[Bozza di articoli, discussioni "out of pocket - pagina 21
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Probabilmente è un po' tardi per le domande. Ma glielo chiederò comunque, e sarò molto grato per le risposte.
Dopo risultati "soddisfacenti" sul tester i passi successivi sono: conto demo, e conto in centesimi reali.
Qual è il modello di tali conti emulati? In particolare sono interessato ai conti ECN/STP. Come fa la società di brokeraggio a utilizzare ad esempio il posizionamento/esecuzione di grandi ordini sul conto demo, quando il conto reale in questo momento è "tranquillo"? In che misura il rilevamento menzionato, per esempio sul conto dei centesimi, è correlato alla stessa operazione su un conto standard (1:100)? In breve, cosa c'è di comune (soprattutto quando si lavora con i limitatori) tra l'esecuzione degli ordini su questi conti e l'esecuzione su quelli regolari?
Ho dato un'occhiata a Smartlab (il portavoce della comunicazione borsistica) ora. L'impressione è che i commercianti di azioni non siano più alfabetizzati dei commercianti di forex. Demonizzano l'HFT, parlano di burattini, ecc. Quasi tutti i cliccatori che sono convinti che il mercato azionario è giusto e il forex fa schifo.
Se si facesse scivolare una diffamazione come questa, sarebbe quasi un insulto ai sentimenti dei fedeli. MT5 ucciderà al 100% un sacco di gente sul fondo russo, ma vorrei che fosse anche competente.
Ho dato un'occhiata a Smartlab (il portavoce della comunicazione borsistica) ora. L'impressione è che i commercianti di azioni non siano più alfabetizzati dei commercianti di forex. Demonizzano l'HFT, parlano di burattini, ecc. Quasi tutti i cliccatori che sono convinti che il mercato azionario è giusto e il forex fa schifo.
Se si facesse scivolare una diffamazione come questa, sarebbe quasi un insulto ai sentimenti dei fedeli. MT5 ucciderà al 100% un sacco di gente sul fondo russo, ma vorrei che fosse anche alfabetizzato.
è stupido addestrare la carne, a meno che non si tratti di un circo)
Ho tre maiali nel mio gregge, non insegno loro l'alfabeto perché so che li mangerò.
Per inciso:
Opzione di frode: piramide PAMM.
Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategie di trading
Guida per i trader: ordini, prezzi, depositi, fondi, valute
hrenfx, 2013.06.10 14:37
Un semplice algoritmo HFT MM.
Ovviamente un aggregatore ECN/STP ha alcune informazioni privilegiate: chi fa trading attraverso di lui e come. Un proprietario competente di tali informazioni crea un classificatore della redditività dei clienti. Per esempio, come risultato dell'analisi saprà che i clienti dell'aggregatore perdono costantemente (e ad una velocità adeguata) su GBPJPY dalle 12:00 alle 17:00 ogni mercoledì. Ciò che significa che stanno prosciugando è che il loro denaro sta fluendo in LP che avevano i prezzi più competitivi in quel momento.
IMHO risultati di analisi discutibili. In altre parole, la conclusione rilevata può essere affermata come segue:
- dalle 12 alle 17 di ogni mercoledì, il comportamento del mercato sarà tale che i clienti si prosciugheranno, cioè, in questo caso si tratta di una previsione di mercato,
o un altro modo di metterla:
- dalle 12:00 alle 17:00 di ogni mercoledì, il comportamento del broker sarà tale da drenare i clienti, che in questo caso è una previsione delle azioni fraudolente del broker.
Si scopre che il classificatore di redditività insider e / o client non è davvero necessario, soprattutto se si è d'accordo con la tua opinione circa l'analfabetismo totale dei commercianti.
Essere in grado di classificare qualsiasi cosa è un grande affare. Per esempio, sei un algotrader super-alfabeta. Cercate di classificare i risultati del vostro TS. È molto probabile che scoprirete che il vostro TS perde in alcune situazioni, che possono essere identificate e filtrate.
Il classificatore dell'algoritmo HFT MM lo farà per il trader super-alfabeta. E se ci riesce, userà questo filtro a suo profitto: ricevere la perdita dell'algotrader prevista statisticamente e diminuirla (perdita) con prezzi più redditizi per l'algotrader. Cioè, il processo sarà reciprocamente vantaggioso sia per l'algotrader che per l'algoritmo HFT MM.
E tutto solo perché qualcuno è più bravo a classificare, o qualcuno è troppo pigro per farlo.
Essere in grado di classificare qualsiasi cosa è un grande affare. Per esempio, sei un algotrader super-alfabeta. Cercate di classificare i risultati del vostro TS. È molto probabile che scoprirete che il vostro TS perde in alcune situazioni, che possono essere identificate e filtrate.
Il classificatore dell'algoritmo HFT MM lo farà per il trader super-alfabeta. E se ci riesce, userà questo filtro a suo profitto: ricevere la perdita dell'algotrader prevista statisticamente e diminuirla (perdita) con prezzi più redditizi per l'algotrader. Cioè, il processo sarà reciprocamente vantaggioso sia per l'algotrader che per l'algoritmo HFT MM.
E tutto solo perché qualcuno è più bravo a classificare, o qualcuno è troppo pigro per farlo.
Inserirò i miei 5 copechi. La tua affermazione è corretta se 1) c'è una relazione statistica tra il tempo di trading e la performance del trade, e 2) puoi determinare accuratamente il periodo di tempo durante il quale la posizione sarà tenuta. E anche questa informazione può non essere sufficiente, perché non sappiamo il volume di entrata per ogni commercio e MM dell'algoritmo di trading. Inoltre, il tentativo di trovare un modello tra il tempo e i risultati degli scambi porterà alla fine a trovare un modello tra le condizioni di mercato (trend, flat) e i risultati degli scambi. È anche chiaro che tutti perdono in un trend, ma si possono fare dei trade quando il mercato era ancora in un flat.
A mio parere, il netting delle posizioni dei clienti da parte dell'algoritmo HFT MM dovrebbe essere fatto in base a due caratteristiche del TS: il livello di rischio (leverage) e il rapporto profitto/prestito.
Il volume di entrata di ogni trade non è importante, così come il MM degli algoritmi di trading. Equity_All BP è valutato - tutti i PriceTaker dell'aggregatore ECN/STP: i cui ordini vanno all'esterno (diversi dalle fonti LP0).
L'esempio della classificazione in base al tempo è scelto di proposito per rendere il più semplice possibile sulle dita per raccontare il punto. La classificazione può avvenire in base a molti parametri.
Dopo tutto, questo è un libro di riferimento, non c'è bisogno di usare trucchi di algotrading.