Econometrics Previsioni EURUSD One-Step-Ahead
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Introduzione
L'articolo si concentra sulla previsione anticipata per EURUSD utilizzando il software EViews e un'ulteriore valutazione dei risultati di previsione tramite il programma in EViews e un Expert Advisor sviluppato in MQL4. Si basa sull'articolo "Analisi dei parametri statistici degli indicatori" le cui proposizioni verranno utilizzate senza ulteriori chiarimenti.
1. Costruire un modello
L'articolo precedente si concludeva con l'analisi della seguente equazione di regressione:
EURUSD = C(1)*EURUSD_HP(1) + C(2)*D(EURUSD_HP(1)) + C(3)*D(EURUSD_HP(2))
Questa equazione è stata il risultato dell'implementazione della scomposizione graduale delle quotazioni di prezzo Close iniziali. L'idea alla base si basa sulla separazione di una componente deterministica dalle quotazioni iniziali e su un'ulteriore analisi del residuo risultante.
Iniziamo a costruire un modello per EURUSD H1 sulle barre per un periodo di una settimana dal 12 settembre 2011 al 17 settembre 2011.
1.1. Analisi delle quotazioni iniziali EURUSD
Iniziamo con l'analisi della serie EURUSD iniziale per pianificare il passaggio successivo.
Innanzitutto, creiamo un file contenente le quotazioni per ulteriori analisi in EViews. A tale scopo, utilizzo un indicatore sovrapposto al grafico pertinente per generare un file richiesto con quotazioni.
Lo script dell'indicatore è mostrato di seguito e secondo me non ha bisogno di commenti.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Kotir_Out.mq4 | //| Quotes output indicator for EViews | //| Version of 29.08.2011 | //+------------------------------------------------------------------+ //--- indicator in the main window #property indicator_chart_window //--- number of visible indicator buffers #property indicator_buffers 1 //--- setting the indicator color #property indicator_color1 Red // Forecast //--- setting the line width #property indicator_width1 2 //--- external parameters extern int Number_Bars=100; // Number of bars extern string DateTime_begin = "2011.01.01 00:00"; extern string DateTime_end = "2011.01.01 00:00"; //--- global variables //--- declaring buffers double Quotes[]; // Quotes not visible int Quotes_handle; // Pointer to Quotes file int i; // Counter in cycle //--- names of files for exchange with EViews string fileQuotes; // Quotes file name //+------------------------------------------------------------------+ //|Indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int init() { //--- number of indicator buffers IndicatorBuffers(1); //--- setting the drawing parameters SetIndexStyle(0,DRAW_LINE,STYLE_SOLID,0); SetIndexDrawBegin(0,Number_Bars); //--- binding the indicator number to the name SetIndexBuffer(0,Quotes); // Index buffer //--- initial buffer values SetIndexEmptyValue(0,0.0); //--- indicator name IndicatorShortName("Forecast"); //--- generating names of files for exchange with EViews fileQuotes="kotir.txt"; // Quotes file name int N_bars_begin = 0; int N_bars_end = 0; datetime var_DT_begin = 0; datetime var_DT_end = 0; bool exact = false; //--- //--- creating quotes file for EViews operation Quotes_handle=FileOpen(fileQuotes,FILE_CSV|FILE_WRITE,','); //--- abend exit if(Quotes_handle<1) { Print("Failed to create the file ",fileQuotes," Error #",GetLastError()); return(0); } FileWrite(Quotes_handle,"DATE","kotir"); // Header //--- //--- calculating the number of bars for export var_DT_begin = StrToTime(DateTime_begin); var_DT_end = StrToTime(DateTime_end); if(var_DT_begin!=var_DT_end) { N_bars_begin=iBarShift(NULL,Period(),var_DT_begin,exact); N_bars_end=iBarShift(NULL,Period(),var_DT_end,exact); Number_Bars=N_bars_begin-N_bars_end; Print("Number_Bars = ",Number_Bars, ", N_bars_end = ",N_bars_end, ", N_bars_begin = ",N_bars_begin); for(i=N_bars_begin; i>=N_bars_end; i--) { FileWrite(Quotes_handle, TimeToStr(iTime(Symbol(),Period(),i)), iOpen(Symbol(),Period(),i)); } } else { for(i=Number_Bars-1; i>=0; i--) { FileWrite(Quotes_handle, TimeToStr(iTime(Symbol(),Period(),i)), iOpen(Symbol(),Period(),i)); } } // --- writing quotes FileWrite(Quotes_handle, "Forecast ", 0); // Forecast area FileClose(Quotes_handle); // Close quotes file Comment("Created quotes file with the number of bars =",Number_Bars+1); //--- end of Init() section return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Indicator start function | //+------------------------------------------------------------------+ int start() { return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int deinit() { //--- remove the message from the display Comment(" "); //---- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+
Dopo aver impostato le date sopra specificate, ho ottenuto il file delle quotazioni composto da 119 righe, l'ultima riga è "Previsione,0" – qui è dove sarà la previsione futura. Tieni presente che sto utilizzando i prezzi aperti. Si noti inoltre che le quotazioni nel file sono disposte nell'ordine opposto a quello di MQL4, ovvero come nei linguaggi di programmazione.
L'indicatore genera ovviamente il file quotes.txt nella cartella terminale \expert\files\. L'Expert Advisor che verrà esaminato di seguito prenderà il file delle quotazioni dalla cartella specificata quando opera in modalità DEMO o REAL; tuttavia, quando viene utilizzato in modalità di test, questo file deve trovarsi nella cartella \tester\files\ quindi inserirò manualmente quotes.txt nella cartella \tester\files\ del terminale.
Ecco il grafico:
Fig. 1. Grafico quotazioni EURUSD H1
Possiamo osservare uno o più trend, ma il nostro obiettivo è prevedere la stabilità futura del sistema di trading. Pertanto eseguiremo un'analisi per la stazionarietà delle quotazioni iniziali di EURUSD H1.
Calcoliamo la statistica descrittiva:
Fig. 2. Statistiche descrittive
La statistica descrittiva suggerisce che:
- C'è un'inclinazione a destra (dovrebbe essere 0 mentre abbiamo 0,244950);
- La probabilità che le nostre quotazioni iniziali siano distribuite normalmente è del 9,64%.
Visivamente l'istogramma non ha certo nulla a che vedere con la distribuzione normale ma la probabilità del 9,64% dà adito a certe illusioni.
Dimostriamolo rispetto alla teoria:
Fig. 3. Istogramma EURUSD rispetto alla curva di distribuzione normale teorica
Possiamo accertare visivamente che le quotazioni EURUSD_Рќ1 sono ben lungi dall'essere distribuite normalmente.
Tuttavia, è ancora presto per trarre una conclusione in quanto si osserva la tendenza che suggerisce la presenza di una componente deterministica nelle quotazioni. La presenza di tale componente può falsare completamente le caratteristiche statistiche della variabile casuale (quotazioni).
Calcoliamo la funzione di autocorrelazione delle quotazioni.
Appare come segue:
Fig. 4. Funzione di autocorrelazione delle quotazioni EURUSD_H1
Nel tracciare il grafico, abbiamo ottenuto una probabilità della mancanza di correlazione tra i ritardi: è diversa da zero per i primi 16 ritardi. Il grafico e la probabilità suggeriscono chiaramente che esiste una correlazione tra i ritardi in EURUSD_H1, ovvero le quotazioni in esame contengono una componente deterministica.
