Experts: SessionReopenEA
Excellente analyse, les tests sont concluants de ce côté-ci. Merci pour ce partage ; j’ai simplement ajouté une entrée à 1 min, puisque mon courtier ouvre à 1 h 02, ainsi qu’une journée de cotation pour affiner le tout, pour l’année en cours
Spécifications XAUUSD chez mon courtier :
BT sur chaque tick :
Une transparence exceptionnelle sur les coûts : la différence entre le spread réel de 60 points sur un aller-retour et la suggestion de 19 points de la M1 est le détail que la plupart des éditeurs taisent. Deux questions issues de mes propres travaux sur la microstructure du XAUUSD : avez-vous testé l’entrée à cours limité par rapport à l’entrée au cours du marché à la réouverture, compte tenu de l’élargissement du spread que vous avez constaté ? Et cet effet se vérifie-t-il également sur le XAGUSD? La chute brutale après 45 minutes est un magnifique indicateur de robustesse.
SessionReopenEA:
L'or fait l'objet d'une pause de maintenance quotidienne sur le CME. La première heure suivant cette pause, son cours augmente davantage que ne le laisserait supposer le hasard, et ce pour chaque année civile d'un échantillon couvrant 11 ans, alors que toutes les autres heures de la journée affichent une évolution stable. Une transaction par séance, un stop côté serveur ajusté en fonction de la volatilité, pas de moyenne ni de stratégie en grille. Puis mon modèle de coûts s’est avéré erroné. Un backtest sur des ticks réels a montré que le coût réel aller-retour à la réouverture est d’environ 60 points, et non les 19 que mes recherches avaient estimés : le champ « spread par barre M1 » est un résumé par barre et sous-estime ce coût d’environ trois fois. En relançant le backtest sur 11 ans avec le coût corrigé : +3,34 pb, t 7,40, 59,3 % de transactions gagnantes -> +1,60 pb, t 3,42, 50,8 % de transactions gagnantes L’avantage persiste, mais à moins de la moitié de sa force initiale. Ce deuxième chiffre est le bon. Ce qu’il ne représente pas : environ +3,3 % par an avec un drawdown de 4,6 %, soit environ une année sur neuf en perte. À raison de 0,01 lot, cela représente environ 130 par an – un chiffre qui mesure la taille de la position, et non la stratégie.
Author: Gianluca Gangemi