L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2629

Nuovo commento
 
Aleksey Nikolayev #:

È possibile intendere la parola "cercare" in questo contesto in diversi modi. Almeno in due modi. Si può cercare di trovare manualmente dei segnali che catturino la "fisica" del mercato, oppure si può cercare di costruirli per mezzo del MO a partire dai prezzi grezzi.

Ricercare significa confrontare i valori del potere predittivo.


Ma "catturare" è più vicino a un sito di incontri.

 
Maxim Dmitrievsky #:

è arrivata una raccomandazione su Medium sul tuo argomento, potrebbe tornarti utile, non mi sono addentrato

Ero interessato a questo approccio perché i modelli addestrati possono essere facilmente trasferiti al terminale (credo)

https://medium.com/@james_laidler/generating-a-rules-based-system-using-iguanas-762843dd1418

Non Max, quello è il cappotto sbagliato
 
СанСаныч Фоменко #:

Ricercare significa confrontare i valori del potere predittivo.

Non si può paragonare qualcosa che non si trova.

SanSanych Fomenko #:

Ma "agganciare" è più vicino a un sito di incontri.

Non voglio discutere - ognuno ha le sue associazioni.

 

Dalla mia osservazione, la finestra delle funzioni scorrevoli non è un male assoluto, poiché funziona per serie prevedibili

Il male assoluto è l'eccessiva differenziazione sul debolmente prevedibile, che uccide l'informazione sui livelli di prezzo, che portano essi stessi una certa informazione

Ma il machine learning è abituato a lavorare solo con caratteristiche stazionarie, con l'eccezione della regressione lineare

 
Maxim Dmitrievsky regressione lineare
Entrambi sono malvagi.
E i livelli devono essere ricordati e invarianti al tempo
===========
A proposito, hai avuto un'idea interessante sul copiare il TS da un Mercato. È ingenuo, ma può essere un criterio di intellettualità dell'algoritmo per la ricerca di soluzioni. Se l'algoritmo può indovinare le regole del TS, significa che sa qualcosa... In generale, è utile discutere la domanda: quale algoritmo dovrebbe essere in grado di decodificare il TS degli altri?
 
mytarmailS #:
Entrambi sono malvagi.
E i livelli devono essere ricordati e invarianti al tempo
===========
A proposito, hai avuto un'idea interessante sul copiare il TS dal mercato. È un'idea ingenua, ma può essere un criterio per l'intellettualità dell'algoritmo di ricerca. Se l'algoritmo può capire le regole di funzionamento del TS, significa che sa qualcosa... In generale, è utile discutere la domanda: quale dovrebbe essere questo algoritmo per poter decifrare il TS degli altri

Hai solo bisogno di scaricare i rapporti del tester MT5, sono in formato xlsx. Lì, tutto, tempo e profitti di qualsiasi bot dal mercato (è possibile testare qualsiasi bot a pagamento gratuitamente, quindi salvare il rapporto).

ma c'è un sacco di informazioni inutili come tabelle e grafici in cima.

cioè, prima, fare un comodo rapporto bot download, e poi pensare all'algoritmo di apprendimento

L'ironia è che non ci sono molti bot di valore nel mercato, si riversano anche dopo un po'

 
Maxim Dmitrievsky #:

Hai solo bisogno di scaricare i rapporti del tester MT5, sono in formato xlsx. C'è tutto, tempo e profitto di qualsiasi bot dal mercato (è possibile testare qualsiasi bot a pagamento gratuitamente, quindi salvare il rapporto)

ma c'è un sacco di informazioni inutili come tabelle e grafici in cima.

cioè, prima, fare un comodo rapporto bot download, e poi pensare all'algoritmo di apprendimento

L'ironia è che non ci sono molti bot nel mercato, anche loro versano in qualche tempo

Sì, sparare è una sciocchezza, il mio messaggio è di pensare ad un algoritmo che possa risolvere TC, capisci che solo per addestrare un MOSHKA non funzionerà.

1. Dobbiamo capire come l'algoritmo ricorderà i livelli

2. Come costruire regole basate sia su indici che su eventi (senza indici)

Creazione automatica ed enumerazione di miliardi di attributi

4. Risolvere TC non è un'approssimazione, non un'approssimazione al risultato, è una soluzione chiara, come la password in Enigma. Questo è un paradigma diverso



 
mytarmailS #:
Sto solo cercando di pensare ad un algoritmo che possa risolvere il TS, capite che insegnare semplicemente il MO non funzionerà.
Se ci fossero un milione di esempi, allora forse MO potrebbe fare una media di esempi per qualsiasi logica o combinazione di indicatori ecc. Se ci fossero 1000 esempi, sarebbe già qualcosa di molto mediato e difficilmente corrisponderebbe all'EA originale.
 
mytarmailS #:
Sì la sparsità non ha senso, il mio messaggio è quello di pensare ad un algoritmo che potrebbe svelare il TS, capite che basta insegnare il MOSHka non funzionerà

1. È necessario capire come l'algoritmo ricorderà i livelli

2. Come costruire regole basate sia su indici che su eventi (senza indici)

Creazione automatica ed enumerazione di miliardi di attributi

4. Sbloccare la ST non è un'approssimazione, non è un'approssimazione del risultato, è una soluzione chiara, come la password nell'enigma. Questo è un paradigma diverso
È un po' creativo, non si sa mai.
I trade di un TS redditizio dovrebbero puntare a un modello. Se usa solo prezzo/tempo, allora la scelta/approssimazione sembra possibile
 
Penso che il modo migliore sia eseguire l'indicatore nel tester su tutti gli strumenti possibili per tutto il tempo, e su un simbolo personalizzato generato dal GSC. Raccogli milioni di trade su tutte le possibili combinazioni del grafico e allenati su di esso. Questo è l'unico modo per avvicinarsi a qualsiasi logica inerente all'Expert Advisor.
1...262226232624262526262627262826292630263126322633263426352636...3399
Nuovo commento
Motivazione: