L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 508
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Penso che si idealizza troppo e per qualche motivo stanno cercando di generalizzare a "tutti i commercianti" che si adatta cosa, proprio come una sorta di guru, non si vende corsi di trading, come uno sposo?(scherzando)
C'è un optimum per il rischio (lotto) data l'aspettativa di profitto. Non dipende dalla psicologia e non è una questione di "cosa funziona per chi". Sempre dall'esperienza empirica passata, ci si può aspettare maggiori sbarchi rispetto a quelli del test, per esempio, fino a un massimo della metà del deposito a scendere, ma il rischio sarà proporzionale al profitto. Per esempio, se si prende un piccolo rischio (<10% del deposito all'anno), è come negoziare il 10% del capitale, mentre il 90% si troverà nel denaro, si adatta solo come una strategia di conservazione per evitare l'inflazione mangiato fino, ma non guadagna, e il 90% avrebbe dovuto investire in altre strategie e attività, diversificare, e così via. E tutto sommato, il rischio sarà quasi proporzionale al profitto con piccoli effetti mitigatori della diversificazione, non è possibile rimuovere significativamente il rischio e aumentare i profitti per mezzo del money management.
La maggior parte dei trader ha bisogno di un sistema relativamente privo di rischi con drawdown molto bassi e grandi profitti, altrimenti non sopravviverà al mercato, questo è quello che intendo :) perché non hanno un cuscino e non possono aspettare un piccolo aumento %. Per esempio, con una logica come la vostra, se si suppone di fare il 100% al mese, il drawdown medio dovrebbe essere del 50%, ma è come uccidere, perché il 50% di drawdown è un punto di non ritorno per il deposito come regola. E meno del 100% al mese la maggioranza non sarà interessata ai forum forex, fai un sondaggio, chiedi chi vuole quanto profitto, di questi professionisti con un buon cuscino sarà l'1%... bene, in questo forum c'è di più
Come si può salire sul mercato da zero, per esempio? non c'è modo
Non sono un guru, semplicemente comunico molto con i commercianti per interesse :)Eh eh...
Non so se questo è un sottile trolling o se lei è così seriamente illuso.
Hai detto che "tutto ha un senso", quindi perché parli ancora di piccoli stop e grandi profitti? Ti ho dato un diagramma, al limite delle mie capacità artistiche, dove nero su bianco è evidente che NON PUOI sostanzialmente RIDURRE IL RISCHIO SENZA RIDURRE IL PROFITTO, cioè piccoli stop - piccolo profitto (in media, ovviamente).
Puoi, questo è esattamente quello che sta facendo l'algotrader, cercando le inefficienze. E se non possono, allora la maggior parte della gente non ha niente da fare sul mercato, questa è la storia. Non stiamo parlando di gestione del denaro o altro, stiamo parlando di puro trading. Dove hai trovato un tale rapporto tra profitto e rischio nella foto, è un'illusione, no? L'uomo ha $1k, quindi secondo la tua logica non ha nulla da guadagnare sul mercato con il 5-50% all'anno.
Puoi avere una mente matematica, ma la matematica non equivale sempre a un modo sobrio di guardare le cose. Posso prendere qualche formula e presentarla come una verità, per esempio il principio di Pareto o il rapporto profitti/perdite come il tuo, e non dice nulla della realtà.
Tutto il resto non ha niente a che vedere con la realtà e non è altro che speculazione. Per quanto riguarda lo stalliere, non ho bisogno di essere nello stesso campo con lui, ha la metà del forum di studenti immaginari :)
È una discussione su alcune cose ovvie, come se una foresta casuale può estrapolare... Ovviamente no, ma dobbiamo discutere, prendere il concetto di estrapolazione e qualcos'altro :))
Ancora una volta, con un certo vantaggio nella previsione, per esempio53-55%, c'è una strategia ottimale di gestione del rischio, la deviazione da esso - darà una diminuzione dei profitti, in media. Non ci sono differenze essenziali nelle strategie per chi ha 10M$ e chi ha 100$, almeno nel Forex, dove si scambiano 6T$ al giorno.
