FOREX - Tendenze, previsioni e implicazioni 2015 - pagina 235

 
zoritch:
z gjxnb... ugh... Sono quasi pronto - qualche sopravvissuto? :-)))
Sono un po' preoccupato... Andrò a bere altri 50 grammi di vodka stasera...
[Eliminato]  
zoritch:
z gjxnb... ugh... Sono quasi pronto - qualche sopravvissuto? :-)))
Anche io ho messo a punto il prog oggi sul franco. quando mai avrò la fortuna di provare questo tipo di cose in modalità burst)))))
 
_new-rena:
Anche oggi ho messo a punto il software su un franco. Quando mai avrò la fortuna di provarlo in modalità overdrive))))))
ha ucciso molto, l'ho visto io stesso... :-)))
 
zoritch:
Molti sono giù, l'ho visto io stesso... :-))
e volevo vendere GBP/CHF.... ma chi cazzo lo sa, avrebbero barato comunque... con il mio non-stop...
 

Pound

Yen. 17% in bai, 83% in vendita.

Frank è decollato quando il rapporto era di 13 a 87, quindi pensaci)))

 
stranger:

Pound

Sono gli unici da guardare, gli altri hanno già giocato.
[Eliminato]  
zoritch:
Sono gli unici rimasti da guardare, gli altri hanno già giocato.
dobbiamo guardare il sistema operativo - "pochi fortunati rimasti" )
 
zoritch:
Sono gli unici a guardare, gli altri hanno già giocato.

Beh, a te non interessa, ma i nostri residenti a lungo termine potrebbero averne bisogno.

Ma se nessuno ne ha bisogno e tutti hanno già "giocato" e non c'è un domani, potrei non postare nulla.

[Eliminato]  
stranger:

Beh, a te non interessa, ma i nostri residenti a lungo termine potrebbero averne bisogno.

Ma se nessuno ne ha bisogno e tutti hanno già "giocato" e non c'è un domani, non devo postare nulla.

Strano, è molto interessante. Personalmente sono arrivato alla conclusione che se si sommano tutti i prezzi calcolati degli strike attivi (OI se disponibili) per un trimestre e si divide per il loro numero, questa sarebbe una previsione. L'avete provato?

Put e call devono essere distinti solo sul principio del calcolo del prezzo.

Ma il lungo termine))) (usando come esempio il mio vecchio e perfezionato programma per il franco, senza segnali dal CME):

e aggiustamento per il reale (prosciugato 4 volte)))):

1363 operazioni in un giorno (non 24 ore) su sette grandi, ha lavorato fino all'ultimo minuto come un cavallo... Ho già ottenuto più del 100% al giorno dal punto in cui il programma era pronto a lavorare, cioè dall'830° affare o giù di lì.

Facendo pagare 10 sterline per un mese, poi vedremo....

E chi avrebbe tempo per un programma del genere, anche se si mettono i segnali? (il putiferio verrà fuori).

 
_new-rena:

Strano, molto interessante. Personalmente sono giunto alla conclusione che se si sommano tutti i prezzi calcolati per gli strike attivi (OI se disponibile) per un trimestre e si divide per il loro numero, questa sarebbe una previsione. L'avete provato?

Put e call devono essere distinti solo sul principio del calcolo del prezzo.

Ma il lungo termine))) (usando come esempio il mio vecchio e perfezionato programma per il franco, senza segnali dal CME):

e aggiustamento per il reale (prosciugato 4 volte)))):

1363 operazioni in un giorno (non 24 ore) su sette grandi, ha lavorato fino all'ultimo minuto come un cavallo... Ho già ottenuto più del 100% al giorno dal punto in cui il programma era pronto a lavorare, cioè dall'830° affare o giù di lì.

Facendo pagare 10 sterline per un mese, poi vedremo....

E chi avrebbe tempo per un programma del genere, anche se si mettono i segnali? (Sarebbe esilarante).

Basta guardare il grafico e dire dove andrà il prezzo:

Potrei sbagliarmi, ma credo di sì: