Indicateurs: SpreadInfo

[Automated-Trading]

SpreadInfo:

L'indicateur SpreadInfo affiche la valeur actuelle de l'écart, sa valeur moyenne et leur ratio dans un coin du graphique.

Author: Nikolay Kositsin

[Alain Verleyen]

Cet indicateur ne fonctionne pas comme prévu, il n'affiche pas le spread actualisé de chaque tick.

Le spread affiché sur le graphique est le spread enregistré avec les données de la bougie, il correspond au spread maximum de la bougie en cours. La moyenne mobile est donc la moyenne de l'écart maximum de chaque bougie, qui peut être très différent de l'écart actuel sur certains courtiers.

[Sergey Golubev]

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Indicateurs : spread_on_chart

newdigital, 2014.01.12 08:59

Qu'est-ce qu'un spread indique aux traders ?

• Les spreads sont basés sur les prix d'achat et de vente d'une paire de devises.
• Les coûts sont basés sur les spreads et la taille des lots.
• Les spreads sont variables et doivent être référencés dans votre logiciel de trading.

Les spreads et le Forex

Chaque marché a un spread et il en va de même pour le Forex. Un spread est simplement défini comme la différence de prix entre l'achat et la vente d'un actif sous-jacent par un trader. Les traders qui sont familiers avec les actions appelleront cela de manière synonyme l'écart entre l'offre et la demande : Ask.

Ci-dessous, nous pouvons voir un exemple de calcul du spread pour l'EURUSD. Tout d'abord, nous trouvons le prix d'achat à 1,35640, puis nous soustrayons le prix de vente de 1,32626. Après ce processus, nous obtenons une valeur de 0,00014. Les traders doivent se rappeler que la valeur du pip est alors identifiée sur l'EURUSD comme le 4ème chiffre après la décimale, ce qui fait que l'écart final calculé est de 1,4 pips.

Maintenant que nous savons comment calculer l'écart en pips, examinons les coûts réels encourus par les traders.

Coûts et calculs des spreads

Puisque l'écart n'est qu'un nombre, nous devons maintenant savoir comment l'exprimer en dollars et en centimes. La bonne nouvelle, c'est que si vous pouvez trouver le spread, le calcul de ce chiffre est très simple mathématiquement, une fois que vous avez identifié le coût du pip et le nombre de lots que vous négociez.

En utilisant les cotations ci-dessus, nous savons que nous pouvons actuellement acheter l'EURUSD à 1,3564 et clôturer la transaction à un prix de vente de 1,35474.Cela signifie que dès que notre transaction est ouverte, un trader encourt 1,4 pips d'écart. Pour trouver le coût total, nous devons maintenant multiplier cette valeur par le coût du pip tout en tenant compte du nombre total de lots négociés. Si vous négociez un lot de 10 000 EURUSD avec un coût au pip de 1 $, le coût total de la transaction sera de 1,40 $.

N'oubliez pas que le coût du pip est exponentiel. Cela signifie que vous devrez multiplier cette valeur en fonction du nombre de lots que vous négociez. Plus la taille de vos positions augmente, plus le coût du spread augmente.

Modifications de l'écart

Il est important de se rappeler que les spreads sont variables, ce qui signifie qu'ils ne restent pas toujours les mêmes et qu'ils changent sporadiquement. Ces changements sont basés sur la liquidité, qui peut varier en fonction des conditions du marché et des données économiques à venir. Pour connaître les taux de spreads actuels, consultez toujours votre plateforme de trading.

[Sergey Golubev]

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Scripts : News VLine

newdigital, 2014.01.30 09:25

Les spreads Forex et les nouvelles (basé sur l'article de dailyfx)

• Les spreads sont basés sur les prix d'achat et de vente d'une paire de devises.
• Les spreads sont variables et peuvent changer en fonction de l'actualité.
• Surveillez la normalisation des spreads, peu après les événements économiques.

Les marchés financiers ont la capacité d'être radicalement affectés par les nouvelles économiques. Les nouvelles se produisent tout au long de la semaine de trading, comme indiqué par le calendrier économique, et peuvent augmenter la volatilité du marché ainsi que les spreads que vous voyez sur vos paires de devises préférées.

Il est impératif que les nouveaux traders se familiarisent avec ce qui peut se passer lors de ces événements. Afin de mieux vous préparer aux nouvelles à venir, nous allons passer en revue ce qui se passe avec les spreads du Forex pendant les marchés volatiles.

