Discussione sull’articolo "La trasformazione di Box-Cox"
Victor, pensi che in caso di scarsa approssimazione alla normalità dopo la trasformazione BC sia ragionevole riapplicare la stessa trasformazione?
Non lo so, ma credo che una nuova applicazione della trasformazione non avrà più lo stesso effetto della prima.
Mi sembra che questo tipo di trasformazioni non sia perfetto. L'applicazione di questa trasformazione, così come di qualsiasi altra, porta a modificare le caratteristiche iniziali della sequenza in ingresso (probabilmente). E qui la cosa principale è non esagerare, altrimenti la sequenza ottenuta dopo la trasformazione non avrà nulla in comune con quella originale. Probabilmente è per questo che non sono molto diffuse le trasformazioni che possono portare qualsiasi sequenza in ingresso a una sequenza normale. Ma vorrei sottolineare ancora una volta che non ho preso in seria considerazione queste questioni.
Capisco. Sì, è un argomento piuttosto profondo. Si può, come si dice, vedere e rivedere.....
L'articolo è molto istruttivo. C'è un collegamento logico con quello che hai scritto prima. Grazie per il materiale.
Capisco. Sì, è un argomento piuttosto profondo. Si può, come si dice, vedere e rivedere.....
L'articolo è molto istruttivo. C'è un collegamento logico con quello che hai scritto prima. Grazie per il materiale.
Grazie per la valutazione del mio lavoro.
Se parliamo di trading, è interessante la stabilità delle caratteristiche del quoziente quando ci si sposta lungo di esso. Lei ha fornito le caratteristiche del cambiamento dopo la trasformazione senza spostamento, ma cosa succede al parametro BC quando si sposta di una barra in avanti? Se confrontiamo le caratteristiche statiche dello spostamento sequenziale lungo la cotir non trasformata con le caratteristiche statiche della cotir trasformata, cosa vediamo? La fluttuazione della varianza diminuisce con lo spostamento? Se diminuisce, è proprio questo il grande vantaggio del BC.
Questo articolo è stato concepito come un articolo di base, pensato principalmente per far conoscere al lettore le caratteristiche dei metodi statistici classici e per fornire una sorta di cassetta degli attrezzi per la sperimentazione. Le vostre domande vanno ben oltre lo scopo di questo articolo. Non sarò in grado di rispondere per voi.
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Il nuovo articolo La trasformazione di Box-Cox è stato pubblicato:
L'articolo ha lo scopo di far conoscere ai suoi lettori la trasformazione di Box-Cox. Vengono affrontate le problematiche relative al suo utilizzo e vengono forniti alcuni esempi che permettono di valutare l'efficienza della trasformazione con sequenze casuali e quotazioni reali.
La fig.1 mostra le curve di trasformazione di Box-Cox con valori diversi del parametro lambda. La fig.1 è stata preso dall'articolo "Box-Cox Transformations" [3]. La griglia orizzontale sul grafico è data su una scala logaritmica.
Fig.1. La trasformazione di Box-Cox in caso di vari valori del parametro lambda
Come possiamo vedere, le "code" della distribuzione iniziale possono essere "allungate" o "inseguite". Curva superiore in Fig.1 corrisponde a lambda=3, mentre quello inferiore - con lambda=-2.
Autore: Victor