L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2529
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Mi sembra che non si possa avvolgere l'ottimizzazione numerica in una formula.
No, probabilmente si potrebbero usare gli integrali stocastici o qualcosa del genere, ma è troppo difficile quando si può semplicemente scegliere.
Chiaramente una controtendenza. Qual è l'algoritmo specifico?)
Esiste un algoritmo specifico per H > 0,5?).
È ovvio che lo strumento che è più incline al ritorno dovrebbe essere scambiato sul ritorno, l'unica difficoltà è che questo indicatore galleggia (quasi fase) e la deviazione da 0,5 non è abbastanza forte, e il calcolo H stesso ha un effetto finestra, come risultato alcune analisi aggiuntive sono ancora necessarie.
Probabilmente i praticanti non scriveranno qui la loro esperienza, ma quella più ovvia è per esempio il trading notturno in piano, se il broker non è troppo avido di spread e non ci sono notizie significative in Asia-Australia quella notte.
Tutti sanno dei bagarini notturni, ma Hearst=0,5, proprio per il minor numero di zecche la vola cade.
Conosciamo le complessità) Per semplicità, impostiamo le complessità a zero. Qual è la formula per negoziare il rendimento per il massimo profitto e il minimo drawdown?
In condizioni ideali (piatte) costruiamo la distribuzione e calcoliamo il livello con il massimo profitto. È più difficile da calcolare durante la media.
Mi sembra impossibile avvolgere l'ottimizzazione numerica in una formula.
C'è qualche algoritmo particolare per H > 0,5?).
In generale, è richiesta una deviazione superiore a X%/punti.
Beh, se si può derivare una formula ACF SB, penso che si possa derivare anche una formula di equità per processi simili.
Probabilmente nessuno lo risolve 🤔 solo per calcolare l'equità del commercio si dovrebbe o simulare questo commercio o fare qualche modello empirico di dipendenza dell'equità dai parametri...
Deviazione da cosa?
Da un certo punto di partenza, o da una media o altro, ci sono molte varianti e tutte sono probabilmente equivalenti, in una parola, a registrare un movimento di prezzo di qualche percentuale o pips.
Gli algoritmi abbondano, il più semplice è "go up - buy".
Bene, con questa interpretazione di "algoritmo specifico" ecco un algoritmo specifico: a H < 0,5 "fall - buy" )).
Mi chiedo come dovrebbe essere dalla scienza.
Per esempio, la rottura di un canale.
Da qualche punto di partenza o da una media o altro, ci sono molte opzioni e probabilmente sono tutte uguali, in una parola, per registrare un movimento di prezzo di così tante percentuali o punti.