Regole della struttura. Imparare a strutturare i programmi, esplorare le possibilità, gli errori, le soluzioni, ecc. - pagina 17
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Devo crederti sulla parola?
e non sarete mai d'accordo con lui.
Non ha affrontato il tuo compito. quindi sta accumulando complicazioni "virtuali" per giustificare le sue parole.
dimenticare e andare avanti.
Dov'è la rete a strascico lì, ho capito che è nel blocco MM?
o è ancora nel driver del mercato? perché un trawl ha bisogno di una posizione attuale.
Introdurrei anche un predittore di volatilità e metterei un blocco in più per correggere gli stop prot ettivi , appunto stop protettivi perché (imho) l'uscita da TP o SL è una forza maggiore per un TS normale.
Assolutamente d'accordo sulla forza maggiore, ecco perché non lavoro con loro. Solo quelli protettivi.
Ho pensato alla previsione della volatilità ma non l'ho ancora fatta. Se viene fatta, fornirà informazioni al conducente, da solo. :)
e non sarete mai d'accordo con lui.
Non ha affrontato il tuo problema, quindi sta facendo difficoltà "virtuali" per giustificare quello che dice.
Dimenticalo e vai avanti.
Non ci sto provando, non sto nemmeno scrivendo per lui ;-)
Mi aiuta solo a fare una specie di FAQ sul netting proprio qui. una specie di co-autore. )))
// Tutte le domande/assalti sono abbastanza prevedibili. Tutte le risposte sono state discusse a lungo per un centinaio di chilometri nelle vicinanze. Niente di nuovo.
// "Ho il tipo di risposte su cui nessuno farà mai una domanda..." (ц)
...
// "Ho il tipo di risposte su cui nessuno farà mai una domanda..." (ц)
Queste domande sarebbero anche interessanti da ascoltare senza risposte. )))
Suggerisco di tornare a discutere i principi generali della programmazione di grandi progetti.
Uno dei principi è chiamato"astrazione dei dati":
Il sistema non deve dipendere dal formato dei dati in entrata e in uscita.
Il suo compito è quello di fare i calcoli corretti alimentando segnali di ingresso universali e producendo segnali di uscita universali.
In questo caso, il sistema non dovrà cambiare quando questi formati cambiano.
L'adattamento ai formati è fornito da convertitori/driver a livello di interfaccia di sistema.
Come possiamo vedere:
Qualsiasi mio Expert Advisor costruito secondo lo schema descritto segue attentamente questo principio e, per esempio, può essere portato su MT4 immediatamente dopo aver aggiornato il linguaggio di programmazione a mql5, semplicemente sostituendo il driver di mercato e gli indicatori di ingresso.
Tutti gli EA costruiti secondo il tuo schema dovranno essere completamente riscritti. Mi dispiace, ma il fatto è lì.
Tutti gli EA basati sul tuo schema dovranno essere completamente riscritti. Mi dispiace, ma il fatto è lì.
Non se i sistemi di trading 1) daranno ordini di trading tramite il modulo di gestione della strategia 2) utilizzeranno solo i dati forniti dal modulo di gestione della strategia. Il modulo stesso dovrà effettivamente essere riscritto, così come il driver.
Il driver commerciale riduce l'affidabilità del sistema.
Non c'è bisogno di un misuratore di volatilità. Fa parte del TS.
Oh, Vladimir, non è così facile con il tuo circuito. Stai dicendo che hai solo bisogno di riscrivere il driver? Beh, ho contato molte più parti che dipendono dalla piattaforma:
Come otterrete la storia del mercato e la storia del commercio? E le informazioni sulla posizione attuale non saranno prese dal terminale, per caso? E se dovete implementare il modulo della volatilità - un'altra API dipendente dalla piattaforma?
Scriverà degli adattatori? Quanti ce ne saranno? Per la storia del mercato - un adattatore, per la storia del trading - un altro, per lavorare con le posizioni - un terzo, così alla fine ci sono il doppio dei moduli, e la stessa quantità di codice dipendente dalla piattaforma.