Discussione sull’articolo "La matematica nel trading: rapporti di Sharpe e Sortino"
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Il nuovo articolo La matematica nel trading: rapporti di Sharpe e Sortino è stato pubblicato:
Il ritorno sugli investimenti è l'indicatore più ovvio che gli investitori e i trader principianti utilizzano per l'analisi dell'efficienza del trading. I trader professionisti utilizzano strumenti più affidabili per analizzare le strategie, come i rapporti di Sharpe e Sortino, tra gli altri.
Il diagramma mostra chiaramente che i valori del rapporto di Sharpe annuale cambiano ogni mese. Dipende da come EURUSD variava in questo mese. D'altra parte, il rapporto di Sharpe annuale per ogni mese su tutti i timeframe quasi non cambia.
Pertanto, il rapporto di Sharpe annuale può essere calcolato su qualsiasi timeframe, mentre il valore risultante dipende anche dal numero di barre su cui sono stati ottenuti i rendimenti. Significa che questo algoritmo di calcolo può essere utilizzato per test, ottimizzazione e monitoraggio in tempo reale. L'unico prerequisito è avere una matrice sufficientemente ampia di rendimenti.
Autore: MetaQuotes