Chao Jie Shen / Profil

L'estimation des paramètres statistiques d'une séquence est très importante, car la plupart des modèles et méthodes mathématiques sont axés sur des hypothèses différentes. Par exemple, la normalité de la loi de distribution ou la valeur de dispersion, ou d'autres paramètres. Ainsi, lors de l'analyse et de la prévision de séries chronologiques, nous avons besoin d'un outil simple et pratique qui permette d'estimer rapidement et clairement les principaux paramètres statistiques. L'article décrit brièvement les paramètres statistiques les plus simples d'une séquence aléatoire et plusieurs méthodes de son analyse visuelle. Il propose l’implémentation de ces méthodes en MQL5 et les méthodes de visualisation du résultat des calculs à l'aide de l'application Gnuplot.

Il existe de nombreuses mesures qui permettent de déterminer l’efficacité et la rentabilité d’un système de trading. Cependant, les traders sont toujours prêts à soumettre n’importe quel système à un nouveau crash test. L’article explique comment les statistiques basées sur des mesures d’efficacité peuvent être utilisées pour la plateforme MetaTrader 5. Il contient la classe pour la transformation de l’interprétation des statistiques par les transactions à celle qui ne contredit pas la description donnée dans le livre de S.V. « Statistika dlya traderov » (« Statistiques destinées aux traders »). Bulashev. Il contient également un exemple de fonction personnalisée pour optimisation.

Combien de cœurs avez-vous sur votre ordinateur personnel ? Combien d'ordinateurs pouvez-vous utiliser pour optimiser une stratégie de trading ? Nous montrons ici comment utiliser le réseau cloud MQL5 pour accélérer les calculs en recevant la puissance de calcul à travers le monde d'un simple clic de souris. L'expression « Le temps, c'est de l'argent » devient de plus en plus d'actualité d'année en année, et nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre des calculs importants pendant des dizaines d'heures, voire des jours.

MetaTrader 5 nous permet de simuler le trading automatique, au sein d’un testeur de stratégie intégré, en utilisant l’Expert Advisors et le MQL5 language. Ce type de simulation est appelé test d’Expert Advisors, et peut être mis en œuvre en utilisant l’optimisation multithread, ainsi que simultanément sur un certain nombre d’instruments. Afin de fournir un test approfondi, une génération de ticks basée sur l’historique des minutes disponibles doit être effectuée. Cet article fournit une description détaillée de l’algorithme, par lequel les ticks sont générés pour les tests historiques dans le terminal client MetaTrader 5.

Cet article est consacré à une nouvelle direction en perspective dans l’apprentissage automatique - l’apprentissage profond ou, pour être précis, les réseaux de neurones profonds. Il s’agit d’un bref examen des réseaux de neurones de deuxième génération, de l’architecture de leurs connexions et de leurs principaux types, méthodes et règles d’apprentissage et de leurs principaux inconvénients, suivi de l’histoire du développement des réseaux de neurones de troisième génération, de leurs principaux types, particularités et méthodes d’entraînement. Des expériences pratiques sur la construction et l’entraînement d’un réseau neuronal profond initié par les poids d’un autoencodeur empilé avec des données réelles sont menées. Toutes les étapes, de la sélection des données d’entrée à la dérivation métrique, sont discutées en détail.

Quelles sont les différences entre les trois modes de test dans MetaTrader 5, et que faut-il particulièrement rechercher ? Comment se déroule le test d'un EA, tradant simultanément sur plusieurs instruments ? Quand et comment les valeurs des indicateurs sont-elles calculées lors des tests, et comment les événements sont-ils gérés ? Comment synchroniser les barres de différents instruments lors des tests en mode « prix d’ouverture uniquement » ? Cet article vise à apporter des réponses à ces questions et à bien d'autres.