L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2505
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Camminata casuale da camminata casuale camminata casuale.
Camminata casuale da camminata casuale camminata casuale.
C'è una relazione/conversione diretta tra ACF e spettro. Prendere lo spettro vagante non è ovvio, per 1/(f^2), usando gli incrementi, lo spettro si appiattisce, dalla fase laterale è ruotato di 90g.
No, è molto più semplice e lo spettro non c'entra affatto. Hai solo bisogno di scrivere onestamente le definizioni di SB e ACF e calcolare in base ad esse.
Riguardo agli spettri (ce ne sono due tipi, che sono spesso confusi) sarà la prossima domanda)
C'è un problema che a volte propongo ai matematici locali di risolvere. La risposta è di solito un insieme di maleducazione e parolacce. Puoi rompere questa triste tradizione e rispondere all'essenza della domanda?
Problema: calcolare l'ACF di una passeggiata casuale.
Potete leggerlo per capire come tutto questo non sia chiaro)))
http://hsehelp.ru/sites/default/files/БИ/3%20курс/Эконометрика/лекция_18_эконометрика.pdf
ZS lettere russe nell'indirizzo url è male)))) ottenuto solo così. Evidenzia e salta alla pagina. Incolla link o copia di un link non si traduce correttamente).
Potete leggerlo per vedere come tutto questo non ha senso)))
http://hsehelp.ru/sites/default/files/%D0%91%D0%98/3%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_18_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
Il link non definisce l'ACF SB, ma ha espressioni per l'ACF del rumore bianco e l'ACF stazionaria AR(1).
C'è anche una definizione di campionamento ACF lì (adatta a qualsiasi serie, incluso SB), ma il campionamento ACF e l'ACF sono cose completamente diverse.
Continua a cercare).
No, è molto più semplice e lo spettro non c'entra niente. Tutto quello che devi fare è scrivere onestamente le definizioni di SB e ACF e calcolare da esse.
Riguardo agli spettri (ce ne sono due tipi, che sono spesso confusi) sarà la prossima domanda)
State seguendo le orme di Prival e volete analizzare i collegamenti oscillanti?
Forse sostituire l'acf con un Hurst?
O è un interesse puramente sportivo?
UPD
https://studfile.net/preview/10706509/#3
Si può ancora derivare dallo spettro. Per il rumore bianco l'ACF è una funzione delta e lo spettro è uniforme all'infinito (accoppiamento in faccia, spettro da funzione delta). Per analogia possiamo ottenere ACF da SB, l'inverso di PF da 1/(f^2). Ma è per i pigri che non vogliono contare.
State seguendo le orme di Prival e volete analizzare i collegamenti oscillatori?
Che ne dite di sostituire l'acf con un herst?
O è un interesse puramente sportivo?
No, non c'è nessun valore applicato qui - è lui che porta in giro questo compito insensato da molto tempo.
E si chiede con forza perché nessuno ci presta attenzione e non va a scavare nei libri di testo per trovare la risposta.
State seguendo le orme di Prival e volete analizzare i collegamenti oscillatori?
Che ne dite di sostituire l'acf con un herst?
O è un interesse puramente sportivo?
Fondamentalmente, faccio questa domanda piuttosto elementare sul forum solo a coloro che generosamente e casualmente buttano in giro sul forum mate. termini) Non capisco davvero perché rende alcuni utenti del forum così nervosi)
Non appena vedo una distribuzione teorica campione di Hearst per SB che permette la stima della deviazione del prezzo da SB così lo sostituisco immediatamente. Tutti gli studi seri che ho visto di Hearst per i prezzi reali non gli danno un intervallo di confidenza escluso lo 0,5
Sto solo mantenendo la secolare conversazione quasi matematica)
In linea di principio, faccio questa domanda piuttosto elementare sul forum solo a coloro che generosamente e irragionevolmente buttare in giro sul forum mate. termini) Non capisco davvero perché rende alcuni utenti del forum così nervoso)
Non appena vedo una distribuzione teorica campione di Hearst per SB che permette la stima della deviazione del prezzo da SB così lo sostituisco immediatamente. Tutti gli studi seri che ho visto di Hearst per i prezzi reali non gli danno un intervallo di confidenza escluso lo 0,5
Sto solo mantenendo la secolare conversazione quasi matematica)
I risultati più accurati sono basati su wavelets.
UPD
https://studfile.net/preview/10706509/#3
Non dice nulla sull'ACF NF (solo l'ACF selettivo) e non dice nulla sull'ergodicità rispetto alla stazionarietà.
Si può ancora dedurre dallo spettro. Per il rumore bianco, l'ACF è una funzione delta e lo spettro è uniforme all'infinito (accoppiamento in faccia, spettro da una funzione delta). Per analogia, si può ottenere ACF da SB, l'inverso di PF da 1/(f^2). Ma questo è per i pigri che non vogliono contare.
Esiste uno spettro di realizzazione di un processo casuale - è una funzione casuale (per SB è definita). C'è anche uno spettro di energia, che si ottiene per trasformata di Fourier da ACF per il processo stazionario (generalizzato a quasi-stazionario). SB non ha uno spettro di energia perché non è né stazionario né quasi-stazionario. Quando si dice spettro SB (si dice anche rumore browniano o marrone), si intende una versione "ritoccata" di SB che è un processo stazionario.
Più che altro per tenere viva la conversazione)
La competenza (nel senso della matematica) è troppo forte per tutti noi qui) al massimo qualche significato delle affermazioni)
Cioè per mettersi di nuovo in mostra e portare distruttività all'argomento e alla sua logica e rubare il tempo di qualcun altro... modellazione di matrici per processi deterministici, ma non stocastici... il vagabondaggio casuale è la nostra principale risorsa (è lì che finisce, apparentemente, con te), e i derivati hanno le loro distribuzioni... ed è per questo che stai vagando per il thread sognando di dire qualcosa di intelligente... ...e tu stai abilmente scarabocchiando i tuoi cruciverba... impedire alle persone di avvicinarsi all'argomento seppellendole nella tua alfabetizzazione off-topic...
(dopo tutto, la questione della vita degli altri è in qualche modo sollevata molto acutamente in questo thread... sulle spalle di qualcun altro).
p.s.
e il mispricing delle attività derivate può già dichiarare un'avversione al rischio... è lì che il prezzo del sottostante va a trovare un nuovo equilibrio - NON a caso, ma logicamente! va...... rimane solo la questione del tempo... beh, oltre all'eterna questione di economico/costoso e in quali condizioni...
Non c'è ACF per SB (solo ACF campione). Inoltre, non è del tutto corretto sulla relazione ergodicità-stazionarietà.
Esiste uno spettro di realizzazione di un processo casuale, che è una funzione casuale (per SB è definita). C'è anche lo spettro di energia, che si ottiene con la trasformata di Fourier da ACF per il processo stazionario (generalizzato a quasi-stazionario). SB non ha uno spettro di energia perché non è né stazionario né quasi-stazionario. Quando si dice spettro di SB (si dice anche rumore browniano o marrone), si intende una versione "ritoccata" di SB che è un processo stazionario.
Ehm... Avete provato a mettere insieme un'equazione di asta a due vie? Ho il sospetto che tutti qui stiano facendo la cosa sbagliata. Un po' come vedere attraverso di essa. Solo chiacchiere.