Discussione sull’articolo "Introduzione al metodo di decomposizione empirica" - pagina 4
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Questo è uno di quegli articoli buoni e utili. Grazie mille, ero così accecato che il mio unico metodo di analisi era il flusso diretto di dati. Questo è qualcosa che potrebbe rivelarsi davvero utile per me insieme all'analisi euristica. In futuro realizzerò una mia implementazione e cercherò invece di utilizzare le funzioni grafiche integrate di MT5.
Tuttavia, sto eseguendo lo script con lo strumento grafico fornito, compila e visualizza ma i dati vengono mostrati solo come un modello di onda quadra. Si tratta di un comportamento normale?
Ho provato diversi simboli in diversi periodi di tempo su diversi intervalli di date, inoltre ho provato a impostare il valore 'n' su qualcosa di più piccolo e più grande ma ottengo gli stessi risultati.
In realtà, questo non è un buon articolo. L'EMD non è una tecnica causale. Ciò significa che i suoi valori passati cambiano in tempo reale, rendendola completamente inutile per il trading. Fa parte della stessa categoria dell'analisi dello spettro singolare, del filtro Hodrick-Prescott e di tutti i tipi di spline. Sembra così bello su un grafico statico, ma in tempo reale non è meglio di un LWMA. Basta posizionare uno SMA(1) sul risultato della linea EMD e vedrete come diventa irregolare... Bello dal punto di vista della ricerca/scientifico, inutile nel trading.
1. https://en. wikipedia.org/wiki/Hilbert%E2%80%93Huang_transform
2. E l'immagine di Google della Empirical Mode Decomposition.
3. Questo è probabilmente uno dei miei commenti più stupidi :). C'è un po' di ironia qui. La prima cosa da fare, prima di calcolare l'EMD, è trovare i massimi e i minimi (vedi sotto). Se siamo già in grado di farlo, allora abbiamo già fatto i soldi. Trovare i massimi/minimi è ciò che facciamo qui.
La wikipedia menziona anche (alla voce limitazioni) che"Datig e Schlurmann [2004] hanno fatto gli studi più completi sulle prestazioni e sui limiti dell'HHT con particolari applicazioni alle onde irregolari. ... Gli autori hanno discusso l'uso di punti aggiuntivi, sia in avanti che indietro, per determinare inviluppi migliori".
4. Filtrare i rumori: ecco di cosa si tratta.
Grazie per l'articolo, mi ha fatto piacere leggerlo.
Alcuni punti rilevanti per qualsiasi decomposizione (non solo EMD):
Per quanto riguarda l'EMD:
P.S. Per confrontare le funzioni di lisciatura vale la pena, naturalmente, sviluppare una volta per tutte un criterio di efficienza di lisciatura. Con il quale confrontare tutte le funzioni conosciute, compreso l'EMD.
Grazie per l'articolo, è stato un piacere leggerlo.
Grazie per l'interesse dimostrato nei confronti dell'articolo.
Mi dispiace, ma non potrò entrare nei dettagli di EMD . Volevo creare un'implementazione software di questo metodo. Tale implementazione è stata fatta, ed è stata la base per scrivere questo articolo. Non è stata fatta alcuna ricerca seria.
Sull'EMD:
Il risultato dell'EMD dipende fortemente dal tipo di funzione spline utilizzata?
Non ho provato a utilizzare altre spline, ad esempio di quarto grado, quindi non ho un'opinione personale in merito. Credo di aver visto da qualche parte delle pubblicazioni su questo argomento, ma purtroppo non ricordo esattamente dove.
La prego di commentare il motivo per cui EMD ha scelto un tale criterio di costruzione:
In qualsiasi punto della modalità empirica, la media degli inviluppi definiti dai massimi e dai minimi locali deve essere pari a zero.
Non posso commentare qui, bisognerebbe cercare nei documenti di Huang. Queste sono le sue condizioni.
Lo studio di qualsiasi metodo di decomposizione richiede l'implementazione di un software, quindi la base è quasi completamente svelata nel documento.
P.S. È strano che non abbiate mai trovato da nessuna parte (su Internet) dei criteri per confrontare funzioni diverse. Questo è un motivo per riflettere sulla bicicletta.
Questo dovrebbe essere un metodo alternativo e migliore: Hilbert Vibration Decomposing http://hitech.technion.ac.il/feldman/hvd.html Forse l'autore o qualcuno con un background di ingegneria elettronica scriverà un nuovo articolo.
Prima di tutto, grazie mille all'autore per l'articolo! È interessante, chiaro e conciso. Il materiale è appena sufficiente per capire se ne avete bisogno o meno e per decidere se continuare a studiare questo argomento o meno - una sorta di lezione introduttiva. Inoltre, l'autore ha fornito una base per i test iniziali. Per questo desidero ringraziarlo molto.
Ora mi rivolgerò a coloro che hanno bisogno di tutto in una volta e nello stesso momento, in modo da non dover muovere un dito. Gente, accendete il cervello e combattete la vostra pigrizia. Alcuni post sono semplicemente sgradevoli da leggere. L'autore ce l'ha messa tutta e voi non lo apprezzate.
Pubblicato un nuovo articolo Introduzione alla decomposizione modale empirica:
Autore: Victor Likes