L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2734

[Renat Akhtyamov]

Non sono riuscito a trovarlo.

Molto e quindi noioso per scavare in esso

Ma una volta postato uno dei miei indicatori e ha detto tipo graal, che a quel tempo era già circa 7 anni, come ho postato sul forum

Buttalo nel neurone, forse funzionerà....

[Maxim Dmitrievsky]

Renat Akhtyamov #:

da sinistra a destra o da destra a sinistra.

Quindi conosci il russo così bene che scrivi come la sorte vuole?

Chi sei, mostro?

[Renat Akhtyamov]

Maxim Dmitrievsky #:

Quindi conosci il russo così bene da scrivere come si deve?

Cosa sei, un mostro

ptsc....

Non me ne frega niente delle parole vuote, per quanto ben scritte.

Soprattutto perché si va avanti da 2700 pagine.

e tutto senza alcun risultato.

link: ;))))

[Maxim Kuznetsov]

Renat Akhtyamov #:

ma in pratica, se ora è al rialzo, la barra successiva è al ribasso.

Se fosse così, anche se fosse approssimativamente così, non ci sarebbe nessun argomento sul MO :-)

Esistono microtendenze, stagionali e inversioni di tendenza che reagiscono al volume dei tick e ad ogni sorta di cose. E non differiscono in linea di principio dalle barre ordinarie, bianche e nere nelle statistiche. Esattamente lo stesso, la sostituzione non semplifica affatto il compito.

[Renat Akhtyamov]

Maxim Kuznetsov #:

Se fosse così, anche solo approssimativamente, non ci sarebbe nessun topic sul MoD :-)

e ci sono microtendenze, tendenze stagionali e inversioni, e reagiscono al volume dei tick e a tutta una serie di altre cose. E non differiscono in linea di principio dalle barre ordinarie, in bianco e nero nelle statistiche. Esattamente lo stesso, la sostituzione non semplifica affatto il compito.

Sì, certo.

Non ci sono pesci lì.

assolutamente no.

;)

[Aleksey Vyazmikin]

mytarmailS #:
Non ha senso guardare al vecchio modello, non coglie i cambiamenti del mercato.....

Non sono d'accordo - un cambiamento significativo nel tasso di attivazione delle foglie è indicativo di condizioni mancanti nel campione, e quindi di un cambiamento nel campione.

mytarmailS #:

Suggerisco di implementare come suggerito)))))

In una finestra scorrevole riqualificare il modello ed esaminare l'importanza dei tratti, o semplicemente prendere un determinatore di tratti buoni ed esaminarlo in una finestra scorrevole. finestra

L'ho fatto per identificare i predittori adatti all'addestramento sull'intera popolazione, ho scritto qui prima dei risultati positivi dell'esperimento. In questo modo, i soggetti fluttueranno sempre all'interno del loro gruppo. È possibile creare uno script in R per i calcoli del mio campione - lo eseguirò per il bene dell'esperimento.

L'esperimento dovrebbe rivelare la dimensione ottimale del campione.

[mytarmailS]

Aleksey Vyazmikin #:

Non sono d'accordo: una variazione significativa del tasso di attivazione delle foglie indica una mancanza di condizioni nel campione, e quindi un cambiamento nel campione.

Il modello è stato addestrato per una specifica parcella. Se non c'è attivazione nelle foglie, significa che il campione attuale non corrisponde alla parcella su cui il modello è stato addestrato....

Se è necessario capire se lo stato attuale non è cambiato, allora è necessario ri-addestrare il modello sul movimento.

[mytarmailS]

Aleksey Vyazmikin #:

È possibile creare uno script in R per i calcoli relativi al mio campione - lo eseguirò a scopo di sperimentazione.

Qual è il problema nel sostituire i propri dati al mio script?

[Aleksey Nikolayev]

Maxim Dmitrievsky #:
Se si iniziano a esaminare le quotazioni come una serie temporale, si possono notare alcune peculiarità che non si trovano in altre serie temporali. Forse ci sono dei modelli in queste caratteristiche. E sì, non tutto può essere tirato fuori dall'autoregressione e dalla classificazione utilizzando direttamente le caratteristiche dei lag, ma con l'aggiunta di ingegno si può fare.

Personalmente, aborro l'idea originale delle quotazioni come serie temporali. Se formalizzo matematicamente la mia idea, si tratta di funzioni costanti parziali del tempo (continue a destra). Inoltre, l'area dei valori può essere di natura molto diversa - ad esempio numeri, vettori, stato del bicchiere, ecc. Oltre ai prezzi stessi, ci sono altre informazioni necessarie, che possono essere rappresentate dalle stesse funzioni (stato della sessione, notizie, ecc.), e anche qui l'area dei valori può essere molto varia.

Ma un lavoro di calcolo significativo con funzioni a tempo continuo è praticamente impossibile, quindi si procede sempre a una discretizzazione. Si può fare in modo molto diverso e l'unanimità è difficilmente raggiungibile in linea di principio.

[СанСаныч Фоменко]

Aleksey Nikolayev #:

Personalmente, non mi piace l'idea originale delle quotazioni come serie temporali. Se formalizzo matematicamente la mia idea, si tratta di funzioni costanti parziali del tempo (continue a destra). Inoltre, l'area dei valori può essere di natura molto diversa - ad esempio numeri, vettori, stato del bicchiere, ecc. Oltre ai prezzi, ci sono altre informazioni necessarie, che possono essere rappresentate dalle stesse funzioni (stato della sessione, notizie, ecc.), e anche in questo caso l'area dei valori può essere molto diversa.

Perché abbiamo bisogno di una "rappresentazione"? Qual è lo scopo delle "rappresentazioni"?

Se lo scopo è filosofico, non ci sono domande.

Ma nei mercati finanziari ci sono solo due scopi: prevedere il valore e prevedere la direzione (il segno).

Se la "rappresentazione" ha questo scopo, allora quale influenza, quale relazione, quale potere predittivo hanno tutte queste "rappresentazioni" per gli scopi sopra citati?