Discussione sull’articolo "Moving mini-max: un nuovo indicatore per l'analisi tecnica e la sua implementazione in MQL5"
Sarò il primo.
Ho guardato la pubblicazione originale di Sigalazde, purtroppo non fornisce le conclusioni delle equazioni.... ma non è questo il punto: sulla base della mia esperienza di studente con la meccanica quantistica posso dire che questa conclusione è probabilmente abbastanza semplice)))).
Ora alcune osservazioni e schizzi.
Параметр m - это ширина окна сглаживания, которая в нашем случае характеризует способность мяча проходить через маленькие препятствия.
In generale, la fonte primaria interpreta questo parametro come "l'inverso della massa della sfera". Cioè, a seconda di m (ricordiamo le basi della meccanica quantistica:)), cambia l'incertezza dell'energia necessaria per trascinare la palla sotto la barriera di potenziale. Mi sembra che l'impostazione rigida di questo parametro sia una delle ragioni dei frequenti falsi segnali. Ciò può essere giustificato dal fatto che esistono sul mercato valori che sono analoghi alla massa e, come quest'ultima, caratterizzano l'inerzia. In prima approssimazione possiamo considerare come tale valore l'ammontare dei fondi a disposizione dei partecipanti al mercato, in seconda battuta la loro disponibilità a prendere determinate decisioni (aspettative di mercato). Non possiamo stimare questi fattori direttamente dal grafico, ma c'è la possibilità di utilizzare almeno i dati sui volumi di trading. In base a questi dati, possiamo regolare il parametro m. Credo che valga la pena di provare.
Tuttavia, vorrei vedere i calcoli - da quale modello Sigaladze ha proceduto. Dopo tutto, in linea di massima, la pallina dovrebbe superare una barriera potenziale situata "perpendicolarmente al mercato", sull'asse dell'energia, cioè dove i partecipanti piazzano gli ordini/ Si possono vedere chiaramente queste barriere potenziali qui: http://fxtrade.oanda.com/analysis/historical-open-orders. Io risolverei questo problema con metodi quantistici! E Sigaladze (così mi è sembrato) fa un'approssimazione piuttosto grossolana, cercando di proiettare le energie sull'asse dei prezzi. Quindi potrebbe esserci un pasticcio: forse vale la pena di applicare una qualche trasformazione quadratica ai prezzi prima dell'elaborazione, in modo da avvicinare la rappresentazione delle coordinate a quella dell'energia.
Grazie per l'articolo in generale, una volta ho intrapreso una ricerca simile, ma o mi sono impigrito o sono passato ad altro)))
Chiedo anche ad altri di commentare.
- www.oanda.com
In generale, la fonte primaria interpreta questo parametro come "il valore dell'inverso dell'inverso della massa della palla".
Grazie, corretto in:
Il parametro m è l'ampiezza della finestra di lisciatura, questo parametro ha senso come valore inverso alla massa della palla, permette di controllare la sua "capacità di penetrazione".
Grazie all'autore per l'articolo!
В будущем я надеюсь представить более интересные технические индикаторы и их реализацию на MQL5.
Mi piacerebbe vedere anche un vostro articolo sulla trasformata di Hilbert-Huang (HHT).
- en.wikipedia.org
Grazie all'autore per l'articolo!
Mi piacerebbe vedere anche l'articolo della tua performance sulla trasformata di Hilbert-Huang ( HHT ) .
Ciao, grazie per il tuo commento. Ho appena iniziato a imparare il russo, quindi risponderò in inglese: scorrerò il sito http://www.amazon.com/Hilbert-Huang-Transform-Applications-Interdisciplinary-Mathematical/dp/9812563768 e vedrò cosa c'è dentro :-)
Cordiali saluti,
Investeo
- recensioni: 1
- www.amazon.com
Ciao, grazie per il tuo feedback. Ho appena iniziato a imparare il russo, quindi risponderò in inglese: scorrerò il sito http://www.amazon.com/Hilbert-Huang-Transform-Applications-Interdisciplinary-Mathematical/dp/9812563768 e vedrò cosa c'è dentro :-)
Cordiali saluti,
Investeo
Saluti,
Provate questo prima di pagare $156 http://keck.ucsf.edu/~schenk/Huang_etal98.pdf
Mi chiedo se il vostro indicatore mostrerà anche le tendenze su un tasso puramente casuale (modello di vagabondaggio caotico o tasso di moneta).
L'indicatore distinguerà tra tassi consapevolmente in tendenza e tassi anti-tendenza?
O la meccanica quantistica è abbastanza astuta da percepire la natura del tasso?
È un articolo molto interessante. Grazie all'autore.
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Il nuovo articolo Moving mini-max: un nuovo indicatore per l'analisi tecnica e la sua implementazione in MQL5 è stato pubblicato:
Nel seguente articolo descriverò un processo di implementazione dell'indicatore Moving Mini-Max basato su un documento di Z.G.Silagadze "Moving Mini-max: a new indicator for technical analysis". L'idea dell'indicatore si basa sulla simulazione di fenomeni di tunneling quantistico proposta da G. Gamov nella teoria del decadimento alfa.
L'idea originale dell'indicatore Moving Mini-Max è quella di trovare i massimi e i bottom sul grafico utilizzando l'analogo della particella alfa quantistica che cerca di sfuggire a un nucleo. Il problema è tratto dalla teoria del decadimento alfa di George Gamov [1].
Un'immagine vale mille parole, quindi incollerò un piccolo grafico qui sotto.
Autore: investeo