Qualcuno ha provato l'index trading? - pagina 2
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Davvero?
Farò delle ipotesi - non prendetemi a calci - è tutta teoria :) Continuiamo con l'esempio del whisky e del paniere di valute.
Supponiamo che il tasso di "whisky" / rublo sia aumentato, e anche che il rublo sia sceso a tutte le altre valute del paniere (dollaro-franco-yen). È chiaro che in questo caso il vero tasso di "whisky" non dovrebbe cambiare. Tutti i movimenti nel mercato sono problemi di rublo.
Nel caso del sintetico classico il tasso di "whisky" cambierà, perché il sintetico dipende direttamente dal tasso di "whisky"/rubino.
Pertanto, l'RMS di un sintetico corretto dovrebbe essere piccolo - la maggior parte dei movimenti di mercato non sono legati al "whisky" e non dovrebbero influenzare il suo tasso di cambio.
Sarebbe interessante vedere il comportamento di tale sintetico "corretto".
akomposter:
Beh, è abbastanza testabile. Creiamo un sintetico, eseguiamo la strategia e poi (se funziona) vediamo quanto l'aggiustamento del portafoglio influenza il risultato.
La questione è che i modelli lì saranno diversi - non lo stesso che per i puri strumenti negoziati, ma potrebbe essere meglio).
Farò delle ipotesi - non prendetemi a calci - è tutta teoria :) Continuiamo con l'esempio del whisky e del paniere di valute.
Supponiamo che il tasso di "whisky"/rubino sia aumentato, e che il rublo cada contro tutte le altre valute del paniere (dollaro-franco-yen). È chiaro che in questo caso il vero tasso di "whisky" non dovrebbe cambiare. Tutti i movimenti sul mercato sono problemi di rublo.
Nel caso dei classici sintetici, il tasso di cambio "whisky" cambierà perché i sintetici dipendono direttamente dal tasso di cambio "whisky"/rubino.
Se il rublo cade - sì, in relazione al paniere di whisky non aumenterà molto, ma il whisky stesso può anche cambiare il prezzo drammaticamente (la fabbrica bruciata / rilasciato uno spot fresco / cambiato la legislazione / ecc).
Quindi gli alti e bassi potrebbero essere altrettanto ripidi. L'altra questione è che questi saranno gli alti e bassi esattamente di ciò che stiamo analizzando! )
Il metodo di calcolo dell'indice è preso per analogia con l'indice del dollaro?
Sembra che non ci sia modo di fare soldi "di testa". I broker seguono le fluttuazioni di valuta attraverso altre valute. Lo spread totale (canestri) e la commissione totale andranno direttamente in meno e non c'è modo di uscire dal meno. Inoltre, indipendentemente dalla direzione di apertura del portafoglio.
Immagini di portafogli neutri sulle major. Grafico blu - comprare, rosso - vendere.
Mi chiedo se nessuno ha pensato al trading "puro" di USD o GBP?
Perché tutti analizzano il loro rapporto e lo commerciano in modo specifico?
In parole povere, perché prevedere il rapporto tra il prezzo delle patate e il prezzo della benzina? Non sarebbe più facile guardare ogni prezzo separatamente?
Certo, e i rapporti hanno i loro schemi. Ma mi sembrano molto meno pronunciate e molto più difficili da formulare.
Chi sarebbe interessato a guardare un grafico di una valuta pura e a negoziare un paniere che segua il più possibile i movimenti di quella valuta?
Chi ha qualche idea su come fare e bilanciare questo cesto? O forse l'esperienza reale?
Come si calcola l'indice? Ho iniziato a farlo, ma mi sono bloccato e ho rinunciato. Volevo prendere tutte le valute e ottenere un prezzo assoluto, in termini di unità nozionali, il cui tasso di cambio sarà sempre=1. Potrebbe esserci qualcosa di interessante.
Se è per l'analisi, non importa quale numero di riferimento usare - 0, 1, 10 o la somma di tutti gli indici... Per quanto mi interessa il cambiamento dei rapporti nel tempo, rispetto a quella che è una decima domanda. Ho tanto quanto ho ottenuto dopo aver "sommato tutto e diviso per i partecipanti", ecco quanto mi è rimasto. In termini di pesi, credo che dovremmo riferirci al valore in una particolare coppia.
L'indice è più informativo, ma più inerziale, per così dire. L'aumento dell'indice può non coincidere con l'aumento della coppia principale
(Indice GBP su GBPUSD)
Nel complesso, il quadro, nel senso di informatività, chi punta dove
L'indice è più informativo, ma più inerziale, per così dire. L'incremento dell'indice può non coincidere con l'incremento della coppia principale
Non è inerzia, è l'impatto di un'altra valuta (in questo caso il dollaro):
È esattamente quello di cui sto parlando!