Se alle quotazioni iniziali viene sottratta la componente deterministica, quali caratteristiche statistiche avrà il residuo?
A questo scopo, applicheremo un test di radice unitaria per vedere se è più prospettico lavorare con la prima differenza (residuo) delle quotazioni iniziali.
Tabella 1. Test della radice dell'unità
Il test di cui sopra mostra che:
- La probabilità che le quotazioni iniziali abbiano radice dell’unità (la prima differenza è distribuita normalmente) è del 41%;
- La statistica DW (Durbin-Watson) è poco più di 2,2, il che suggerisce anche che la prima differenza è distribuita normalmente.
1.2. Smoothing
Il filtro di Hodrick-Prescott verrà utilizzato per separare la componente deterministica dalle quotazioni EURUSD, per analogia con l'articolo precedente.
Il numero "10" nei nomi delle serie indica il parametro lambda nel filtro Hodrick-Prescott. Sulla base della teoria alla base di questo strumento, il valore lambda è di grande importanza per il risultato che sembra essere il seguente:
Fig. 5. Il risultato di smoothing utilizzando il filtro Hodrick-Prescott
Useremo l'equazione dell'articolo precedente che nelle notazioni EViews appare come segue:
quotazioni = C(1) * HP(-1) + C(2) * D(HP(-1)) + C(3)*D(HP(-2))
cioè in questa equazione si tiene conto della componente deterministica e del rumore con cui si intende la differenza tra le quotazioni iniziali e la sua componente deterministica.
A seguito dell'analisi del modello attuale delle quotazioni iniziali, si ottengono i seguenti parametri dell'equazione di regressione:
Tabella 2. Stima dell'equazione di regressione
La probabilità del 39% che il coefficiente sia zero se 1_D(-1) è certamente spiacevole. Lasceremo tutto così com'è poiché l'esempio che forniremo è a scopo dimostrativo.
Ottenute le stime dell'equazione di regressione (stima dei coefficienti dell'equazione) si può procedere alla previsione one-step-ahead (un passo avanti).
Il risultato è il seguente:
Fig. 6. Previsioni EURUSD un passo avanti (alle 12 di lunedì)
1.3. Stima dei residui dall'equazione di regressione
Eseguiamo un'analisi limitata del residuo dall'equazione di regressione. Tale residuo è stato ottenuto sottraendo dalle quotazioni EURUSD iniziali i valori calcolati mediante l'equazione di regressione.
Vi ricordo che le caratteristiche di questo residuo ci aiuteranno a stimare la futura stabilità del sistema di negoziazione.
In primo luogo, eseguiremo un test per l'analisi delle correlazioni tra i ritardi nel residuo:
Fig. 7. Funzione di autocorrelazione del residuo
Sfortunatamente, le correlazioni tra i ritardi sono ancora lì e la loro presenza mette in dubbio l'analisi statistica.
Il prossimo test che andremo ad eseguire è il test di normalità del residuo.
Il risultato appare come segue:
Fig. 8. Istogramma del residuo dell'equazione di regressione
La probabilità che il residuo sia distribuito normalmente è del 25,57% che è una cifra abbastanza grande.
Eseguiamo test per l'eteroschedasticità del residuo.
I risultati sono i seguenti:
- La probabilità che l'eteroschedasticità di tipo GARCH sia assente è del 16,08%
- La probabilità che l'eteroschedasticità generale di White sia assente è dello 0,0066%
Poiché il mio obiettivo è dimostrare lo sviluppo del sistema di trading in base alla previsione, continuerò i calcoli per ottenere le caratteristiche che interessano i trader: profitto o perdita.
2. Stima dei risultati di previsione
Quando si fa trading, siamo interessati più al profitto piuttosto che all'errore di previsione il quale dovrebbe essere considerato solo uno strumento di analisi ausiliario per il confronto di modelli diversi.
Per stimare i risultati della previsione, è stato scritto un programma in linguaggio EViews. Confronta i movimenti incrementali effettivi delle quotazioni EURUSD con quelli previsti. Se questi incrementi coincidono, c'è profitto; se non lo fanno, c'è una perdita. Inoltre, calcoliamo il profitto che rappresenta la somma di tutti gli incrementi che coincidono con gli incrementi previsti e la rispettiva perdita.
Il rapporto profitti/perdite è designato come fattore di profitto. Quindi calcoliamo il rapporto tra incrementi redditizi e non redditizi (rapporto profitti/perdite). Viene calcolato anche il numero di operazioni in perdita consecutive e il rapporto tra la perdita in operazioni in perdita consecutive e il profitto (fattore di recupero).
Il programma in linguaggio EViews per la stima dei risultati di modellazione in termini di trading system è costituito dal programma principale e da due subroutine.
Il programma principale (testa) è il seguente:
'
' One-step-ahead forecasting program
' Version of 26.09.2011
'-----------------------------------------------
include sub_profit_factor
include sub_model_2
'
' 1. Create an EViews work file under the name МТ4
'
%path = "C:\Program Files\BCS Trade Station\tester\files"
cd %path
if @fileexist("work.wf1") = 0 then
wfcreate(wf = work) u 510
else
wfopen work
endif
'
' Reads quotes from files
read(t = txt) kotir.txt date $ kotir
'
' Number of observations in the series without NA
!number = @obs(kotir)
smpl 1 !number - 1
genr trend = NA ' Trend = kotir_f(i) - kotir(i-1)
genr kotir_d = d(kotir) ' One-step increment in the price movement - d(kotir)
'
' Calculate the model
call sub_model_2
'
' Calculate the profit table
call sub_profit_factor
' Generate a file of results
genr result = 0
'
' Fill in the results
result(1) = kotir_f(!number) ' One-step-ahead forecast
result(2) = kotir_f_se(!number) ' One-step-ahead forecast error
result(3) = trend(!number - 1) ' Direction of the forecast
'-----------------------------------------------
' Return the result to МТ4
'
smpl 1 10
write(t=txt,na=0,d=c,dates) EViewsForecast.txt result
'-----------------End of program --------------
smpl 1 !number
save work
close @all
exit
'
'-----------------------------------------------
Si assume che il numero dei programmi principali sia uguale al numero dei sottoprogrammi contenenti modelli (vedi sotto); questo viene fatto per semplificare il lavoro.
La modifica del modello richiede la modifica di due righe del programma principale relative alla modifica del nome della subroutine per il modello.
La subroutine contenente il modello (equazione di regressione):
subroutine sub_model_2 cd wfselect work smpl 1 !number - 1 ' Smoothing the 1st level using НР filter quote with the first lambda ' and generating two files: ' hp1 - smoothed file ' p1_d - file of the residual hpf(lambda = 10) kotir hp1 @hp1_d ' ' 4. Estimating regression eq02 that uses the following series: ' hp1 ' hp1_d equation eq1.ls kotir hp1(-1) hp1_d(-1) hp1_d(-2) ' ' Extending the sample to include the forecast area smpl 1 !number ' ' Performing a one-step-ahead forecast and generating output series: ' kotir_f - forecast ' kotir_f_se - forecast error fit(p) kotir_f kotir_f_se save work endsub
Il numero di sottoprogrammi deve essere uguale al numero di modelli.
