Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 56
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
No, non lo è. Non vedo il punto qui.
"Qualcuno usa un sistema complesso, e lo modifica una volta al mese - io uso un sistema semplice, e lo modifico una volta al mese. Il risultato è esattamente lo stesso!"
Non è la stessa cosa. Ce l'hai a livello locale - è lo stesso e questo non significa che debba essere così.
Non è così.
Se un sistema complesso ha lavorato con profitto per anni senza aggiustamenti, sarebbe possibile dire che "un sistema complesso è migliore di uno semplice".
Ma richiede una messa a punto esattamente alla stessa frequenza di una semplice. E poi che senso ha un sistema complesso che richiede più risorse di sviluppo?
Ho già detto - nella Lega, il più semplice sistema di ripartizione prezzo-catenella con TP-SL fisso sul pounddollar - ha mostrato risultati molto decenti per oltre mezzo anno, senza alcun ritocco. Molti sistemi complicati hanno bisogno di aggiustamenti più spesso! E qui - uno semplice, e con tali risultati...
Per quanto riguarda tutti i segnali redditizi, sono quasi sempre sistemi che hanno appena "colpito il flusso", e finora hanno avuto buoni risultati. Indipendentemente dalla loro complessità.
Ecco perché ho deciso che avrò solo sistemi semplici, e concentrerò i miei sforzi sulla selezione, sul "entrare nel flusso" il più spesso possibile.
Non è così.
Se un sistema complesso funzionasse per anni con profitto senza modifiche - sì, allora si potrebbe dire che "un sistema complesso è meglio di uno semplice".
Ma richiede una messa a punto esattamente alla stessa frequenza di una semplice. E poi che senso ha un sistema complesso che richiede più risorse di sviluppo?
Ho già detto - nella Lega, il più semplice sistema di ripartizione prezzo-catenella con TP-SL fisso sul pounddollar - ha mostrato risultati molto decenti per oltre mezzo anno, senza alcun ritocco. Molti sistemi complicati hanno bisogno di aggiustamenti più spesso! E qui - uno semplice, e con tali risultati...
Per quanto riguarda tutti i segnali redditizi, sono quasi sempre sistemi che hanno appena "colpito il flusso", e finora hanno avuto buoni risultati. Indipendentemente dalla loro complessità.
Ecco perché ho deciso che avrò solo sistemi semplici, e concentrerò i miei sforzi sulla selezione, sul "colpire il flusso" il più spesso possibile.
Capisco, grazie. È solo che con questo approccio, IMHO, c'è più fastidio e non il fatto di avere un risultato.
Ha-ha-ha... Quelli complicati stanno perdendo esattamente allo stesso modo.
Te l'ho già detto - ho iniziato il mio trading scrivendo un Expert Advisor molto complesso, basato su modelli di candele e linee di tendenza. La persona che ha sviluppato il TS ci ha lavorato per diversi anni, dopo di che - altri sei mesi di codifica. Il sistema ha scambiato la storia di 15 anni.
Ma, quando ho iniziato a fare trading, prima è andato in profitto, poi si è "fermato" dopo un mese, e poi ha iniziato a prosciugare tutti i miei guadagni. Ora ho centinaia di sistemi con lo stesso comportamento nella mia Lega.
Ora la domanda - perché lavorare per diversi anni su un sistema complesso, se il più semplice - mostra lo stesso risultato?
Ci sono stati alcuni sostenitori dei sistemi complessi che hanno detto che "un sistema complesso funziona per molto tempo, ma bisogna modificarlo regolarmente". Ma è lo stesso per me e per la Lega, modifico regolarmente i sistemi che hanno i principi più semplici! Quindi qual è il punto? Qualcuno usa un sistema complicato e lo modifica una volta al mese - io uso sistemi semplici e li modifico una volta al mese. Il risultato è esattamente lo stesso!
Non può essere così. Non faccio bene i test.
Se il mio sistema mostra un profitto sullo storico di 15 anni, continua a mostrare gli stessi risultati sul conto reale. Prima controllo dopo tre mesi, poi controllo dopo sei mesi. Se il sistema è in rosso e vedo gli stessi risultati sulla storia per lo stesso periodo, allora continuo a fare trading. Sarò ancora in attivo.
