ONNX è progettato per il trasferimento di modelli, non per i lavoratori del mercato (questo è un bel bonus). Inoltre ha annunciato un concorso, se si vuole partecipare al concorso, per mostrare il proprio talento non a parole, ma nei fatti per così dire. Quindi è necessario avere molte persone che lo utilizzino, altrimenti chi competerà?
Dopo le competizioni di solito ci sono molte informazioni utili, come ad esempio quelle sul cagle. Cosa, dove e perché, cosa funziona e cosa no.
Maxim Dmitrievsky #: h ttps:// www.cambridge.org/core/elements/causal-factor-investing/9AFE270D7099B787B8FD4F4CBADE0C6E?utm_source=hootsuite&utm_medium=twitter&utm_campaign=Elements_Economics_October_IOC
In generale, non è un brutto testo, che chiarisce e ordina molte cose, anche se ci sono alcuni intoppi teorici.
Da un punto di vista pratico, per noi è più rilevante il compito di separare i legami associativi reali da quelli apparenti (stabili da quelli instabili).
Nel complesso non è un brutto testo, che chiarisce e organizza molte cose, anche se ci sono alcuni intoppi teorici.
Imho, da un punto di vista pratico, il compito di separare i legami associativi reali da quelli apparenti (stabili da quelli instabili) è più rilevante per noi.
Sembra sempre più che non sia affatto un manager, ma che si limiti a insegnare agli studenti :) Prende i temi caldi del MO e li presenta come gli ultimi sviluppi del trading.
Maxim Dmitrievsky #: Sembra sempre più che non sia affatto un manager, ma che stia solo insegnando agli studenti :) Prende argomenti di MO scottanti e li presenta come le ultime conquiste nel trading.
Da qualche parte è stato affermato che è stato manager di un fondo cool (per un periodo molto breve) solo perché il fondo potesse utilizzare legalmente alcuni dei suoi brevetti - una sorta di metodo di acquisizione. La questione del beneficio specifico di tale acquisizione (algoritmo o PR) non è stata discussa.
Buon pomeriggio a tutti!
C'è un modo per generare una nuova serie temporale sintetica da una serie temporale campione?
Aiuto, chi l'ha incontrato)
Buon pomeriggio a tutti!
C'è un modo per generare una nuova serie temporale sintetica da una serie temporale campione?
Aiuto se qualcuno l'ha incontrato)
Buon pomeriggio a tutti!
C'è un modo per generare una nuova serie temporale sintetica da una serie temporale campione?
Aiuto, chi l'ha incontrato)
se esiste un discendente, il vostro sintetico è una copia regolare di esso
si dovrebbe innanzitutto pensare al significato dell'evento e andare al punto
e si otterrà comunque una funzione che copia la serie originale.
Non c'è nessun nuovo moto qui, al 100%.Sembra roba appetitosa - googles ha collegato kozul alla calibrazione
https://github.com/google/empirical_calibration?tab=readme-ov-file
h ttps:// www.cambridge.org/core/elements/causal-factor-investing/9AFE270D7099B787B8FD4F4CBADE0C6E?utm_source=hootsuite&utm_medium=twitter&utm_campaign=Elements_Economics_October_IOC
In generale, non è un brutto testo, che chiarisce e ordina molte cose, anche se ci sono alcuni intoppi teorici.
Da un punto di vista pratico, per noi è più rilevante il compito di separare i legami associativi reali da quelli apparenti (stabili da quelli instabili).
Nel complesso non è un brutto testo, che chiarisce e organizza molte cose, anche se ci sono alcuni intoppi teorici.
Imho, da un punto di vista pratico, il compito di separare i legami associativi reali da quelli apparenti (stabili da quelli instabili) è più rilevante per noi.
Sembra sempre più che non sia affatto un manager, ma che stia solo insegnando agli studenti :) Prende argomenti di MO scottanti e li presenta come le ultime conquiste nel trading.