzia, significa che non sono da una lista di quelle standard, ma qualcosa di artificiale. Questo è tanto più interessante perché avete fatto esperimenti su dati di mercato, il che significa che la probabilità p per loro si adatta alla vostra definizione di apertura fortunata. Come vi siete assicurati la loro indipendenza? A meno che, naturalmente, tutto questo non sia un segreto.
Un'analisi incompleta dei più popolari TS di oggi ci permette di affermare con una certa sicurezza che l'intera varietà del comportamento del mercato arriva, in effetti, a prevedere la direzione del movimento del prezzo dopo l'apertura della posizione e la probabile ampiezza di questo movimento. La risposta all'ultimo punto può essere dimostrata statisticamente dall'analisi della deviazione standard al timeframe selezionato:
s=SQRT{SUM{(Close[i-k]-Open[i-k])^2}/(n-1)}.
Per un singolo giocatore, possiamo ottenere una stima del tempo medio trascorso nel mercato. Così, avendo generato la serie di prezzi sul TimeFrame uguale al tempo medio di mantenimento della posizione, apriamo una posizione (se c'è un segnale indicatore) all'apertura della barra successiva e la chiudiamo alla chiusura della stessa barra. È chiaro che la soluzione adeguata di questo problema massimizzerà la redditività di TS.
Il codice ha l'intera serie di prezzi, e l'"indicatore" conosce in anticipo il colore "futuro" della candela. Un generatore di numeri casuali con l'aspettativa spostata di un valore fisso, "mescola" l'indicatore in modo che la probabilità di previsione corretta coincida con il requisito delle condizioni del compito. In questa definizione, il tipo di serie di prezzi non ha importanza - può essere un meandro di ampiezza unica e di lunghezza tale da soddisfare il requisito della validità statistica dei risultati.
In questo contesto, un risultato positivo è considerato quando il colore della barra successiva coincide con la previsione dell'indicatore, e la loro indipendenza viene dalla formulazione stessa dell'esperimento.
Questo è solo se p=const. per tutte le coppie. E questo è improbabile. Immaginate che p=0,55. Poi le fluttuazioni di soli 2-3 punti cambiano
fondamentalmente la situazione per la coppia. Inoltre non sono contro la diversificazione in generale, ma contro la scelta della diversificazione invece di p=0,8. Se potessi scegliere, cosa preferiresti: 1. lavorare con 2-3 indicatori, che forniscono un'affidabilità di previsione di 0,8 e una frequenza di operazioni accettabile 2. diversificazione con un insieme di strumenti con la stessa affidabilità di previsione di 0,55
Se p=0,55, o anche peggio, dovrete usare 7-8 indicatori. Dove possiamo trovare questi indicatori indipendenti? Beh, anche se li prendiamo, dovremo aspettare il funzionamento simultaneo di tutti loro per tutto l'anno (è la mia intenzione e il mio scopo). E tutto questo per cosa? Per ridurre l'estrazione. Stimiamo di quanto.
Il valore medio di drawdown D è approssimativamente proporzionale al tempo medio di questi drawdown in potenza di 1-P, dove P-previsione dell'affidabilità dell'indicatore o del gruppo di indicatori:
D(t)=t^(1-P).
In caso di portafoglio multivaluta la dimensione del drawdown dipende dal numero di n strumenti utilizzati come:
Dm(t)=SQRT(1/n)*t^(1-P).
A sua volta la redditività del TS che usa il principio della MM cade esponenzialmente veloce con l'aumento del drawdown. Inoltre, ricordiamo che il rendimento (in $ per periodo lungo) del TS multidicatore diminuisce esponenzialmente veloce con l'aumento di P o lo stesso con l'aumento del numero di indicatori utilizzati n (vedi l'ultimo post con un'immagine). Assumendo che il tempo t caratteristico per il primo e il secondo caso sia comparabile, otteniamo che per i TS multivaluta il logaritmo del rendimento aumenta con il numero di strumenti:
SQRT(n)*const^(1-p).
E in caso di multi-strumento, come:
const^(1-P)-n.
La prima funzione cresce monotonicamente all'aumentare del numero di coppie, mentre la seconda funzione diminuisce all'aumentare del numero di indicatori. Di conseguenza, è meglio aumentare il numero di strumenti utilizzati piuttosto che il numero di indicatori! Ecco perché scelgo molte valute e pochi indicatori.
Yura, sono ben consapevole della gravità ahastica di questa affermazione. Ma dovete essere d'accordo che almeno riflette la dinamica generale e ci permette di analizzare in dettaglio i criteri di comportamento ottimale nel mercato.
Mi avete convinto abbastanza bene. Devo riconsiderare il mio approccio intuitivo in questa materia.
Ci sono discussioni occasionali su questo e sui forum paralleli di MQ sul valore della matematica nel trading.
Credo che quello che avete detto sia sufficiente perché anche un avversario di parte riconosca questo valore.
