Unisciti alla nostra fan page
- Visualizzazioni:
- 51
- Valutazioni:
- Pubblicato:
-
Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
Indicatore dell'ultima struttura (fase singola) - Esplorazione del concetto di trading dell'ultima rottura della struttura (LSB)
Questo indicatore è il mio personale tentativo di esplorare e convalidare l'idea di trading del Last Structure Break (LSB) attraverso un'analisi strutturata dell'azione dei prezzi.
Funziona indipendentemente dal timeframe giornaliero ( PERIOD_D1 ), utilizzando invece la separazione logica dei giorni e il rilevamento basato sui separatori per identificare i nuovi giorni di trading.
Questo approccio mantiene l'analisi della struttura coerente tra diversi timeframe e broker, evitando di affidarsi ai dati del grafico giornaliero.
L'indicatore analizza i pivot di supporto e resistenza significativi utilizzando modalità di struttura configurabili (rilevamento basato su wick o body). Identifica gli ultimi livelli strutturali validi di una giornata di trading che sono rimasti ininterrotti fino alla fine della sessione e li proietta in avanti come linee di tendenza nella nuova giornata di trading.
Per garantire la pertinenza analitica, vengono considerati validi e disegnati solo i livelli che sono stati rispettati per il resto della giornata. Ciò consente di ottenere una visione più pulita della struttura del mercato e di evidenziare in modo più efficace il comportamento dei prezzi.
Le caratteristiche principali includono:
-
Rilevamento logico del giorno, che non dipende da PERIOD_D1.
-
Riconoscimento automatico dei nuovi giorni utilizzando i separatori dei grafici e la normalizzazione dei tempi
-
Convalida della struttura utilizzando la forza dei pivot (analisi della barra sinistra/destra)
-
Rilevamento di supporti e resistenze in più modalità di struttura
-
Convalida dell'ultima rottura della struttura per la sperimentazione LSB
-
Visualizzazione della linea di tendenza dei livelli strutturali validi estesa alle nuove sessioni
-
Ricalcolo minimo per efficienza e prestazioni in tempo reale
Questo progetto è un quadro sperimentale per studiare le dinamiche della struttura del mercato e valutare il loro ruolo potenziale nelle strategie di trading. Analizzando il concetto di LSB con un modello giornaliero indipendente, mi propongo di determinare se i punti finali strutturali di una sessione abbiano un valore predittivo o strategico per la successiva azione dei prezzi.

Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/70076
Institutional Gaussian Signal Filter (Zero-Lag ALMA)
A quantitative Gaussian filter designed to replace lagging retail moving averages by applying advanced digital signal processing to eliminate market noise without sacrificing responsiveness.
ASQ Trading Journal Export
One-click CSV export of trade history with P&L, duration & stats
Multi-Symbol Alert Panel
An indicator to watch highs/lows of all markets simultaneously.
Institutional Nadaraya-Watson Kernel Regression
A quantitative machine learning envelope that utilizes Nadaraya-Watson kernel regression math to dynamically project statistically significant mean-reversion zones without relying on traditional standard deviation.