C'è un'enorme differenza quando si negozia con diverse quantità nel forex, ed è molto evidente quando si inizia a fare trading, specialmente HFT. Come le regole non scritte dei broker. Non c'è questa liquidità perché è decentralizzata. E, spesso, le strategie che funzionano per i piccoli pesci non funzionano per i grandi pesci. Approcci radicalmente diversi quando si scambiano quantità diverse.
Per esempio, è meglio impostare alti e bassi, tick e volumi reali - 4 voci per barra in totale.
Affinché la rete capisca la forma della curva, deve essere alimentata per esempio con 100 barre - il totale di 400 ingressi per la rete neurale.
Ho una storia di allenamento di circa 50 000 battute su M1 per 3 mesi.
Cosa pensa di questo approccio?
Quanti strati interni fare? A quanto pare hai bisogno anche di molto, per esempio 400-100-25-1
Credo che una rete del genere richiederebbe molto tempo per imparare. E potrebbe non trovare i parametri più ottimali.
E se facciamo 1000 o 2000 ingressi? Sarebbe irrealistico raggiungere qualcosa?
1) Esattamente! NO! Perché nei paesi sviluppati è vietato farlo? Perché hanno inventato gli "investitori qualificati"?
Cosa gli è proibito fare esattamente, il commercio? ) Centinaia di % al mese sono abbastanza raggiungibili, come in ogni business e in ogni commercio, finché esistono inefficienze vengono attivamente sfruttate, l'importante è parlarne meno. Sono sempre temporanei, cioè non funzionano stabilmente per tutta la vita. Per questo ho scritto sopra che ci devono essere criteri di arresto adeguati per capire il prima possibile se il modello ha smesso di funzionare o no. E hai deciso di rinunciare a tutto. 5-50% all'anno con un prelievo del 2-25% e basta.
Forse mi sbaglio, ma mi sembra che sia meglio addestrare la rete su dati di prezzo puri invece di indicatori che di solito fanno la media, cioè introducono un ritardo.
Per esempio, è meglio impostare High e Low, ticks e volumi reali - totale di 4 input per barra.
Affinché una rete capisca la forma di una curva, ho bisogno di alimentarla ad esempio con 100 barre, per un totale di 400 ingressi per la rete neurale.
La storia di allenamento per 3 mesi su M1 è di circa 50.000 battute.
Cosa pensa di questo approccio?
Quanti strati interni fare? A quanto pare hai bisogno anche di molto, per esempio 400-100-25-1
Credo che una rete del genere richiederebbe molto tempo per imparare. E potrebbe non trovare i parametri più ottimali.
E se facciamo 1000 o 2000 ingressi? Sarebbe impossibile ottenere qualcosa?
Lo fanno su reti ricorrenti, prezzi di alimentazione, non conosco i dettagli ma dicono che funziona e ci vuole molto tempo per allenarlo su gpu, soprattutto su python.
MO + MO = )))
Forse mi sbaglio, ma mi sembra che sia meglio addestrare la rete su dati di prezzo puri invece di indicatori che di solito fanno la media, cioè introducono un ritardo.
Per esempio, è meglio impostare alti e bassi, tick e volumi reali - totale di 4 voci per barra.
Perché una rete capisca la forma della curva deve essere alimentata per esempio con 100 barre - il totale di 400 input per la rete neurale.
Ho una storia di allenamento di circa 50 000 battute su M1 per 3 mesi.
Cosa pensa di questo approccio?
Quanti strati interni fare? A quanto pare hai bisogno anche di molto, per esempio 400-100-25-1
Credo che una rete del genere richiederebbe molto tempo per imparare. E potrebbe non trovare i parametri più ottimali.
E se facciamo 1000 o 2000 ingressi? Sarebbe irrealistico raggiungere qualcosa?
Ho bisogno di una formula di normalizzazione L2. Non riesco a trovarlo. Forse qualcuno può aiutare.
La rete [64 GRU + 32 GRU + 2 Dense] in un problema di classificazione usando il modello OHLC -> Buy/Sell (7000 bar) su ~24 sessioni di allenamento dà 0,9 - 0,8 di precisione. E tutto questo in circa 30 secondi.