Posso dire solo una cosa del tuo esperimento: molto istruttivo. Logico, strutturato e, soprattutto, semplice. Quasi ovvio. C'è qualcosa da imparare da questo. Grazie, Sergey.
C'è una teoria e una pratica abbastanza sviluppata riguardo all'uso di molti strumenti e TS in un portafoglio. Per esempio, sappiamo che un portafoglio ottimale dovrebbe consistere di strumenti o TS minimamente correlati. Quindi aumentarlo al massimo non sarà un bene. Deve essere specificamente selezionato e gestito con la quantità di capitale per ogni TS secondo le considerazioni descritte sopra. Ma l'unico scopo della diversificazione sarà il livellamento del capitale risultante (che riduce i rischi).
Per quanto riguarda la costruzione di un sistema basato su diversi indicatori o modelli. C'è un'idea sbagliata che il sistema visualizzi solo i segnali UP o DOWN. Questo non è certamente il caso. Ogni sistema cerca di trarre vantaggio da un possibile scenario di comportamento dei prezzi. Se due sistemi mostrano la possibilità di uno stesso scenario, significa che sono dipendenti e di conseguenza è necessario sceglierne uno, il più affidabile. Se due sistemi mostrano la possibilità di scenari diversi, ma che si sovrappongono in qualche modo (per esempio da diversi TF), allora sarà ancora necessario scambiare qualche particolare scenario (sistema) invece di un mix di essi. E la sua probabilità rimarrà la stessa. E lo scenario misto effettivo potrebbe non esistere affatto. Scambiamo diversi sistemi con l'acquisto e la vendita in punti discreti nel tempo, non previsioni arbitrarie su/giù.
Il risultato positivo è che ho finalmente capito la differenza e il perché della centratura X[i]=Open[i]-Open[i-1]. Di conseguenza, ho capito dove ho sbagliato nelle mie precedenti presentazioni.
Il risultato negativo è che tutto non è come mi sembrava.
1. Ho eseguito due varianti di centratura: la precedente e cancellando la regressione lineare costruita sull'intero intervallo. I risultati sono fondamentalmente diversi.
Il coefficiente di autocorrelazione r[k] per la serie X[i] non dipende dall'intervallo di correlazione k e (tranne che per k=1) non supera 0,01. Non ho calcolato FAC separatamente, ma per EURUSD a t=5,15,30, ecc. i risultati sono gli stessi presentati da Neutron. E a t=1 è -0,16, che è un po' più alto di quello di Neutron.
Per la serie Y[i] ottenuta rimuovendo la LR il quadro è completamente diverso. r[k] diminuisce lentamente da 1 a 0,70 per GBPUSD, M15 e 0,97 (!!!) per EURUSD, M1 a k=1000. Dal mio punto di vista questo risultato non ha alcun senso fisico. L'autocorrelazione della serie dei prezzi non può essere così forte e scendere così lentamente. Di conseguenza, questa variante di centratura non è appropriata? Perché no? Sergei, puoi spiegare di cosa si tratta?
2. Ho calcolato il coefficiente di correlazione di diversi oscillatori standard, così come il mio, con la serie X[i]. In tutti i casi ho ottenuto che r[k] è quasi indipendente da k, le differenze di valori appaiono solo nel quinto segno (anche a k=0). Anche se il valore di r[k] dipende dall'intervallo di tempo. Allo stesso tempo i valori r[k] dei diversi oscillatori differiscono anche tra loro.
Non è quello che mi aspettavo. Nel caso peggiore - la stessa situazione: un massimo a k=0 e una rapida diminuzione verso zero quando k aumenta. La costanza di r[k] a k diversi mi fa pensare che qualcosa non va? Cosa?
X[i]=Open[i ] e X[i]=Open[i]-Open[i-1].
Il coefficiente di autocorrelazione è stato trovato usando la formula:
r(Step)=SUM{(X[i+k]-X[i-Step+k])*(X[i+Step+k]-X[i+k])}/SUM{(X[i+k]-X[i-Step+k])^2}, dove la somma è presa su tutti i membri della fila k=Step...n-Step, n- il numero completo dei membri della fila, Step-l'orizzonte di correlazione.
Il primo caso è indicato come funzione di autocorrelazione, che normalmente va da -0,5 a 0, mentre il secondo caso è indicato come correlogramma, che è di segno variabile. Entrambe le serie decadono esponenzialmente velocemente.
Jura, si ottiene un valore di autocorrelazione grande e non decrescente se la componente costante non viene rimossa. Infatti, tutti i termini della serie sono quasi uguali e pari a 1,23, per esempio.
A proposito, ho ricevuto analiticamente l'espressione per la probabilità di predizione corretta P per un gruppo di N indicatori indipendenti con predizione arbitraria p ciascuno:
P=1-2^(N-1)*P{1-p[i]}