una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 130
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Si tratta solo di confrontare diverse condizioni di ingresso. Fondamentalmente, sono stato in qualche modo agganciato a 2,5 RMS fin dall'inizio e finora ho ancora l'impressione che il vero confine (netto) dei canali di solito si trova esattamente intorno a quel livello. Voglio chiarire che non intendevo tanto il confronto dei risultati tra i partecipanti al progetto (ognuno ha il suo piano e le fasi della sua realizzazione sono essenzialmente diverse) ma piuttosto la correttezza della procedura di ottimizzazione degli input. In questo senso, la variante menzionata deriva dal modello di base - un'entrata di successo dal confine del canale dovrebbe spostare il prezzo verso l'interno, idealmente verso l'altro confine (e viceversa, rispettivamente, quando non ha successo), i livelli RMS sono una coordinata senza dimensione. Ma confrontare le voci è una cosa molto sottile, quindi ho scritto quel post proprio in previsione di commenti e obiezioni.
2 grasn:
Sono d'accordo, che la gamma di caratteristiche del canale probabilmente dovrebbe essere ampliata. Se qualcuno scrivesse un tester anche per matlab :). A proposito, finora non ho trovato nessun criterio particolarmente efficace per dividere i campioni di input buoni e cattivi. Quindi, per ora posso dividerli solo attraverso un forte calo delle statistiche (che non è comunque troppo impressionante), il che rende automaticamente inaffidabile la divisione.
Un punto interessante. Per evitare il peccato di adattamento, ho deciso all'inizio di fare delle variazioni di base sui dati del 2001. Molto rapidamente divenne chiaro, tuttavia, che nel 2001 le tattiche più semplici producevano i risultati più notevoli (come l'aspettativa di vittoria da 10 a 17). Nel 2005, tuttavia, gli omaggi sono finiti. Non è un'indicazione che questo tipo di modelli ha iniziato ad essere usato nel trading reale, da qualche parte in questo intervallo? :) Non ho ancora toccato i dati degli anni intermedi - saranno utili per i controlli finali. A proposito, ho spesso l'impressione che le chiusure giornaliere (almeno nei giorni critici) siano deliberatamente regolate a questi livelli, in modo che i modelli più diffusi al momento facciano previsioni indefinite o errate :). Non posso dire nulla sui tempi più piccoli.
Un'altra cosa. Devo limitare la profondità di ricerca (cioè la lunghezza massima dei canali calcolati) a causa del lungo tempo di conteggio. Come influisce sul risultato? Qui sotto ci sono due grafici di prova per l'intervallo settembre 2004-luglio 2006, uno per 300 barre di profondità di ricerca, l'altro per 500. Gli algoritmi sono identici. Ahimè, le differenze sono abbastanza significative.
Questo è per 300 barre, 213 scambi
Questo è per 500, 235 scambi
Fisserei priorità diverse - la probabilità di entrata può essere anche intorno al 50%, ma stop e profitti devono comunque dare un vantaggio. In altre parole, entriamo dove possiamo prendere un piccolo stop o un grande profitto .
All'inizio, quando ho letto il tuo post, ho anche aperto la bocca. Dio, è così semplice! Stavo cercando un modo di usare la potenzialità per qualche tipo di vincoli costruttivi, che permettano di determinare qualcosa lì. Ma si scopre che serve a confermare la legittimità del nostro arbitrio nel selezionare canali che soddisfano ugualmente i nostri criteri di selezione. E questo è abbastanza coerente con le mie idee sul significato della potenzialità del campo dei prezzi.
Vladislav ha anche menzionato più di una volta, parlando di intervalli di confidenza, che tutti i canali che rientrano nello stesso intervallo sono uguali. L'avevo capito, ma non sapevo come applicarlo alla potenzialità.