Per un altro modello, il nome del sottoprogramma e, naturalmente, i nomi nel programma principale devono essere modificati.
Subroutine che calcola i parametri di profitto/perdita per il modello:
' Subroutine for estimation of the forecast results
' Version of 27.09.2011
' ----------------------------------------------------------------------------
' Comparing the forecast increment with the quote increment,
' the program calculates:
' profit factor with regard to increments;
' profitability of the equation in the number of observations
' recovery factor as a ratio of profit in pips to maximal drawdown
' ----------------------------------------------------------------------------
subroutine sub_profit_factor
' Local variables
!profit = 0 ' Accumulated profit
!lost = 0 ' Accumulated loss
!profit_factor = 0 ' Profit factor
!i = 1 ' Work index
!n_profit = 0 ' Number of profit trades
!n_lost = 0 ' Number of loss trades
!n_p_l = 0 '
!pr = 0 ' Absence of consecutive losses
!prosadka = 0 ' Drawdown - accumulation of consecutive losses
!tek_prosadka = 0 ' Current drawdown
!tek_pr = 0 ' Current number of loss trades
cd
wfselect work
smpl 1 !number
' Calculate the trend on each bar
for !i = 1 to !number - 1
trend(!i) = kotir_f(!i + 1) - kotir(!i)
next
' Calculate profit if the forecast has been reached
for !i = 1 to !number - 1
if trend(!i) * kotir_d(!i) > 0 then ' Does the trend coincide with increment? - Yes
!profit = !profit + @abs(kotir_d(!i)) ' Profit accumulation
!n_profit = !n_profit +1 ' Profit trades accumulation
!tek_pr = 0 ' Resetting the current consecutive losses at zero
!tek_prosadka = 0 ' Resetting the current drawdown at zero
endif
if trend(!i) * kotir_d(!i) < 0 then ' Does the trend coincide with increment? - No
!lost = !lost + @abs(kotir_d(!i)) ' Loss accumulation
!n_lost = !n_lost + 1 ' Loss trades accumulation
!tek_pr = !tek_pr + 1 ' Increase the number of current loss trades
!tek_prosadka = !tek_prosadka + @abs(kotir_d(!i)) ' Increase the current drawdown
endif
' Select the maximum loss trades
if !tek_pr > !pr then
!pr = !tek_pr
endif
' Select the maximal drawdown
if !tek_prosadka > !prosadka then
!prosadka = !tek_prosadka
endif
next
' Blocking division by zero
if !lost = 0 then ' No loss trades
!profit_factor = 1000
else
!profit_factor = !profit / !lost ' Profit factor
endif
if !n_lost = 0 then
!n_p_l = !number ' if loss trades are zero,
' profit trades are equal to the number of observations
else
!n_p_l = !n_profit / !n_lost
endif
if !prosadka = 0 then
!factor_reset = 1000
else
!factor_reset = !profit / !prosadka
endif
' Create a table of results if it does not exist
if @isobject("tab_profit") = 0 then
table(3,12) tab_profit
tab_profit.title One-step-ahead forecast after the end of sample with profitability beyond the sample
' Make the table heading
tab_profit.setfillcolor(1) yellow
tab_profit.setfillcolor(2) yellow
' Set the column characteristics
' 1st column
setcolwidth(tab_profit,1,15)
tab_profit(1,1) = "Sample"
tab_profit(2,1) = "beginning"
' 2nd column
setcolwidth(tab_profit,2,15)
tab_profit(1,2) = "Sample"
tab_profit(2,2) = "end"
' 3rd column
setcolwidth(tab_profit,3,7)
tab_profit(1,3) = "Fact as of"
tab_profit(2,3) = "end "
' 4th column
setcolwidth(tab_profit,4,7)
tab_profit(1,4) = "One-step"
tab_profit(2,4) = "forecast"
' 5th column
setcolwidth(tab_profit,5,10)
tab_profit(1,5) = "Forecast"
tab_profit(2,5) = "error"
' 6th column
setcolwidth(tab_profit,6,8)
tab_profit(1,6) = "Profit of the"
tab_profit(2,6) = "sample"
' 7th column
setcolwidth(tab_profit,7,8)
tab_profit(1,7) = "Loss of the"
tab_profit(2,7) = "sample"
' 8th column
setcolwidth(tab_profit,8,10)
tab_profit(1,8) = "Maximal"
tab_profit(2,8) = "drawdown"
' 9th column
setcolwidth(tab_profit,9,8)
tab_profit(1,9) = "Amount of"
tab_profit(2,9) = "loss"
' 10th column
setcolwidth(tab_profit,10,7)
tab_profit(1,10) = "P / F in"
tab_profit(2,10) = "pips"
' 11th column
setcolwidth(tab_profit,11,8)
tab_profit(1,11) = "P / F in"
tab_profit(2,11) = "observations"
' 12th column
setcolwidth(tab_profit,12,8)
tab_profit(1,12) = "Recovery"
tab_profit(2,12) = "factor"
tab_profit.setlines(R1C1:R2C12) +o +v
endif
tab_profit.insertrow(3) 1
tab_profit.setlines(R3C1:R3C12) +a +v +i
' Set the table output format
tab_profit.setformat(R3C1:R3C1) c.16
tab_profit.setformat(R3C2:R3C2) c.16
tab_profit.setformat(R3C3:R3C3) f.4
tab_profit.setformat(R3C4:R3C4) f.4
tab_profit.setformat(R3C5:R3C5) f.4
tab_profit.setformat(R3C6:R3C6) f.4
tab_profit.setformat(R3C7:R3C7) f.4
tab_profit.setformat(R3C8:R3C8) f.4
tab_profit.setformat(R3C9:R3C9) f.0
tab_profit.setformat(R3C10:R3C10) f.2
tab_profit.setformat(R3C11:R3C11) f.2
tab_profit.setformat(R3C12:R3C12) f.2
' Fill the table with the results
tab_profit(3 ,1) = date(1)
tab_profit(3 ,2) = date(!number - 1)
tab_profit(3 ,3) = kotir(!number - 1)
tab_profit(3 ,4) = kotir_f(!number - 1)
tab_profit(3 ,5) = kotir_f_se(!number - 1)
tab_profit(3 ,6) = !profit
tab_profit(3 ,7) = !lost
tab_profit(3 ,8) = !prosadka
tab_profit(3 ,9) = !pr
tab_profit(3,10) = !profit_factor
tab_profit(3,11) = !n_p_l
tab_profit(3,12) = !factor_reset
' Save the table in the work file
save work
show tab_profit
endsub
I risultati dei suddetti semplici programmi in EViews per la nostra equazione sono i seguenti:
Tabella 3. Risultati della stima della redditività in EViews
Fino ad ora, le quotazioni EURUSD_H1 sono state analizzate utilizzando gli strumenti EViews.
Tuttavia, sembra essere molto allettante applicare i risultati delle previsioni in un Expert Advisor del terminale MetaTrader 4.
Consideriamo ora lo scambio di dati tra EViews e MetaTrader 4 e poi analizziamo nuovamente i risultati utilizzando un Expert Advisor in MetaTrader 4.