Avete una delle tre possibilità:
1. Il sistema non è correttamente robotizzato.
2. Test sbagliato. Non esclude il primo punto.
3. Non hai ancora messo il dito nella piaga. Solo perché si è fermato dopo un mese non significa che fra tre mesi non inizierà a spalare soldi fuori dal mercato. Guarda la storia. Tali periodi sono destinati ad esserci se il sistema è stato codificato correttamente e se i test sono stati fatti correttamente.
Non può essere giusto. Significa che il mio test è stato pessimo.
Se ho un sistema che è redditizio su uno storico di 15 anni, continuerà ad essere redditizio sul mercato reale. Prima controllo dopo tre mesi, poi controllo dopo sei mesi. Se il sistema è in rosso e vedo gli stessi risultati sulla storia per lo stesso periodo, allora continuo a fare trading. Sarò ancora in attivo.
Avete una delle tre possibilità:
1. Il sistema non è adeguatamente robotizzato.
2. Test sbagliato. Non esclude il primo punto.
3. Hai puntato i tuoi soldi troppo presto. Solo perché si è fermato dopo un mese non significa che fra tre mesi non inizierà a spalare soldi fuori dal mercato. Guarda la storia. Tali periodi sono destinati ad esserci se il sistema è stato codificato correttamente e se i test sono stati fatti correttamente.
1-2. Il test è stato fatto dalla persona che ha progettato il sistema. Ha molta esperienza e molta meticolosità. Ha controllato manualmente ogni affare sulla storia di 15 anni, e in decine di casi si è chiesto perché il suo commercio manuale era diverso da quello sulla storia. Era molto arrabbiato quando alcuni scambi sono stati fatti (o non fatti) a causa di un punto di differenza.
3. Il sistema è stato semplicemente rimosso dai conti reali, l'ho fermato non appena ha perso tutto quello che aveva guadagnato, il suo collega - quando ha anche perso un ulteriore cinque per cento. La mia amica ha fermato il sistema non appena ha svuotato tutto il suo profitto e quando ha perso un altro cinque per cento. Il mio collega continuava ad aspettare che iniziasse a guadagnare. Non l'ha mai fatto. Credo che ogni tanto lo inizi ancora adesso. Non mi è stato offerto di avviarlo di nuovo, quindi penso che il sistema continui a mostrare perdite.
L'essenza del sistema - le linee di tendenza sono costruite (utilizzando 1-2-3 pattern), le voci sono fatte nella direzione della tendenza, il segnale è modelli - in parte modificato "candele giapponesi", in parte di tipo occidentale di "barre di inversione" Williams, sotto il pre-trend (per entrare era sul pullback).
Questo sistema aveva molti gradi di libertà. Non ha parametri regolabili, ma ogni modello è stato accuratamente selezionato e le sue dimensioni sono state controllate. L'ottimizzatore strategy tester non è stato usato per niente. Il mio collega non si fidava e testava tutto manualmente. Gli ci sono voluti diversi anni per svilupparlo, come ho già detto. E poi abbiamo codificato per mezzo anno. Di conseguenza, ho fatto un mese di profitto e un mese di nessuno dei due, e poi ho fatto perdite regolari, con piccoli aumenti.
Quindi ripeto la domanda - che senso ha spendere tanto lavoro quando si può ottenere la stessa cosa con i sistemi più semplici e "noiosi"?
1-2. Il controllo è stato effettuato dalla persona che ha progettato il sistema. È abbastanza esperto e molto meticoloso. Ha controllato manualmente ogni affare sulla storia di 15 anni, e in decine di casi è stato molto sorpreso perché il suo commercio manuale e quello sulla storia erano diversi. Era molto arrabbiato quando alcuni scambi sono stati fatti (o non fatti) a causa di un punto di differenza.
