Indicateurs: Oscillateur Aroon

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Oscillateur Aroon:

L'indicateur AroonOscillator vous permet d'anticiper les changements de prix d'un marché en tendance à un marché latéral.

Oscillateur Aroon

Author: Nikolay Kositsin

 
 

Oscillateur d'Aroon (basé sur l'article de barchart)


L'oscillateur d'Aroon mesure la force d'une tendance. Il est construit en soustrayant l'oscillateur d'Aroon à la baisse de l'oscillateur d'Aroon à la hausse. L'oscillateur d'Aroon oscille entre -100 et +100 avec zéro comme ligne centrale. Il signale une tendance haussière s'il se rapproche de sa limite supérieure et une tendance baissière s'il se rapproche de sa limite inférieure. Plus la valeur de l'oscillateur d'Aroon est proche de l'un des deux extrêmes, plus la tendance est forte.

Développé par Tushar Chande en 1995, l'Aroon est un système d'indicateurs qui peut être utilisé pour déterminer si un titre est en tendance ou non et quelle est la force de la tendance. "Aroon" signifie "Lumière précoce de l'aube" en sanskrit et Chande a choisi ce nom pour cet indicateur car il est conçu pour révéler le début d'une nouvelle tendance.

L'oscillateur Aroon est une ligne unique définie comme la différence entre Aroon (hausse) et Aroon (baisse). Les trois prennent un seul paramètre qui est le nombre de périodes de temps à utiliser dans le calcul. Étant donné que Aroon(up) et Aroon(down) oscillent tous deux entre 0 et +100, l'oscillateur d'Aroon s'étend de -100 à +100, zéro servant de ligne de croisement.

L'Aroon(up) pour une période donnée est calculé en déterminant le temps (en pourcentage) qui s'est écoulé entre le début de la période et le moment où le prix de clôture le plus élevé a été atteint au cours de cette période. Lorsque l'action atteint de nouveaux sommets au cours de la période, Aroon(up) est égal à 100. Si l'action a baissé tous les jours au cours de la période, Aroon(up) sera égal à zéro. L'Aroon(down) est calculé de la manière inverse, en recherchant les nouveaux bas plutôt que les nouveaux hauts.

Selon Chande, lorsque Aroon(up) et Aroon(down) se déplacent vers le bas de manière rapprochée, cela indique qu'une phase de consolidation est en cours et qu'aucune tendance forte n'est évidente. Lorsque l'Aroon(up) descend en dessous de 50, cela indique que la tendance actuelle a perdu son élan vers le haut. De même, lorsque l'Aroon(down) passe en dessous de 50, la tendance actuelle à la baisse a perdu son élan. Les valeurs supérieures à 70 indiquent qu'une forte tendance dans la même direction que l'Aroon (à la hausse ou à la baisse) est en cours. Les valeurs inférieures à 30 indiquent qu'une forte tendance dans la direction opposée est en cours. L'oscillateur d'Aroon signale une tendance à la hausse lorsqu'il est supérieur à zéro et une tendance à la baisse lorsqu'il est inférieur à zéro. Plus l'oscillateur est éloigné de la ligne zéro, plus la tendance est forte.

Paramètres

Période (25) - le nombre de barres, ou période, utilisé pour calculer l'étude.

Calcul

Techniquement, la formule d'Aroon(up) est la suivante :

[ [ (# de périodes) - (# de périodes depuis le plus haut durant cette période) ] / (# de périodes) ] x 100

Prenons l'exemple d'une ligne Aroon(up) de 10 périodes tracée sur un graphique quotidien. Si le prix le plus élevé des dix derniers jours a été atteint il y a 6 jours (4 jours depuis le début de la période), l'Aroon(up) pour aujourd'hui serait égal à ((10-6)/10) x 100 = 40.

Aroon(down) est calculé de la manière inverse, en recherchant les nouveaux bas plutôt que les nouveaux hauts. Lorsqu'un nouveau plus bas est atteint, Aroon(down) est égal à +100. Pour chaque période suivante qui s'écoule sans nouveau plus bas, Aroon(down) descend d'un montant égal à (1 / # de périodes) x 100.

La formule pour Aroon(down) est la suivante :

[ [ (# de périodes) - (# de périodes depuis le plus bas niveau pendant cette période) ] / (# de périodes) ] x 100

En reprenant l'exemple ci-dessus, si le prix le plus bas de cette même période de dix jours a été atteint hier (c'est-à-dire le jour 9), l'Aroon(down) pour aujourd'hui serait de 90.

Interprétation

Selon Chande, lorsque Aroon(up) et Aroon(down) évoluent vers le bas de manière rapprochée, cela indique qu'une phase de consolidation est en cours et qu'aucune tendance forte n'est évidente. Lorsque Aroon(up) passe en dessous de 50, cela indique que la tendance actuelle a perdu son élan haussier. De même, lorsque l'Aroon(down) passe en dessous de 50, la tendance actuelle à la baisse a perdu son élan. Les valeurs supérieures à 70 indiquent qu'une forte tendance dans la même direction que l'Aroon (à la hausse ou à la baisse) est en cours.

Pour l'oscillateur d'Aroon, la valeur positive indique une tendance à la hausse (ou à venir), et la valeur négative une tendance à la baisse. Plus la valeur absolue d'un oscillateur est élevée, plus l'indication d'une tendance est forte.

À certains égards, l'Aroon est similaire au système DMI de Wilder (et l'oscillateur Aroon est similaire à la ligne ADX de Wilder). Cependant, l'Aroon est construit d'une manière totalement différente. Les divergences entre les deux systèmes peuvent être très instructives.

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