3. Scambio di dati tra EViews e MetaTrader 4
Lo scambio di dati tra EViews e MetaTrader 4 in questo articolo viene implementato utilizzando file .txt.
L'algoritmo di scambio sembra essere il seguente:
Expert Advisor di MetaTrader 4:
- Genera il file delle quotazioni;
- Avvia EView.
EViews:
- Inizia a operare in risposta a un comando dell'Expert Advisor;
- Esegue un programma di calcolo delle previsioni per il file quote quotes.txt ottenuto da Expert Advisor;
- Salva i risultati della previsione nel file EViewsForecast.txt.
Expert Advisor di MetaTrader 4:
- Al termine della generazione dei risultati in EViews, legge il file di previsione;
- Decide di entrare o uscire da una posizione.
Qualche parola sulla posizione dei file.
I file del terminale MetaTrader 4 sono collocati nelle loro cartelle standard: un Expert Advisor nella cartella \expert e un indicatore (che non è richiesto per il test) nella cartella \expert\indicators. Tutti questi si trovano nella directory del terminale. L'Expert Advisor viene installato insieme ad altri Expert Advisor.
I file per lo scambio tra Expert Advisor ed EViews si trovano in \expert\files durante il funzionamento di Expert Advisor e nella cartella \tester\files durante il test di Expert Advisor.
Il file inviato dall'Expert Advisor a EViews è denominato quotes.txt indipendentemente dal simbolo e dall'intervallo di tempo selezionati. Pertanto l'Expert Advisor può essere associato a qualsiasi simbolo mentre la fase di previsione deve essere specificata nei parametri dell'Expert Advisor all'inizio.
EViews restituisce il file denominato EVIEWSFORECAST.txt. Il file di lavoro di EViews worf.wf1 viene inserito nella directory del terminale.
Le directory specificate nei programmi EViews allegati all'articolo molto probabilmente non corrisponderanno alle directory disponibili sui computer. Ho installato questi programmi nella cartella radice del disco. In EViews, dovrai ottenere un handle sulla directory predefinita o specificare le tue directory (non ho usato le directory predefinite utilizzate da EViews stesso).
4. MQL4 Expert Advisor
L'algoritmo di funzionamento di Expert Advisor è semplificato al massimo:
- L'Expert Advisor è collegato all'intervallo di tempo M1 di qualsiasi simbolo;
- Un passo di previsione in minuti è specificato nei parametri dell'Expert Advisor. Il passo di previsione predefinito è 60 minuti (Рќ1). Collegando l'Expert Advisor a M1, avrai l'opportunità di visualizzare meglio i risultati dei test poiché il grafico dei test può essere compresso quando si passa a un intervallo di tempo più lungo;
- Ai fini della previsione in EViews, l'Expert Advisor genera il file EViews.txt con il numero di barre (osservazioni) come specificato nei parametri dell'Expert Advisor;
- Se la previsione è maggiore del prezzo corrente, si apre una posizione long;
- Se la previsione è inferiore al prezzo corrente, si apre una posizione short;
- L'Expert Advisor non apre più di una posizione (senza aggiungere una posizione);
- Indipendentemente dalla previsione, chiude la posizione precedente e apre quella nuova. L'algoritmo per l'apertura delle posizioni coincide con l'algoritmo per il calcolo dell'utile/perdita nel programma in EViews;
- Il volume della posizione da aprire è 0.1 lot;
- Non vengono utilizzati ordini stop loss e take profit (sono fissati a 100 pips sebbene l'Expert Advisor abbia un codice per piazzare stop ad intervalli di errore di previsione);
- Viene disegnato un grafico che mostra il valore di previsione e due linee in corrispondenza di un intervallo di errore di previsione standard. Quando si visualizza il grafico dal tester su intervalli di tempo più brevi rispetto a quello a cui era allegato l'Expert Advisor, tieni presente che la linea di previsione viene spostata indietro, ovvero la previsione disegnata è la previsione a cui dovrebbe arrivare il prezzo corrente alla fine del periodo.
L'Expert Advisor è collegato all'intervallo di tempo M1 mentre nel tester il grafico viene visualizzato meglio su M5.
Il codice sorgente dell'Expert Advisor MQL4 per il trading di EURUSD non è fornito in questo articolo a causa delle sue dimensioni (circa 600 righe). Può essere trovato in EvewsMT4.mq4 nell'archivio EViews_MetaTrader_4.zip allegato all'articolo.
5. Risultati dei test dell’Expert Advisor
Esegui l'Expert Advisor nel tester sull'intervallo di tempo M1.
I parametri di ingresso sono mostrati di seguito.
Fig. 9. Parametri di input dell'Expert Advisor
Di seguito viene mostrato un frammento della tabella di prova:
Fig. 10. Test dell'Expert Advisor in modalità di visualizzazione
Di seguito sono riportati i risultati del test dell'Expert Advisor che utilizza previsioni di un'ora (passo) in anticipo.
Rapporto del tester di strategia
EvewsMT4
Reale (Build 406)
Simbolo | EURUSD (Euro contro dollaro USA) | ||||
Lasso di tempo | 1 Minute (M1) 2011.09.12 00:00 - 2011.09.16 21:59 (2011.09.12 - 2011.09.17) | ||||
Modello | Ogni tick (la modalità più accurata basata sugli intervalli di tempo più brevi disponibili) | ||||
Parametri | StepForecast=60; NumberBars=101; MultSE=2; | ||||
Barre nello storico | 7948 | Ticks modellati | 79777 | Qualità di modellazione | 25.00% |
Errori di grafico non corrispondenti | 0 | ||||
Deposito iniziale | 10000.00 | ||||
Profitto netto | -202.10 | Profitto lordo | 940.72 | Perdita lorda | -1142.82 |
Fattore di profitto | 0.82 | Payoff atteso | -1.73 | ||
Drawdown assoluto | 326.15 | Drawdown massimo | 456.15 (4.50%) | Drawdown relativo | 4.50% (456.15) |
Totale scambi | 117 | Per posizioni short (vincite in %) | 58 (51.72%) | Per posizioni long (vincite in %) | 59 (45.76%) |
Operazioni di profitto (% del totale) | 57 (48.72%) | Operazioni in perdita (% del totale) | 60 (51.28%) | ||
Maggiore | Operazioni in profitto | 100.00 | Operazioni in perdita | -79.00 | |
Media | Operazioni in profitto | 16.50 | Operazioni in perdita | -19.05 | |
Maximum | vittorie consecutive (profitto in denaro) | 6 (105.00) | perdite consecutive (perdita di denaro) | 8 (-162.00) | |
Massimale | profitto consecutivo (conteggio) | 166.00 (5) | perdita consecutiva (conteggio) | -162.00 (8) | |
Media | vittorie consecutive | 2 | perdite consecutive | 2
| |
No. | Ora | Tipo | Ordine | Volume | Costo | S / L | T / P | Profitto | Saldo |
1 | 2011.09.12 01:00 | sell | 1 | 0.10 | 1.3609 | 1.3711 | 1.3509 | ||
2 | 2011.09.12 02:00 | Chiudi | 1 | 0.10 | 1.3584 | 1.3711 | 1.3509 | 25.00 | 10025.00 |
Fig. 11. Risultati dei test del Expert Advisor
I risultati sono migliori di quelli ottenuti in EViews.
