L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 625

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elibrario:

Perché la porti così lontano? Pensavo che si dovesse prendere dalla porta accanto...

Prendo qualsiasi, è solo come esempio... per essere più simile alla riga originale, per esempio
 
Immagino che lei si occupi di regressione e previsione dei prezzi?
I miei primi esperimenti di classificazione stanno diventando un po' tetri... Sto pensando di passare alle previsioni.
 
Elibrarius:
Immagino che tu abbia a che fare con la regressione e la previsione dei prezzi?
Mi sto annoiando con i miei primi esperimenti di classificazione... Sto pensando di passare alle previsioni.

tutti insieme )) alternativamente

Ho 3 sistemi alla volta, ora per uno e ora per un altro. La regressione è conveniente per costruire uno spread tra prezzo e previsione e vedere la qualità del modello anche a occhio.

 
Max, rispetto. Predizioni fresche.... Immagino che preveda 1 barra in avanti? E la domanda è: è basata sulla radiofrequenza o sulla rete neurale?
 
Anatolii Zainchkovskii:
Max, rispetto. Predizioni fresche.... Ho capito che predice 1 barra avanti? E una domanda, è costruito su RF o su rete neurale?
Questo è su RF... come posso spiegare... fondamentalmente mostra lo spread tra 2 coppie e invece di una formula data è contato attraverso RF (di solito fatto attraverso la regressione lineare)
 

Temo che la regressione/previsione in rete produrrà più o meno la stessa cosa che cercare siti simili/modelli nella storia (cosa che ho fatto 3 mesi fa):

Ho l'impressione che NS non abbia proprio nulla da insegnare, dato che non ci sono quasi situazioni tipiche nel mercato. O i robot appositamente addestrati con grossi soldi stanno rompendo i modelli di proposito.
Il mio pattern finder non è stato in grado di rilevare un tipico double top perché nell'ultimo anno nei 20 casi più simili il prezzo ha semplicemente elaborato il pattern del double top ed è volato più in alto.
La previsione è rappresentata dalle linee in grassetto rosso (alto) e bianco (basso), le varianti grigio e rosso scuro della storia.

Sì e le varianti più simili, neanche tanto simili.

E a volte predice in una direzione e il prezzo va nella direzione opposta.


Quindi è 50/50, come con una moneta
 
Maxim Dmitrievsky:
Questo su RF... come spiegare... in sostanza mostra lo spread tra 2 coppie, e invece di una formula data è contato tramite RF (di solito fatto tramite regressione lineare)
se ho capito bene, allora questo video mostra come RF regola i pesi per le coppie di valute invece dell'approccio di regressione? i pesi stanno infatti cambiando molto lentamente... quindi sembra che l'attaccante sia da tempo nella zona del calcolo veritiero...
 
Anatolii Zainchkovskii:
se ho capito bene allora questo video mostra come rF regola i pesi per le coppie di valute invece di un approccio di regressione? allora non è veramente un predittore... infatti i pesi stanno cambiando molto lentamente... quindi sembra che l'attaccante sia da tempo nella zona del calcolo veritiero...
Beh, sì, è solo un modello non lineare invece di uno lineare
 
Maxim Dmitrievsky:
Beh, sì, è solo un modello non lineare invece di uno lineare

Ho guardato la tua soluzione usando la tabella di moltiplicazione RF, risulta che 500 alberi non sono sufficienti per dare la risposta esatta, e non ci sono calcoli complicati... e il comportamento della curva, abbiamo bisogno di 10 mila alberi? E la rumorosità dei dati di mercato è anche un fattore...

 
Anatolii Zainchkovskii:

Ho guardato la tua soluzione usando la tabella di moltiplicazione RF, si scopre che anche 500 alberi non sono sufficienti per dare una risposta esatta, e non ci sono calcoli complicati... e il comportamento della curva, abbiamo bisogno di 10 mila alberi? E il rumore dei dati di mercato si fa sentire...

Perché, no, c'è un surplus di alberi... ha dato buone risposte anche con 10 (non ricordo quanti ne ho impostati)

500 è molto, abbastanza per qualsiasi set di dati

ma con 10 alberi, tutto va bene

2018.01.29 21:02:59.333 RF sample (GBPUSD,H1)   Info=1   RMSE Error=0.00415
2018.01.29 21:02:59.335 RF sample (GBPUSD,H1)   Тест 1 >> 9*1=9 // 9*1=9 // 3*1=3 // 5*7=35 // 9*1=9 // 1*9=9 // 3*1=3 // 7*5=35 // 5*2=10 // 1*8=9 // 
2018.01.29 21:02:59.335 RF sample (GBPUSD,H1)   Тест 2 >> 8.3*3.7=32.00(30.71) // 6.4*1.2=6.00(7.68) // 4.0*5.9=24.00(23.60) // 3.1*4.1=11.70(12.71) // 6.4*1.8=12.20(11.52) //
1...618619620621622623624625626627628629630631632...3399
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