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L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2558

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mytarmailS #:

Perché?

non abbiamo bisogno di cercare un ciclo corretto (sinusoide) che non esiste

ma diversi cicli semplici (sinusoidi) la cui somma creerà il nostro ciclo complesso non sinusoidale (complesso dalla parola add)

Beh, è una variazione di questo, più o meno, in ogni variazione
mytarmailS #:

Alexei, hai una buona comprensione di hmm?

Ho più o meno capito il succo, ma non ho approfondito la pratica, perché non li considero adatti ai prezzi.

elibrario #:

Perché dovremmo detrenderizzare? Dobbiamo cercare delle tendenze. È più un de-trending).

Per non perdere il momento in cui il rumore diventa la tendenza opposta)

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Forse dovremmo tornare alle semplici definizioni comuni.
Decomposizione in tendenza, stagionalità, cicli e rumore. Ognuno di questi può essere tentato, con vari gradi di successo.
Stazionarietà - la costanza della media e della varianza, non osservata nel mercato.
Regolarità - la presenza di ripetibilità, qualche analogo dei cicli 2D, o persistenza, un certo livello di segnale. Un po' come portare opportunità di speculazione. Diverso da SB in meglio.
Aleksey Nikolayev #:

Ho più o meno capito il concetto, ma non ho approfondito perché non credo che siano adatti ai prezzi.

Vorrei insegnare SMM, ma in un modo insolito, attraverso una funzione di fitness, genetica o altro...

Voglio fare le matrici di transizione di stato da solo ... ho un pacchetto, queste matrici, ma cosa esattamente e dove cambiare, non capisco davvero, puoi aiutare con questo?

Maxim Dmitrievsky #:
La regolarità è la presenza di ripetibilità, qualche analogo dei cicli 2D, o la persistenza, un certo livello di segnale. C'è il potenziale per la speculazione. Diverso da SB.

Perché la regolarità non dovrebbe essere chiamata - un modello?

Perché la "regolarità" ha una definizione e non corrisponde alla tua...

la prima legge della logica è violata)

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mytarmailS #:

Perché la regolarità non dovrebbe essere chiamata - un modello?

E "regolarità" ha una definizione e non corrisponde alla tua.
Non è mia, è tratta da qualche articolo. Che molte persone confondono la stazionarietà e la regolarità, dotando la stazionarietà di una certa capacità predittiva che non è presente in una serie non stazionaria. Ma la stazionarietà non ha alcun effetto sulla capacità predittiva se non il ritorno alla media. Ma questo se la serie originale è tale, quando viene differenziata, non è più la serie originale.

Regolare - che si ripete nel tempo e nello spazio. Una definizione normale. O portare una sorta di informazione ordinata.
Maxim Dmitrievsky #:
Non è mia, è tratta da qualche articolo.

Una specie di articolo pseudoscientifico visto che l'autore viola la prima legge della logica...

Non puoi chiamare uno schema una regolarità, anche se il concetto di regolarità è già preso...

Che stupido...

Maxim Dmitrievsky #:
Ma la regolarità non influenza la capacità predittiva

Capacità predittiva di cosa?

se si tratta di una serie stazionaria, certo che sì.

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mytarmailS #:

è un articolo pseudoscientifico se l'autore viola la prima legge della logica...

Non puoi chiamare uno schema una regolarità, anche se il concetto di regolarità è già preso...

Che razza di idiota...

Poteri predittivi di cosa?

Se si tratta di una serie regolare, allora ovviamente influisce...

Una serie stazionaria può essere regolare e singolare. Forse questo aiuterà nella ricerca :)
Maxim Dmitrievsky #:
Le serie stazionarie possono essere regolari e singolari. Forse questo aiuterà nella ricerca :)

cercando la strada per il manicomio? :)

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