Si noti che il calcolo dei risultati in EViews e nel tester è diverso in termini di dati di input. EViews utilizza 118 barre e calcola la previsione a partire dalla barra 3 a sinistra mentre la previsione con un passo avanti si sta gradualmente spostando verso la fine del periodo di tempo aumentando il numero di barre utilizzate nella stima dell'equazione di regressione.
L'Expert Advisor sposta la finestra di 118 barre e calcola la previsione sulla barra 119, ovvero l'equazione di regressione è sempre stimata su 118 barre poiché EViews espande la finestra all'interno del campione e l'Expert Advisor sposta la finestra di larghezza fissa.
L'Expert Advisor ci aiuta a produrre una tabella di stima del modello estesa. Mentre la tabella sopra consisteva in un'unica riga, ora contiene 117 righe, per ogni data per la quale è stata prodotta la previsione.
La tabella è la seguente:
| Inizio del campione | Fine del campione | Fatto a partire da Fine | Un passo previsione | Previsione errore | Profitto del campione | Perdita del campione | Massimale Drawdown | Importo di perdite | P/F in pip | P/F nelle osservazioni | Fattore di recupero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2011 0:00 | 16.09.2011 21:00 | 1,3791 | 1,3788 | 0,0019 | 0,0581 | 0,1531 | 0,0245 | 7 | 0,38 | 0,67 | 2,37 |
| 12.09.2011 0:00 | 16.09.2011 21:00 | 1,3791 | 1,3788 | 0,0019 | 0,0581 | 0,1531 | 0,0245 | 7 | 0,38 | 0,67 | 2,37 |
| 09.09.2011 21:00 | 16.09.2011 20:00 | 1,3784 | 1,3793 | 0,0019 | 0,0569 | 0,1619 | 0,0245 | 7 | 0,35 | 0,64 | 2,32 |
| 09.09.2011 20:00 | 16.09.2011 19:00 | 1,3794 | 1,3796 | 0,002 | 0,0596 | 0,1609 | 0,0245 | 7 | 0,37 | 0,67 | 2,43 |
| 09.09.2011 19:00 | 16.09.2011 18:00 | 1,3783 | 1,3782 | 0,0021 | 0,0642 | 0,1554 | 0,0245 | 7 | 0,41 | 0,69 | 2,62 |
| 09.09.2011 18:00 | 16.09.2011 17:00 | 1,3783 | 1,3806 | 0,002 | 0,0616 | 0,1606 | 0,0245 | 7 | 0,38 | 0,68 | 2,51 |
| 09.09.2011 17:00 | 16.09.2011 16:00 | 1,3829 | 1,3806 | 0,002 | 0,0642 | 0,1586 | 0,0245 | 7 | 0,4 | 0,71 | 2,62 |
| 09.09.2011 16:00 | 16.09.2011 15:00 | 1,3788 | 1,3793 | 0,002 | 0,0626 | 0,1565 | 0,0245 | 7 | 0,4 | 0,71 | 2,56 |
| 09.09.2011 15:00 | 16.09.2011 14:00 | 1,3798 | 1,38 | 0,0021 | 0,063 | 0,1633 | 0,0245 | 7 | 0,39 | 0,73 | 2,57 |
| 09.09.2011 14:00 | 16.09.2011 13:00 | 1,3808 | 1,381 | 0,0022 | 0,062 | 0,1656 | 0,0318 | 9 | 0,37 | 0,71 | 1,95 |
| 09.09.2011 13:00 | 16.09.2011 12:00 | 1,3809 | 1,3813 | 0,0021 | 0,0602 | 0,1679 | 0,0318 | 9 | 0,36 | 0,66 | 1,89 |
| 09.09.2011 12:00 | 16.09.2011 11:00 | 1,3792 | 1,3808 | 0,0021 | 0,0666 | 0,1613 | 0,0245 | 7 | 0,41 | 0,73 | 2,72 |
| 09.09.2011 11:00 | 16.09.2011 10:00 | 1,3795 | 1,3826 | 0,0021 | 0,0666 | 0,167 | 0,0245 | 7 | 0,4 | 0,73 | 2,72 |
| 09.09.2011 10:00 | 16.09.2011 9:00 | 1,3838 | 1,3847 | 0,0022 | 0,0652 | 0,1668 | 0,0318 | 9 | 0,39 | 0,71 | 2,05 |
| 09.09.2011 9:00 | 16.09.2011 8:00 | 1,3856 | 1,3854 | 0,0022 | 0,0675 | 0,165 | 0,0318 | 9 | 0,41 | 0,73 | 2,12 |
| 09.09.2011 8:00 | 16.09.2011 7:00 | 1,386 | 1,3856 | 0,0022 | 0,0671 | 0,1652 | 0,0318 | 9 | 0,41 | 0,71 | 2,11 |
| 09.09.2011 7:00 | 16.09.2011 6:00 | 1,3861 | 1,3857 | 0,0022 | 0,067 | 0,1663 | 0,0318 | 9 | 0,4 | 0,68 | 2,11 |
| 09.09.2011 6:00 | 16.09.2011 5:00 | 1,3852 | 1,3855 | 0,0022 | 0,0655 | 0,1681 | 0,0318 | 9 | 0,39 | 0,63 | 2,06 |
| 09.09.2011 5:00 | 16.09.2011 4:00 | 1,3844 | 1,3851 | 0,0022 | 0,0662 | 0,1674 | 0,0318 | 9 | 0,4 | 0,66 | 2,08 |
| 09.09.2011 4:00 | 16.09.2011 3:00 | 1,3848 | 1,3869 | 0,0022 | 0,0654 | 0,1683 | 0,0318 | 9 | 0,39 | 0,68 | 2,06 |
| 09.09.2011 3:00 | 16.09.2011 2:00 | 1,3879 | 1,3875 | 0,0022 | 0,0694 | 0,1624 | 0,0318 | 9 | 0,43 | 0,73 | 2,18 |
| 09.09.2011 2:00 | 16.09.2011 1:00 | 1,3865 | 1,3879 | 0,0022 | 0,0698 | 0,1634 | 0,0318 | 9 | 0,43 | 0,71 | 2,19 |
| 09.09.2011 1:00 | 16.09.2011 0:00 | 1,3881 | 1,3883 | 0,0022 | 0,0726 | 0,1604 | 0,0245 | 7 | 0,45 | 0,76 | 2,96 |
| 09.09.2011 0:00 | 15.09.2011 23:00 | 1,3876 | 1,3882 | 0,0022 | 0,0721 | 0,162 | 0,0245 | 7 | 0,45 | 0,73 | 2,94 |
