L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2374
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Marcatura dell'affare Prada
Marcatura dell'affare Prada.
Questa roba è più interessante. Non capisco, funziona solo dalla linea di comando? Qualcuno l'ha guardato?
Questo materiale è più interessante.
Questo è un altro argomento, che non è limitato ai GAN.
Marcatore dell'affare Prada
Linguaggio oscuro e funzioni sconosciute... e l'autore è fuorviante.
In fixed_time_horizon() c'è questa linea:
idx_lower = dati[dati[nome] < - soglia].indice
ha scritto sopra che
E le immagini qui sotto non sono int (cioè 0,1,2,3...), ma 0,05, 0,01...
È diventato più chiaro con il doppio - questa è la stessa cosa che ho fatto con TP=SL=qualche valore di cambiamento di prezzo.
Ma non è chiaro perché ho chiamato il metodo e la funzione fixed_time_horizon(); dov'è il tempo fisso? Si tratta di un cambio di prezzo fisso, non di tempo.
---------
Per quanto riguarda il metodo quantized_labelling() - non ho ottenuto nulla dal codice. Suppongo che non si tratti di un valore fisso, ad esempio 0,05, ma di un quantile che cambia con la volatilità del prezzo.
Linguaggio oscuro e funzioni sconosciute... e l'autore è fuorviante.
In fixed_time_horizon() c'è questa linea:
idx_lower = dati[dati[nome] < - soglia].indice
ha scritto sopra che
E le immagini qui sotto non sono int (cioè 0,1,2,3...), ma 0,05, 0,01...
Con il doppio - è diventato più chiaro - è la stessa cosa che ho fatto con TP=SL=qualche valore di cambiamento di prezzo.
Ma non è chiaro perché ho chiamato il metodo e la funzione fixed_time_horizon(); dov'è il tempo fisso? Si tratta di un cambio di prezzo fisso, non di tempo.
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Per quanto riguarda il metodo quantized_labelling() - non ho ottenuto nulla dal codice. Suppongo che non sia un valore fisso, per esempio 0,05, ma il valore quantile che continua a cambiare con la volatilità del prezzo.
Non ho esaminato il codice. La cosa principale è il markup non per grafico ma per incrementi. Questo porta ad una serie di caratteristiche interessanti, per esempio, per applicare il markup ad un grafico compresso o ad alcuni componenti BP specifici
ci deve essere un errore di stampa sull'int, non è stato Prado a scriverlo, ma alcuni tipi.
L'orizzonte fisso si riferisce a un ritardo incrementale selezionato, probabilmente
Non ho letto il codice. Il principale non è il partizionamento per grafico, ma per incrementi. Questo porta a una serie di caratteristiche interessanti, come l'applicazione del partizionamento a un grafico squelched, o a specifici componenti BP
ci deve essere un errore di stampa sull'int, non è stato Prado a scrivere questo, sono stati i tipi
L'orizzonte fisso si riferisce a un ritardo incrementale selezionato, credo.
Qualcuno là fuori è Prado o i suoi tipi.
Con il metodo quantized_labelling()
Vedo poco senso nell'insegnarlo. Dopo tutto, si può imparare bene la classificazione a bassa volatilità e peggio ad alta volatilità. E poi un errore del 40% a bassa volatilità + 51% di errore ad alta volatilità riporterà la redditività del sistema a circa 0. Perché molti piccoli guadagni possono essere superati da diverse grandi perdite.Qualcuno là fuori è stupido o Prado o i suoi tipi.
tutto è zshibizzy, dovremmo provare, ma lo farò in modo diverso
Il suo libro è un po' diverso, credo. Sono troppo pigro per cercare.Va bene, ci proverò, ma lo farò in modo diverso
Il suo libro lo descrive in modo diverso, credo. Sono troppo pigro per cercarlo.Sui quantili non vedo il punto, vedi post sopra
TP=SL ho provato. Il risultato è del 50% su nuovi dati di convalida incrociata.
Sui quantili non vedo il punto, vedi post sopra
Ecco gli incrementi, senza sl e tp
Ho fatto questo attraverso il clustering, segnato. Nel complesso la curva sui dati marcati non è grande, ma più robusta sui nuovi dati