3. Il sistema è stato semplicemente rimosso dai conti reali, l'ho fermato non appena ha perso tutto quello che aveva guadagnato, il suo collega - quando ha anche perso un ulteriore cinque per cento. La mia amica fermò il sistema non appena ebbe svuotato tutto il suo profitto, e la mia collega lo prese quando perse un altro cinque per cento. Il mio collega continuava ad aspettare che iniziasse a guadagnare. Non l'ha mai fatto. Credo che ogni tanto lo inizi ancora adesso. Non mi è stato offerto di avviarlo di nuovo, quindi penso che il sistema continui a mostrare perdite.
L'essenza del sistema - le linee di tendenza sono costruite (utilizzando 1-2-3 pattern), le voci sono fatte nella direzione della tendenza, il segnale è modelli - in parte modificato "candele giapponesi", in parte di tipo occidentale di "barre di inversione" Williams, sotto il pre-trend (per entrare era sul pullback).
Questo sistema aveva molti gradi di libertà. Non aveva parametri regolabili, ma ogni modello è stato accuratamente selezionato e le sue dimensioni sono state controllate. L'ottimizzatore strategy tester non è stato usato per niente. Il mio collega non si fidava e testava tutto manualmente. Gli ci sono voluti diversi anni per svilupparlo, come ho già detto. E poi abbiamo codificato per mezzo anno. Di conseguenza, ho fatto un mese di profitto e un mese di nessuno dei due, e poi ho fatto perdite regolari con piccoli aumenti.
Quindi ripeto la domanda - che senso ha spendere tanto lavoro quando si può ottenere la stessa cosa con i sistemi più semplici e "stupidi"?
C'è un esempio di segnali di un sistema "semplice muto". Elena dalla Grecia commercia.
Non sto dicendo che i modelli devono essere complicati. Anch'io, per lo più, tendo a semplificare le cose. Ma il punto non è semplificare tutto, perché sto perdendo di qua e di là. Si tratta di aggiungere un paio di condizioni a un sistema semplice in modo che non abbia perdite. Succede che un filtro nel tempo è sufficiente per trasformare un pifferaio pieno in un graal assoluto.
A proposito, non ho avuto fortuna nemmeno con i modelli a candela nel corso degli anni.
Qui c'è un esempio di segnali con un sistema "simple dub". Elena dalla Grecia sta commerciando.
Non sto dicendo che i modelli devono essere complicati. Anch'io, per lo più, tendo a semplificare le cose. Ma il punto non è semplificare tutto, perché sto perdendo di qua e di là. Si tratta di aggiungere un paio di condizioni a un sistema semplice in modo che non abbia perdite. Ci sono momenti in cui un solo filtro è sufficiente per trasformare uno scarico completo in un graal assoluto.
D'accordo. C'è anche un limite alla semplificazione. In particolare, solo il filtro temporale - nei sistemi con EMA può essere utilizzato. E dalla seconda cifra del mago - si possono vedere i sistemi in cui viene utilizzato. La cifra è quella delle sei quando il sistema è in funzione. 0 - notte, 1 - mattina, 2 - pomeriggio, 3 - sera, 4 - illimitato. Tuttavia, la pratica dimostra che è meglio non mettere questa restrizione. O renderlo più "stretto" di "un periodo di sei ore".
Sono d'accordo. C'è anche un limite alla semplificazione. In particolare, il filtro temporale - nei sistemi con EMA - può essere utilizzato. E dalla seconda cifra del mago - si possono vedere i sistemi in cui viene utilizzato. La cifra è quella delle sei quando il sistema è in funzione. 0 - notte, 1 - mattina, 2 - pomeriggio, 3 - sera, 4 - illimitato. Tuttavia, la pratica dimostra che è meglio non mettere questa restrizione. O renderlo più "stretto" di "un periodo di sei ore".
Tutti i sistemi di tendenza sono condannati a priori
Dillo a quelli che hanno fatto un sacco di soldi con i sistemi di tendenza nel 2014.
Tutti i sistemi di tendenza sono condannati a priori
Più ci si addentra nel bosco e più i partigiani sono spessi)
Il mondo è in ridistribuzione, quindi dobbiamo aspettarci mercati in tendenza
Più ci si addentra nel bosco e più i partigiani sono spessi)
Il mondo è in una fase di ridistribuzione, quindi aspettatevi mercati in tendenza