| 08.09.2011 23:00 | 15.09.2011 22:00 | 1,3885 | 1,3884 | 0,0022 | 0,0718 | 0,1614 | 0,0245 | 7 | 0,44 | 0,72 | 2,93 |
| 08.09.2011 22:00 | 15.09.2011 21:00 | 1,3888 | 1,3883 | 0,0022 | 0,0737 | 0,1597 | 0,0245 | 7 | 0,46 | 0,77 | 3,01 |
| 08.09.2011 21:00 | 15.09.2011 20:00 | 1,3885 | 1,3874 | 0,0022 | 0,0729 | 0,1604 | 0,0318 | 9 | 0,45 | 0,74 | 2,29 |
| 08.09.2011 20:00 | 15.09.2011 19:00 | 1,3867 | 1,386 | 0,0022 | 0,0721 | 0,1604 | 0,0318 | 9 | 0,45 | 0,74 | 2,27 |
| 08.09.2011 19:00 | 15.09.2011 18:00 | 1,3856 | 1,3834 | 0,0022 | 0,0721 | 0,1628 | 0,0318 | 9 | 0,44 | 0,72 | 2,27 |
| 08.09.2011 18:00 | 15.09.2011 17:00 | 1,385 | 1,3861 | 0,0023 | 0,0702 | 0,1651 | 0,0318 | 9 | 0,43 | 0,72 | 2,21 |
| 08.09.2011 17:00 | 15.09.2011 16:00 | 1,3885 | 1,3824 | 0,0023 | 0,0739 | 0,1638 | 0,0245 | 7 | 0,45 | 0,72 | 3,02 |
| 08.09.2011 16:00 | 15.09.2011 15:00 | 1,3773 | 1,3784 | 0,0021 | 0,0719 | 0,1556 | 0,0318 | 9 | 0,46 | 0,72 | 2,26 |
| 08.09.2011 15:00 | 15.09.2011 14:00 | 1,3795 | 1,3794 | 0,0021 | 0,0726 | 0,1537 | 0,0318 | 9 | 0,47 | 0,72 | 2,28 |
| 08.09.2011 14:00 | 15.09.2011 13:00 | 1,3814 | 1,3792 | 0,0021 | 0,0736 | 0,1564 | 0,0318 | 9 | 0,47 | 0,74 | 2,31 |
| 08.09.2011 13:00 | 15.09.2011 12:00 | 1,3802 | 1,3764 | 0,0021 | 0,0712 | 0,159 | 0,0318 | 9 | 0,45 | 0,74 | 2,24 |
| 08.09.2011 12:00 | 15.09.2011 11:00 | 1,3769 | 1,3753 | 0,0021 | 0,0719 | 0,1568 | 0,0318 | 9 | 0,46 | 0,72 | 2,26 |
| 08.09.2011 11:00 | 15.09.2011 10:00 | 1,3765 | 1,3732 | 0,0021 | 0,0721 | 0,1564 | 0,0318 | 9 | 0,46 | 0,74 | 2,27 |
| 08.09.2011 10:00 | 15.09.2011 9:00 | 1,3722 | 1,3718 | 0,0021 | 0,0716 | 0,1538 | 0,0318 | 9 | 0,47 | 0,72 | 2,25 |
| 08.09.2011 8:00 | 15.09.2011 7:00 | 1,371 | 1,3716 | 0,0021 | 0,0729 | 0,1542 | 0,0318 | 9 | 0,47 | 0,74 | 2,29 |
| 08.09.2011 8:00 | 15.09.2011 7:00 | 1,371 | 1,3716 | 0,0021 | 0,0729 | 0,1542 | 0,0318 | 9 | 0,47 | 0,74 | 2,29 |
| 08.09.2011 7:00 | 15.09.2011 6:00 | 1,3723 | 1,3727 | 0,0021 | 0,0716 | 0,1547 | 0,0318 | 9 | 0,46 | 0,72 | 2,25 |
| 08.09.2011 6:00 | 15.09.2011 5:00 | 1,3726 | 1,3725 | 0,0021 | 0,0711 | 0,1564 | 0,0318 | 9 | 0,45 | 0,69 | 2,24 |
| 08.09.2011 5:00 | 15.09.2011 4:00 | 1,3719 | 1,3731 | 0,0021 | 0,0711 | 0,1563 | 0,0318 | 9 | 0,45 | 0,69 | 2,24 |
| 08.09.2011 4:00 | 15.09.2011 3:00 | 1,374 | 1,3744 | 0,0021 | 0,0713 | 0,1547 | 0,0318 | 9 | 0,46 | 0,69 | 2,24 |
| 08.09.2011 3:00 | 15.09.2011 2:00 | 1,3748 | 1,3747 | 0,0021 | 0,0705 | 0,1547 | 0,0318 | 9 | 0,46 | 0,68 | 2,22 |
| 08.09.2011 2:00 | 15.09.2011 1:00 | 1,3743 | 1,3742 | 0,0021 | 0,0715 | 0,1544 | 0,0318 | 9 | 0,46 | 0,7 | 2,25 |
| 08.09.2011 1:00 | 15.09.2011 0:00 | 1,3738 | 1,3743 | 0,0021 | 0,0714 | 0,1544 | 0,0318 | 9 | 0,46 | 0,7 | 2,25 |
| 08.09.2011 0:00 | 14.09.2011 23:00 | 1,375 | 1,3743 | 0,0021 | 0,0724 | 0,1532 | 0,0318 | 9 | 0,47 | 0,73 | 2,28 |
| 07.09.2011 23:00 | 14.09.2011 22:00 | 1,375 | 1,3736 | 0,0021 | 0,0727 | 0,1532 | 0,0318 | 9 | 0,47 | 0,74 | 2,29 |
| 07.09.2011 22:00 | 14.09.2011 21:00 | 1,3751 | 1,3735 | 0,0021 | 0,0734 | 0,1532 | 0,0318 | 9 | 0,48 | 0,74 | 2,31 |
| 07.09.2011 21:00 | 14.09.2011 20:00 | 1,3748 | 1,3716 | 0,0021 | 0,0722 | 0,1555 | 0,0318 | 9 | 0,46 | 0,72 | 2,27 |
| 07.09.2011 20:00 | 14.09.2011 19:00 | 1,3714 | 1,3712 | 0,0021 | 0,0812 | 0,145 | 0,0189 | 6 | 0,56 | 0,74 | 4,3 |
| 07.09.2011 19:00 | 14.09.2011 18:00 | 1,371 | 1,3697 | 0,0021 | 0,0692 | 0,1577 | 0,0318 | 9 | 0,44 | 0,69 | 2,18 |
| 07.09.2011 18:00 | 14.09.2011 17:00 | 1,3673 | 1,369 | 0,0021 | 0,0695 | 0,154 | 0,0318 | 9 | 0,45 | 0,72 | 2,19 |
| 07.09.2011 17:00 | 14.09.2011 16:00 | 1,3687 | 1,3693 | 0,0021 | 0,0695 | 0,1548 | 0,0318 | 9 | 0,45 | 0,72 | 2,19 |
| 07.09.2011 16:00 | 14.09.2011 15:00 | 1,3704 | 1,3704 | 0,0021 | 0,066 | 0,1591 | 0,0318 | 11 | 0,41 | 0,69 | 2,08 |
| 07.09.2011 15:00 | 14.09.2011 14:00 | 1,373 | 1,37 | 0,002 | 0,066 | 0,1577 | 0,0318 | 10 | 0,42 | 0,69 | 2,08 |
| 07.09.2011 14:00 | 14.09.2011 13:00 | 1,3712 | 1,3681 | 0,002 | 0,066 | 0,1562 | 0,0318 | 9 | 0,42 | 0,69 | 2,08 |
