Compiti di allenamento del cervello legati al trading in un modo o nell'altro. Teorico, teoria dei giochi, ecc. - pagina 13

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timbo:

Ho eseguito 10.000 simulazioni per il 28% in MATLAB, ecco un istogramma della durata di questa strategia, cioè prima che venga persa. La stragrande maggioranza dei casi (90%) si perde prima del 100° scambio. Pochissime persone durano più a lungo. Cioè il fallimento è garantito.

puramente per curiosità - questo include il costo aggiuntivo delle commissioni/spread?
 
Reshetov:

b - guadagno potenziale in denaro / perdita potenziale in denaro = 3 / 2 = 1,5

((1.5 + 1) *0.5 - 1) / 1.5 = 0.16666666666666666666666666666667


((2+1)*0.5-1)/2 = 0,25

Allora il risultato dovrebbe essere 0,25

ma in pratica risulta essere 0,28.

Solito gioco dell'aquila - ne vinciamo uno e ne perdiamo uno.

Qui ne vinciamo due e ne perdiamo uno.

b - 2/1=2

 
alsu:
Solo per curiosità - questo include le spese aggiuntive sulle commissioni / spread?

100 0,5 50 200
200 0,5 100 100
100 0,5 50 200
200 0,5 100 100
100 0,5 50 200
200 0,5 100 100
100 0,5 50 200
200 0,5 100 100
100 0,5 50 200
200 0,5 100 100
100 0,5 50 200
200 0,5 100 100
100 0,5 50 200
200 0,5 100 100

Con il 50% del deposito e delle vincite contro una scommessa a 2 monete e la perdita di una scommessa a 1 moneta con il 50% di probabilità - ci sarà un flat.

Se si scommette più del 50% - allora è un flat. Meno del 50% - guadagno di capitale. Massimo al 28%. Non il 25%.

 
alsu:
Solo come questione di interesse - questo include il costo aggiuntivo delle commissioni/spread?
Nessun costo aggiuntivo, tutto è rigorosamente a condizione.
 
TVA_11:

Con il 50% del deposito e delle vincite contro una scommessa a 2 gettoni e perdendo 1 gettone con il 50% di probabilità - ci sarà un flat.

Se si scommette più del 50% allora è un flat. Meno del 50% - guadagno di capitale. Massimo al 28%. Non il 25%.

Sì, beh... E Kelly è un fallito... Hai ribaltato tutta la questione della matematica...
 
TVA_11:

Con il 50% del deposito e delle vincite contro una scommessa a 2 gettoni e perdendo 1 gettone con il 50% di probabilità - ci sarà un flat.

Se si scommette più del 50% allora è un flat. Meno del 50% - guadagno di capitale. Massimo al 28%. Non il 25%.

Per chiunque sia interessato, nel caso, lasciatemi chiarire che questa è l'assurdità di una tripletta stupida. Le cifre e le formule corrette sono riportate sopra.
 

100 0,25 25 150
150 0,25 37,5 112,5
112,5 0,25 28,125 168,75
168,75 0,25 42,1875 126,5625
126,5625 0,25 31,64063 189,8438
189,8438 0,25 47,46094 142,3828
142,3828 0,25 35,5957 213,5742
213,5742 0,25 53,39355 160,1807
160,1807 0,25 40,04517 240,271
240,271 0,25 60,06775 180,2032

Scusa, ho ricalcolato Excel.

 

Tasso di rivalutazione del capitale per transazione =

12,5/2 = 6,25 %.

 
TVA_11:

Tasso di rivalutazione del capitale per transazione =

12,5/2 = 6,25 %.


Questa è una progressione geometrica, non aritmetica. Pertanto, il ritorno dovrebbe essere contato come una progressione geometrica:


Due lanci di moneta: 1,5 * 0,75 = 1,125, cioè da (1,125 - 1) * 100% = 12,5%

Un lancio di moneta: (1,5 * 0,75)^ 0,5 = 1,06066, cioè un guadagno medio geometrico del 6,066%
 

Problema: l'indicatore fa un'entrata corretta il 75% delle volte. (cioè prende profitto da 0 a 3%) Quale dovrebbe essere la dimensione ottimale del lotto, ad esempio per evitare il 20% di drawdown in 100 trade? E cosa dovrei fare con la dimensione del lotto in caso di fallimento (uscita stop loss al 2%) - dovrei moltiplicarlo per il coefficiente o lasciarlo invariato?

ci sono EAs a drenaggio lento, per esempio sull'incrocio MA... variare la dimensione del lotto cambierà il tasso di drenaggio?

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