Il problema è che non sono io quello che si inventa tutte queste definizioni, quindi posso solo mandare a Google, per informazioni più precise. Posso trovare un link a quell'articolo più tardi. Ma si tratta dell'analisi dell'entropia delle serie, stazionarie e non stazionarie
Maxim Dmitrievsky #: Il problema è che non ho tutte queste definizioni, quindi posso solo cercare su Google informazioni più precise. Posso trovare un link a quell'articolo più tardi.
Beh, questa è la cosa divertente...
Hai detto "regolarità". Non so cosa sia, quindi non te l'ho chiesto e sono andato a cercarlo su Google e ho scoperto che non è quello che intendevi. Se non l'avessi capito, ora useremmo lo stesso concetto (regolarità) sottintendendo cose diverse, quindi non ne verremmo mai a capo...
Vorrei addestrare SMM, ma in un modo insolito, attraverso una funzione di fitness, genetica o altro...
Voglio fare io stesso le matrici di transizione di stato... C'è un pacchetto, ci sono queste matrici, ma cosa e dove cambiare non lo capisco bene, potete aiutarmi con questo?
La funzione di fitness in HMM è il logaritmo della probabilità. Se si inventa un f. f. personalizzato, è già qualche altro metodo.
In HMM la funzione di fitness è il logaritmo della probabilità. Se si inventa un f.f. personalizzato, è già qualche altro metodo.
Quindi cosa deve essere ottimizzato?
fit <- HMMFit(x , nStates = 3)
> fit
Call:
----
HMMFit(obs = x, nStates = 3)
Model:
------
3 states HMM with 5-d gaussian distribution
Baum-Welch algorithm status:
----------------------------
Number of iterations : 60
Last relative variation of LLH function: 0.000001
Estimation:
-----------
Initial probabilities:
Pi 1 Pi 2 Pi 32.636352 e-2552.770966 e-501
Transition matrix:
State 1 State 2 State 3
State 10.18649870.760467990.05303333
State 20.25394740.603773500.14227910
State 30.61914880.071573080.30927815
Conditionnal distribution parameters:
Distribution parameters:
State 1
mean cov matrix
0.47529390.975873700.02993559 -0.218057410.256396510.1567241
-0.56860390.029935590.853427470.433749210.18220534 -0.21496880.3739333 -0.218057410.433749210.58127533 -0.01600787 -0.2097350
-0.38335890.256396510.18220534 -0.016007871.13979299 -0.3723484
-0.58711680.15672407 -0.21496881 -0.20973503 -0.372348351.0462750
State 2
mean cov matrix
0.079491121.146441700.21413163 -0.05544488 -0.029024060.041790520.153060290.214131630.84865045 -0.19661403 -0.123977400.01617397
-0.03560680 -0.05544488 -0.196614031.258729150.156386950.039172040.07304988 -0.02902406 -0.123977400.156386950.700738380.029342270.355000640.041790520.016173970.039172040.029342270.65031019
State 3
mean cov matrix
-0.50934260.60603137 -0.214627080.063226060.272314070.10763860.1526545 -0.214627080.56847783 -0.06347737 -0.159412110.2161427
-1.06728760.06322606 -0.063477370.176625990.086582920.19816280.77788530.27231407 -0.159412110.086582921.174972740.4802186
-0.25410080.107638580.216142700.198162760.480218580.7488420
Log-likelihood: -1379.07
BIC criterium: 3118.43
AIC criterium: 2894.14
Hai detto "regolarità". Non so cosa sia, quindi non te l'ho chiesto e sono andato a cercarlo su Google e ho scoperto che non è quello che intendevi. Se non l'avessi capito, ora useremmo lo stesso concetto (regolarità) sottintendendo cose diverse, quindi non ne verremmo mai a capo...
E tutto a causa di un idiota pseudo-scientifico...
La morale di questa pseudoscienza è che la stazionarietà non significa prevedibilità, e viceversa :D I mercati sono imprevedibili perché non sono stazionari. E non sono instabili perché sono imprevedibili. Basta, sono stanco.
Quindi tutto è già ottimizzato dall'algoritmo Baum-Welch. Il valore ottimale del logaritmo della probabilità è scritto qui sotto. I parametri (matrice di transizione e altri) sono calcolati.
A proposito, il termine "regolarizzazione" è usato anche quando si descrivono regressioni a pettine e lasso) Lì, significa comprimere i coefficienti a zero per ridurre la varianza del modello.
Quindi tutto è già ottimizzato per mezzo dell'algoritmo Baum-Welch. Il valore ottimale del logaritmo di verosimiglianza è scritto qui sotto. I parametri (matrice di transizione e altri) sono calcolati.