| 07.09.2011 13:00 | 14.09.2011 12:00 | 1,3685 | 1,3653 | 0,002 | 0,0665 | 0,1534 | 0,0318 | 9 | 0,43 | 0,74 | 2,09 |
| 07.09.2011 12:00 | 14.09.2011 11:00 | 1,3655 | 1,3646 | 0,002 | 0,0673 | 0,1504 | 0,0318 | 9 | 0,45 | 0,77 | 2,12 |
| 07.09.2011 11:00 | 14.09.2011 10:00 | 1,3656 | 1,3634 | 0,002 | 0,0709 | 0,15 | 0,0318 | 9 | 0,47 | 0,77 | 2,23 |
| 07.09.2011 10:00 | 14.09.2011 9:00 | 1,3625 | 1,3625 | 0,002 | 0,0725 | 0,1461 | 0,0318 | 9 | 0,5 | 0,83 | 2,28 |
| 07.09.2011 9:00 | 14.09.2011 8:00 | 1,3631 | 1,3638 | 0,002 | 0,0719 | 0,1465 | 0,0318 | 9 | 0,49 | 0,8 | 2,26 |
| 07.09.2011 8:00 | 14.09.2011 7:00 | 1,3641 | 1,3643 | 0,002 | 0,0707 | 0,1481 | 0,0318 | 9 | 0,48 | 0,77 | 2,22 |
| 07.09.2011 7:00 | 14.09.2011 6:00 | 1,3635 | 1,3648 | 0,002 | 0,0724 | 0,1481 | 0,0318 | 9 | 0,49 | 0,8 | 2,28 |
| 07.09.2011 6:00 | 14.09.2011 5:00 | 1,3647 | 1,3656 | 0,002 | 0,0724 | 0,1476 | 0,0318 | 9 | 0,49 | 0,8 | 2,28 |
| 07.09.2011 5:00 | 14.09.2011 4:00 | 1,3665 | 1,3676 | 0,002 | 0,0667 | 0,1536 | 0,0318 | 9 | 0,43 | 0,72 | 2,1 |
| 07.09.2011 4:00 | 14.09.2011 3:00 | 1,3694 | 1,3683 | 0,002 | 0,0675 | 0,1504 | 0,0318 | 9 | 0,45 | 0,74 | 2,12 |
| 07.09.2011 3:00 | 14.09.2011 2:00 | 1,3682 | 1,3682 | 0,002 | 0,0672 | 0,1498 | 0,0318 | 9 | 0,45 | 0,74 | 2,11 |
| 07.09.2011 2:00 | 14.09.2011 1:00 | 1,3684 | 1,3686 | 0,002 | 0,067 | 0,1512 | 0,0318 | 9 | 0,44 | 0,72 | 2,11 |
| 07.09.2011 1:00 | 14.09.2011 0:00 | 1,3679 | 1,3686 | 0,002 | 0,067 | 0,1514 | 0,0318 | 9 | 0,44 | 0,72 | 2,11 |
| 07.09.2011 0:00 | 13.09.2011 23:00 | 1,3678 | 1,3691 | 0,002 | 0,0679 | 0,1507 | 0,0318 | 9 | 0,45 | 0,74 | 2,14 |
| 06.09.2011 23:00 | 13.09.2011 22:00 | 1,3692 | 1,3698 | 0,002 | 0,066 | 0,1517 | 0,0318 | 9 | 0,44 | 0,69 | 2,08 |
| 06.09.2011 22:00 | 13.09.2011 21:00 | 1,3708 | 1,3705 | 0,002 | 0,0652 | 0,1512 | 0,0318 | 9 | 0,43 | 0,69 | 2,05 |
| 06.09.2011 21:00 | 13.09.2011 20:00 | 1,3719 | 1,3709 | 0,002 | 0,0652 | 0,1512 | 0,0318 | 9 | 0,43 | 0,69 | 2,05 |
| 06.09.2011 20:00 | 13.09.2011 19:00 | 1,371 | 1,3691 | 0,002 | 0,0652 | 0,1517 | 0,0318 | 9 | 0,43 | 0,69 | 2,05 |
| 06.09.2011 19:00 | 13.09.2011 18:00 | 1,3677 | 1,3669 | 0,002 | 0,0666 | 0,1485 | 0,0318 | 9 | 0,45 | 0,72 | 2,09 |
| 06.09.2011 18:00 | 13.09.2011 17:00 | 1,3678 | 1,3677 | 0,002 | 0,0666 | 0,149 | 0,0318 | 9 | 0,45 | 0,72 | 2,09 |
| 06.09.2011 17:00 | 13.09.2011 16:00 | 1,3698 | 1,3659 | 0,002 | 0,0625 | 0,1555 | 0,0318 | 9 | 0,4 | 0,64 | 1,97 |
| 06.09.2011 16:00 | 13.09.2011 15:00 | 1,3658 | 1,3643 | 0,002 | 0,065 | 0,1513 | 0,0318 | 9 | 0,43 | 0,72 | 2,04 |
| 06.09.2011 15:00 | 13.09.2011 14:00 | 1,3665 | 1,3636 | 0,002 | 0,0643 | 0,1527 | 0,0318 | 9 | 0,42 | 0,69 | 2,02 |
| 06.09.2011 14:00 | 13.09.2011 13:00 | 1,3639 | 1,3619 | 0,002 | 0,0659 | 0,1552 | 0,0318 | 9 | 0,42 | 0,74 | 2,07 |
| 06.09.2011 13:00 | 13.09.2011 12:00 | 1,3617 | 1,3628 | 0,0021 | 0,0824 | 0,1432 | 0,0189 | 6 | 0,58 | 0,8 | 4,36 |
| 06.09.2011 12:00 | 13.09.2011 11:00 | 1,3616 | 1,361 | 0,0021 | 0,0824 | 0,1435 | 0,0189 | 6 | 0,57 | 0,8 | 4,36 |
| 06.09.2011 11:00 | 13.09.2011 10:00 | 1,3582 | 1,3631 | 0,002 | 0,0795 | 0,1435 | 0,0189 | 6 | 0,55 | 0,8 | 4,21 |
| 06.09.2011 10:00 | 13.09.2011 9:00 | 1,3654 | 1,3656 | 0,002 | 0,077 | 0,146 | 0,0189 | 6 | 0,53 | 0,74 | 4,07 |
| 06.09.2011 9:00 | 13.09.2011 8:00 | 1,3655 | 1,3664 | 0,0021 | 0,0813 | 0,1442 | 0,0189 | 6 | 0,56 | 0,77 | 4,3 |
| 06.09.2011 8:00 | 13.09.2011 7:00 | 1,3679 | 1,3673 | 0,0022 | 0,0834 | 0,1435 | 0,0189 | 6 | 0,58 | 0,77 | 4,41 |
| 06.09.2011 7:00 | 13.09.2011 6:00 | 1,3685 | 1,3668 | 0,0022 | 0,0828 | 0,1448 | 0,0189 | 6 | 0,57 | 0,74 | 4,38 |
| 06.09.2011 6:00 | 13.09.2011 5:00 | 1,3676 | 1,3669 | 0,0022 | 0,0879 | 0,1406 | 0,0189 | 6 | 0,63 | 0,85 | 4,65 |
| 06.09.2011 5:00 | 13.09.2011 4:00 | 1,3669 | 1,3653 | 0,0022 | 0,0821 | 0,1458 | 0,0189 | 6 | 0,56 | 0,8 | 4,34 |
| 06.09.2011 4:00 | 13.09.2011 3:00 | 1,3635 | 1,3639 | 0,0022 | 0,0821 | 0,1428 | 0,0189 | 6 | 0,57 | 0,8 | 4,34 |