Les spreads et l'actualité

L'actualité est une période d'incertitude notoire pour le marché. Ces communiqués du calendrier économique sont sporadiques et, selon que les attentes sont satisfaites ou non, ils peuvent entraîner une fluctuation rapide des prix. Tout comme les traders particuliers, les grands fournisseurs de liquidités ne connaissent pas l'issue des événements d'actualité avant leur publication ! C'est pourquoi ils cherchent à compenser une partie de leur risque en élargissant les spreads.

Ci-dessus, un exemple de spreads lors de la publication des chiffres de l'emploi NFP de janvier. Remarquez l'élargissement des spreads sur les principales paires de devises. Même s'il s'agit d'un événement temporaire, jusqu'à ce que le marché se normalise, les traders devront supporter des coûts de transaction plus élevés.

Faire face aux écarts

Il est important de se rappeler que les écarts sont variables, ce qui signifie qu'ils ne resteront pas toujours les mêmes et qu'ils changeront à mesure que les fournisseurs de liquidités modifieront leurs prix. Ci-dessus, nous pouvons voir la rapidité avec laquelle les spreads se normalisent après l'annonce de la nouvelle. En 5 minutes, les spreads sur l'EURUSD sont passés de 6,4 pips à 1,4 pips. Qu'en est-il donc des traders qui souhaitent exécuter des ordres en fonction des nouvelles ?

Les traders doivent toujours prendre en compte le risque lié à la volatilité des marchés. L'une des options pour négocier des événements d'actualité est d'exécuter immédiatement les ordres au marché en espérant que la volatilité du marché couvre l'augmentation du coût du spread. Les traders peuvent également attendre que les marchés se normalisent et profiter de la liquidité accrue une fois que l'activité du marché s'est calmée.

[Sergey Golubev]

Les spreads peuvent entraîner des appels de marge (d'après un article de dailyfx)

À ce stade de notre formation au trading, nous devrions être conscients du fait que les spreads de change sont variables et peuvent s'élargir à des niveaux plusieurs fois supérieurs à leurs spreads habituels. Ces augmentations de spreads sont le plus souvent observées lors des communiqués de presse et peuvent affecter rapidement nos positions. Mais quelle est la meilleure façon de résister à la tempête en période d'élargissement des spreads ?

Comment se protéger réellement contre l'élargissement des spreads

La seule façon de se protéger pendant les périodes d'élargissement des spreads est de limiter l'effet de levier utilisé sur notre compte (qui, à mon avis, devrait être inférieur à 10 fois l'effet de levier). Les spreads ne peuvent nous nuire que lorsqu'une transaction est ouverte ou fermée. Si nous n'ouvrons pas ou ne fermons pas une transaction pendant un événement d'actualité, nous ne serons pas affectés. Les prix finiront par revenir à la normale et, à un moment donné, nous clôturerons selon nos propres conditions.

Le seul moment où le marché peut nous forcer à liquider nos positions est celui de l'appel de marge. Si nous réduisons notre effet de levier, nous réduisons nos chances de liquidation.

Le mythe de la "couverture"

En aidant les traders du monde entier, j'ai pu observer de nombreuses méthodes de trading sur ce marché, bonnes ou mauvaises. L'une des méthodes les plus préjudiciables que j'ai rencontrées est l'idée de "couvrir" une opération de change en ouvrant une opération opposée sur la même paire de devises et en conservant simultanément des positions longues et courtes. Cette méthode entraîne non seulement un coût de transaction plus élevé (en payant un écart supplémentaire), mais elle ne protège pas votre position contre des pertes supplémentaires.
Les opérateurs en couverture tentent de bloquer leur profit ou leur perte sur une transaction en ouvrant une transaction opposée, mais si le spread s'élargit, cela a un impact négatif sur les deux parties de la transaction. Si le trader a un effet de levier trop important sur ces transactions, un écart plus important pourrait entraîner un appel de marge et liquider les deux positions. Pire encore, il est fort probable que votre position soit remplie au prix de l'écart élargi, ce qui ne fait qu'aggraver la situation.
Nous savons maintenant que la couverture n'est pas le bon moyen de s'assurer un bénéfice ou une perte. Seule la clôture d'une position peut le faire. La couverture peut également être dangereuse en cas d'élargissement des spreads et peut entraîner des appels de marge, c'est pourquoi nous devons limiter l'effet de levier utilisé à 10 fois ou moins.