Ho gioito e gioito, e poi ho avuto dei dubbi. Ho riletto alcuni post di Vladislav e ho pensato che non è tutto così semplice. Per esempio:
Quindi, finché si è nello stesso intervallo tutte le funzioni "diverse" la cui differenza non supera la dimensione dell'intervallo di confidenza possono essere considerate uguali. La potenzialità del campo del prezzo, d'altra parte, ti dà la possibilità e il metodo per ricostruire la funzione dalla derivata.
La ricostruzione di una funzione tramite una derivata è una procedura piuttosto costruttiva ed è qualcosa di più della scelta arbitraria del canale. :-(
Non posso dire di averne bisogno nel mio EA. No, la mia eccitazione ha un'altra fonte. So e capisco tutto ciò di cui ho bisogno. Ma non vedo come usarlo. Ma qualcuno dice che si può fare ed è semplice! È come un problema di olimpiadi! :-))
Si risolve integrando un'equazione differenziale in forma analitica. E può anche essere risolto numericamente.
Non ti ricorda niente? :)
Sono d'accordo, questo problema ha qualche analogia con il nostro. Non l'ho mai risolto, ma ora farò un tentativo. Come rimedio contro la sclerosi e l'ossificazione del cervello. :-)
Qui c'è proprio un punto così. Per quanto ho capito, non si tratta di risolverlo numericamente. È necessario trovare un'opportunità per attuare un approccio integrale.
I metodi numerici sono usati, di regola, quando la soluzione non può essere trovata in forma analitica. Possono essere usati per risolvere numericamente sia equazioni differenziali che integrali. Naturalmente, in questi due casi i metodi numerici saranno molto diversi tra loro. Ma, cosa più importante, i due casi differiscono ancora di più negli obiettivi, cioè quello che stiamo cercando. Nell'approccio differenziale, stiamo cercando le caratteristiche locali del comportamento del sistema, per esempio - la traiettoria del movimento. Nell'approccio integrale, cerchiamo quelli globali. Per esempio - l'espressione dell'energia potenziale.
Questo, infatti, è il puzzle per me. Quando ero studente, ho incontrato i metodi integrali in modo puramente accademico.
Quello era il secolo scorso. O era prima? Non mi ricordo, l'ho dimenticato. :-)
Comunque non li ho mai usati nella vita reale, il mio cervello non era allenato per questo.
E quando non si ha esperienza, non è così facile fare bene il compito.
Quindi, imho, è una buona idea rispondere prima alla domanda - cosa stiamo cercando di trovare (con metodi integrali)?
http://rrc.dgu.ru/res/exponenta/educat/class/test/hyperb/10.asp.htm
e ho trovato una foto
http://twt.mpei.ac.ru/ochkov/Bridge/Bridge.htm
Questo accadeva nel secolo scorso. O prima? Non mi ricordo, l'ho dimenticato. :-)
Comunque non li ho mai usati nella vita reale, il mio cervello non era allenato per questo.
E quando non si ha esperienza, non è così facile impostare il compito giusto.
Quindi, imho, è una buona idea rispondere prima alla domanda - cosa stiamo cercando di trovare (con metodi integrali)?
I metodi numerici lo risolvono in questo modo: prima si disegna approssimativamente una qualsiasi linea di lunghezza L con le estremità sulle sommità delle colonne. Calcolare l'energia potenziale del circuito (integrazione). Poi "spostano" un po' la linea e calcolano di nuovo l'energia. La differenza da questo "spostamento" è verificata - una sorta di differenziazione (variazione) ha avuto luogo. Se la variazione porta alla riduzione dell'energia potenziale, la spostano in quella direzione, e se viceversa, la spostano nell'altra direzione. Ci sono molti punti in movimento - abbiamo bisogno dell'algoritmo che alla fine porta alla minima energia potenziale (il requisito di convergenza del metodo).
Naturalmente, tutti gli spostamenti rispettano i vincoli imposti sulla lunghezza della catena e le coordinate di inizio e fine.