| 06.09.2011 3:00 | 13.09.2011 2:00 | 1,3637 | 1,3646 | 0,0022 | 0,0821 | 0,1428 | 0,0189 | 6 | 0,57 | 0,8 | 4,34 |
| 06.09.2011 2:00 | 13.09.2011 1:00 | 1,3657 | 1,364 | 0,0022 | 0,0825 | 0,1407 | 0,0189 | 6 | 0,59 | 0,8 | 4,37 |
| 06.09.2011 1:00 | 13.09.2011 0:00 | 1,366 | 1,3639 | 0,0022 | 0,085 | 0,1384 | 0,0141 | 6 | 0,61 | 0,83 | 6,03 |
| 06.09.2011 0:00 | 12.09.2011 23:00 | 1,3678 | 1,3655 | 0,0022 | 0,083 | 0,1416 | 0,0141 | 6 | 0,59 | 0,8 | 5,89 |
| 05.09.2011 23:00 | 12.09.2011 22:00 | 1,366 | 1,3613 | 0,0022 | 0,0806 | 0,1424 | 0,0123 | 6 | 0,57 | 0,8 | 6,55 |
| 05.09.2011 22:00 | 12.09.2011 21:00 | 1,3572 | 1,3585 | 0,002 | 0,0731 | 0,1414 | 0,0152 | 6 | 0,52 | 0,77 | 4,81 |
| 05.09.2011 21:00 | 12.09.2011 20:00 | 1,3576 | 1,3601 | 0,002 | 0,0714 | 0,1432 | 0,0152 | 6 | 0,5 | 0,74 | 4,7 |
| 05.09.2011 20:00 | 12.09.2011 19:00 | 1,3607 | 1,3637 | 0,0021 | 0,0712 | 0,1406 | 0,0129 | 6 | 0,51 | 0,74 | 5,52 |
| 05.09.2011 19:00 | 12.09.2011 18:00 | 1,3632 | 1,3619 | 0,0021 | 0,0712 | 0,1405 | 0,0129 | 6 | 0,51 | 0,74 | 5,52 |
| 05.09.2011 18:00 | 12.09.2011 17:00 | 1,3609 | 1,3641 | 0,0021 | 0,073 | 0,1378 | 0,0129 | 6 | 0,53 | 0,77 | 5,66 |
| 05.09.2011 17:00 | 12.09.2011 16:00 | 1,3684 | 1,3659 | 0,002 | 0,0713 | 0,1334 | 0,0083 | 6 | 0,53 | 0,74 | 8,59 |
| 05.09.2011 16:00 | 12.09.2011 15:00 | 1,3665 | 1,3636 | 0,002 | 0,0727 | 0,1343 | 0,0083 | 6 | 0,54 | 0,77 | 8,76 |
| 05.09.2011 15:00 | 12.09.2011 14:00 | 1,363 | 1,3601 | 0,002 | 0,072 | 0,1348 | 0,0083 | 6 | 0,53 | 0,77 | 8,67 |
| 05.09.2011 14:00 | 12.09.2011 13:00 | 1,3603 | 1,3594 | 0,002 | 0,0752 | 0,1304 | 0,0083 | 6 | 0,58 | 0,83 | 9,06 |
| 05.09.2011 13:00 | 12.09.2011 12:00 | 1,3623 | 1,3589 | 0,002 | 0,0742 | 0,1304 | 0,0083 | 6 | 0,57 | 0,83 | 8,94 |
| 05.09.2011 12:00 | 12.09.2011 11:00 | 1,3597 | 1,3561 | 0,0019 | 0,0737 | 0,1291 | 0,0083 | 6 | 0,57 | 0,8 | 8,88 |
| 05.09.2011 11:00 | 12.09.2011 10:00 | 1,3561 | 1,3551 | 0,0019 | 0,0729 | 0,1275 | 0,0083 | 6 | 0,57 | 0,8 | 8,78 |
| 05.09.2011 10:00 | 12.09.2011 9:00 | 1,3556 | 1,3552 | 0,002 | 0,072 | 0,1283 | 0,0083 | 6 | 0,56 | 0,77 | 8,67 |
| 05.09.2011 9:00 | 12.09.2011 8:00 | 1,3536 | 1,3532 | 0,002 | 0,072 | 0,1271 | 0,0083 | 6 | 0,57 | 0,77 | 8,67 |
| 05.09.2011 8:00 | 12.09.2011 7:00 | 1,3519 | 1,3554 | 0,0019 | 0,0703 | 0,1288 | 0,0083 | 6 | 0,55 | 0,74 | 8,47 |
| 05.09.2011 7:00 | 12.09.2011 6:00 | 1,3583 | 1,3579 | 0,0019 | 0,072 | 0,1224 | 0,0083 | 6 | 0,59 | 0,77 | 8,67 |
| 05.09.2011 6:00 | 12.09.2011 5:00 | 1,3591 | 1,3582 | 0,0019 | 0,0715 | 0,1224 | 0,0083 | 6 | 0,58 | 0,77 | 8,61 |
| 05.09.2011 5:00 | 12.09.2011 4:00 | 1,3593 | 1,3589 | 0,0019 | 0,0713 | 0,1224 | 0,0083 | 6 | 0,58 | 0,75 | 8,59 |
| 05.09.2011 3:00 | 12.09.2011 2:00 | 1,3583 | 1,361 | 0,0019 | 0,0746 | 0,1192 | 0,0083 | 6 | 0,63 | 0,78 | 8,99 |
Tabella 4. Test dei risultati in EViews
La tabella suggerisce che il nostro modello (così primitivo e incompiuto) è praticamente senza speranza. Ha bisogno di miglioramento.
Tracciamo i grafici delle due colonne: P/F in pips e P/F in osservazioni.
Fig. 12. Grafici del fattore di profitto del modello sul campione di 118 barre
Questo grafico rappresenta la dipendenza dei fattori di profitto dal numero di barre nell'analisi. C'è un evidente trend rialzista.
Verifichiamo i risultati sul campione di 238 bar. Il grafico disegnato è il seguente:
Fig. 13. Grafici del fattore di profitto del modello sul campione di 236 barre
Il fatto che i grafici dei fattori di profitto differiscano suggerisce che il modello è instabile.
Conclusione
L'articolo ha affrontato l'uso delle previsioni one-step-ahead prodotte da EViews per lo sviluppo dell'Expert Advisor in MetaTrader 4.
Il risultato negativo che abbiamo ottenuto indica che costruire un modello in EViews è un compito piuttosto complicato che tuttavia sembra essere potenzialmente più produttivo dello sviluppo intuitivo di Expert Advisor.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Articolo originale: https://www.mql5.com/ru/articles/1345
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