FORTS: strategie e come implementarle - pagina 26
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E queste sono le cose sui futures da dove vengono, non ti impedisce di fare trading di spread di calendario e tutto il resto? :) È davvero così illiquido sulla borsa russa, che può essere facilmente passato avanti e indietro?
E perché lo scambio non regola queste cose, questa è una stronzata.
ECM per esempio
Molto semplice: applicare la formula di Taylor e fare trading.
1. Il prezzo di un contratto a termine è determinato scontando il prezzo a pronti (con alcune ipotesi :D). In caso di maturazione continua degli interessi, i prezzi dei futures e dello spot soddisfano il seguente rapporto di non-arbitraggio: F=S*exp(r*(T-t)); in caso di maturazione semplice degli interessi otteniamo F=S*(1+r*(T-t))+O(T-t)^2.
2. l'arbitraggio spot-forward viene eseguito costruendo un'obbligazione sintetica - aprendo posizioni opposte per i futures e lo spot. I parametri dell'obbligazione sono la sua scadenza (T), il tasso di sconto (r) e cose poco importanti come i pagamenti delle cedole (=dividendi/tasso di interesse di deposito) e il valore nominale dell'obbligazione. Una stregoneria della forma r=ln(F/S)/(T-t) permette di estrarre il tasso di sconto dal mercato, che può essere confrontato con il tasso CB, il rendimento dei dividendi del sottostante e altre cose interessanti. Come un bel bonus, puoi calcolare i rischi del tuo portafoglio sotto diversi scenari, e ridurli spudoratamente di diversi ordini di grandezza usando la teoria del portafoglio.
3. L'arbitraggio del calendario non è altro che il trading a coppie di obbligazioni sintetiche della fase 2 sullo stesso sottostante, ma con scadenze diverse (T1 e T2). Ha senso avere uno spread per un trade così accoppiato, che può anche essere confrontato con il tasso della banca centrale, i rendimenti dei dividendi, ecc.
Ci vediamo negli occhiali ;)
F=S*(1+r*(T-t))+O(T-t)^2
r è O
Argomento interessante. Peccato che si sia ridotto, come al solito, ad attacchi reciproci in stile "chi sei?
Il metodo di arbitraggio FORTS è attuale ora? Ci sono persone in questo forum che lavorano in questa direzione?
Arbitraggio azionario tipico usando Sber-Sberpref come esempio, come throw-in:
E queste sono le cose sui futures da dove vengono, non ti impedisce di fare trading di spread di calendario e tutto il resto? :) È davvero così illiquido sulla borsa russa, che può essere facilmente passato avanti e indietro?
E perché lo scambio non regola queste cose?
ECM per esempio
Sei fottuto))
Hai la possibilità di fare soldi, hai la possibilità di andare avanti e indietro...
Cosa ti manca?
Scrivi il numero della tua carta per trasferire il denaro a te.
Argomento interessante. È un peccato che si sia ridotto, come al solito, ad attacchi reciproci in stile "chi sei?
Il metodo di arbitraggio FORTS è attuale ora? Ci sono persone in questo forum che lavorano in questa direzione?
Meno rilevante di cinque anni fa, quando ho iniziato.
Allora c'erano molti meno robot.
La strategia implica un ritorno a qualche spread medio, ma
ma ultimamente torna sempre meno spesso.
Ed è impossibile fare trading sull'allargamento o sul restringimento dello spread, perché è molto difficile
per determinare il punto di ingresso, ed è impossibile sapere quanto tempo sarà
restringimento o allargamento.
Aggiunto
E a causa del fatto che ci sono enormi ritardi nell'esecuzione degli ordini commerciali in MT negli ultimi 3 anni.
E a causa del fatto che negli ultimi 3 anni ci sono enormi ritardi nell'esecuzione degli ordini in MT Open, - la redditività di questa strategia va in malora.
C'erano molti meno robot allora...
Non vedo quasi mai l'influenza dei robot "veloci" nei risultati di trading, anche con l'arbitraggio del calendario. Cioè, se c'è liquidità nello stack che sono attualmente interessato a comprare o vendere, lo scambio di solito avviene. È estremamente raro che il mio ordine vada a vuoto.
Non vedo quasi mai l'influenza dei robot "veloci" nei risultati di trading, anche con l'arbitraggio del calendario. Cioè, se c'è liquidità nello stack che sono attualmente interessato a comprare o vendere, lo scambio di solito avviene. È estremamente raro che la mia offerta vada deserta.
Non si tratta solo di robot "veloci", ma di averli con una buona velocità di esecuzione.
Se non vedi il bisogno di velocità,
allora non dovreste affatto fare trading con questo TS.
Aggiunto da
E lei ha un modo originale di comunicare.
Se non mi sbaglio, non so perché hai ragione, ma sono sicuro che capirai cosa sta succedendo e perché hai ragione,
Cominci a girarti i pollici come un vero guru.
Non si tratta solo di robot 'veloci', ma di averli con una buona velocità di esecuzione.
Se non vedi il bisogno di velocità,
allora non dovresti affatto fare trading su questo TS.
Aggiunto da
E lei ha un modo originale di comunicare.
Se non mi sbaglio, non so perché hai ragione, ma sono sicuro che capirai cosa sta succedendo e perché hai ragione,
inizi a girarti i pollici come un vero guru.
Non sono un guru, in primo luogo. I guru appaiono quando hanno bisogno di vendere qualcosa al gregge. Non ho questo bisogno. Mi collegherò domani e consumerò tranquillamente le informazioni di cui ho bisogno.
Voglio condividere esperienze, non insegnare o imparare.
Ho anche un'esperienza molto ricca nel trading reale. Soprattutto nell'arbitraggio, me ne occupo ora.
Vedo il bisogno di velocità, conosco le mie capacità in relazione alla MT5 e conosco le capacità dei miei concorrenti. Questo è ciò di cui ho scritto. In questo segmento, ad oggi, non vedo alcuna concorrenza di HFT.
Penso che questo sia dovuto al fatto che per gli HFT l'argomento dell'accoppiamento o dell'arbitraggio del calendario non è interessante, e i numerosi concorrenti "lenti" stanno nei limitatori della prima gamba della tazza.
Ho anche una grande esperienza nel trading reale. In particolare nell'arbitraggio, che è quello che sto facendo ora.
Se tu facessi davvero trading sull'arbitraggio FORTS, non faresti dei post con una palese ignoranza di come si negozia l'arbitraggio!
Non è importante come esattamente compri la prima gamba, è importante quanto velocemente riesci a comprare la seconda gamba e l'HFT non ha niente a che fare con questo!
Continui a "gonfiare le guance", continua.
E cambiare il nickname non vi darà nulla perché nessun altro vi dirà nulla.
(Il mercato è dominato da 2-3 persone che fanno trading sul mercato FORTS, e usano indicatori).
Arrivederci.