Questo è solo un modello addestrato a tre stati, e voglio un modello che sia addestrato in modo che la mia funzione di fitness sia felice.
Immaginate che io alleni la neuronica e cambi i suoi pesi in base alla genetica e guardi il suo fitness.
Vorrei fare lo stesso con SMM, ma cambierei la sua matrice di transizione.
Ma è chiaro cosa cambiare con i pesi del neurone, e non tanto con questo.
Questo è un modello addestrato nei tre stati, e voglio un modello che sarà addestrato in modo che la mia funzione di fitness sia soddisfatta.
Immaginate che io alleni un neurone, cambi i suoi pesi con la genetica e guardi il suo fitness.
Vorrei fare lo stesso con SMM, ma cambierei la sua matrice di transizione.
Ma con i pesi del neurone, è chiaro cosa cambiare, e qui non tanto.
Ho capito di cosa ho bisogno, ho bisogno di poter impostare un FF personalizzato. Ma questa funzione HMMFit() non supporta questa possibilità, perché implementa un Baum-Welch con un LLH cucito rigidamente in esso. Si possono impostare solo alcuni parametri di Baum-Welch
Hai bisogno di un altro pacchetto dove puoi specificare una frase personalizzata.
cercando la strada per il manicomio? :)
Il problema è che non ho tutte queste definizioni, quindi posso solo cercare su Google informazioni più precise. Posso trovare un link a quell'articolo più tardi.
Beh, questa è la cosa divertente...
Hai detto "regolarità". Non so cosa sia, quindi non te l'ho chiesto e sono andato a cercarlo su Google e ho scoperto che non è quello che intendevi. Se non l'avessi capito, ora useremmo lo stesso concetto (regolarità) sottintendendo cose diverse, quindi non ne verremmo mai a capo...
E tutto a causa di un idiota pseudoscientifico...
Vorrei addestrare SMM, ma in un modo insolito, attraverso una funzione di fitness, genetica o altro...
Voglio fare io stesso le matrici di transizione di stato... C'è un pacchetto, ci sono queste matrici, ma cosa e dove cambiare non lo capisco bene, potete aiutarmi con questo?
La funzione di fitness in HMM è il logaritmo della probabilità. Se si inventa un f. f. personalizzato, è già qualche altro metodo.
In HMM la funzione di fitness è il logaritmo della probabilità. Se si inventa un f.f. personalizzato, è già qualche altro metodo.
Quindi cosa deve essere ottimizzato?
ecco un modello per tre stati
Beh, questa è la cosa divertente...
Hai detto "regolarità". Non so cosa sia, quindi non te l'ho chiesto e sono andato a cercarlo su Google e ho scoperto che non è quello che intendevi. Se non l'avessi capito, ora useremmo lo stesso concetto (regolarità) sottintendendo cose diverse, quindi non ne verremmo mai a capo...
E tutto a causa di un idiota pseudo-scientifico...
Tutti, sono stanco
Anch'io)
Quindi cosa deve essere ottimizzato?
Ecco un modello a tre stati.
Quindi tutto è già ottimizzato dall'algoritmo Baum-Welch. Il valore ottimale del logaritmo della probabilità è scritto qui sotto. I parametri (matrice di transizione e altri) sono calcolati.
Quindi tutto è già ottimizzato per mezzo dell'algoritmo Baum-Welch. Il valore ottimale del logaritmo di verosimiglianza è scritto qui sotto. I parametri (matrice di transizione e altri) sono calcolati.
Questo è solo un modello addestrato a tre stati, e voglio un modello che sia addestrato in modo che la mia funzione di fitness sia felice.
Immaginate che io alleni la neuronica e cambi i suoi pesi in base alla genetica e guardi il suo fitness.
Vorrei fare lo stesso con SMM, ma cambierei la sua matrice di transizione.
Ma è chiaro cosa cambiare con i pesi del neurone, e non tanto con questo.
Questo è un modello addestrato nei tre stati, e voglio un modello che sarà addestrato in modo che la mia funzione di fitness sia soddisfatta.
Immaginate che io alleni un neurone, cambi i suoi pesi con la genetica e guardi il suo fitness.
Vorrei fare lo stesso con SMM, ma cambierei la sua matrice di transizione.
Ma con i pesi del neurone, è chiaro cosa cambiare, e qui non tanto.
Ho capito di cosa ho bisogno, ho bisogno di poter impostare un FF personalizzato. Ma questa funzione HMMFit() non supporta questa possibilità, perché implementa un Baum-Welch con un LLH cucito rigidamente in esso. Si possono impostare solo alcuni parametri di Baum-Welch
Hai bisogno di un altro pacchetto dove puoi specificare una frase personalizzata.