L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2341
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sono piuttosto evidenti. La tristezza è che non è chiaro cosa serve per capire come gli stati di scarico differiscono dallo stato normale. Io ci lavorerei intorno. In termini di filtro. )
Il modello parte, le cause-effetti vanno a puttane, il mercato cambia. I predittori sotto forma di incrementi non sono in grado di trascinare per molto tempo.
si può anche vedere per ogni singolo predittore cosa è successoil modello inizia, le cause-effetti vanno a farsi benedire, il mercato cambia. I predittori sotto forma di incrementi sono incapaci di trascinarsi a lungo.
si può anche vedere per ogni singolo predittore cosa è successocome un modello da trovare in incrementi su precipitazioni. o in cambiamenti di predittori).
come un modello da trovare in incrementi sulle prugne.
Se lo combinate con un modello non su prugne, allora la media sarà casuale e il modello non imparerà correttamente
Se lo combini con un modello non su prugne, allora in media sarà casuale e il modello non imparerà correttamente
E perché combinare, l'obiettivo è quello di isolare e capire se sono gli stessi stati o no. Se sono uguali, allora possiamo isolare qualcosa. Se gli stati sono casuali, o ci sono molti stati e non possono essere raggruppati.
E perché collegare, l'obiettivo è quello di isolare e capire se sono lo stesso stato o no. Se sono uguali, allora si può isolare qualcosa. Ma se gli stati sono casuali, o ci sono molti stati e non possono essere raggruppati.
Non vedo nessuno che cerca di fare qualcosa del genere
Non vedo nessuno che cerca di fare qualcosa del genere
Tagliare una fila... per isolare qualcosa... non ho visto nessuno dei due. Anche se nell'analisi spettrale a volte lo fanno.
Se lo combinate con un modello non basato sulle perdite, allora la media sarà casuale e il modello non imparerà così bene come dovrebbe
poi basta tagliare le perdite - se il TS è sceso sotto il valore di perdita impostato - chiudere le posizioni e non fare trading per 24 ore
Nel 99% dei casi si ottiene un TS più o meno stabile, se dopo tali manipolazioni il TS non supera il test, allora il TS originale ha superato le perdite
poi basta tagliare le perdite - se il TS è sceso sotto il valore di perdita impostato - chiudere le posizioni e non fare trading per 24 ore
nel 99% dei casi si ottiene un TS più o meno stabile, se dopo tali manipolazioni il TS non supera il test, allora il TS originale è semplicemente sopravvissuto alle perdite
su quei dati, non importa come li tagli - il risultato sarà lo stesso)
Tagliare una fila... per isolare qualcosa... Non ho visto neanche questo. Anche se l'analisi spettrale a volte lo fa.
Mescolare diversi pezzi di storia, non so come altro
Mescolare diversi pezzi di storia, non so come altro