Indicateurs: Filtre FIR
DC2008:
А зачем такая точность числа ПИ?
Êtes-vous sûr que la formule est correcte ? Veuillez la comparer avec les sites suivants : http://dspsystem.narod.ru/add/win/win.html
Скользящая средняя на основе цифрового фильтра. В данном примере используется Hann Window. Для изменения коэффициентов фильтра, редактируйте следующие строки в OnInit():
En ce qui concerne la terminologie, désolé, vous ne modifiez pas les coefficients de filtre, mais les coefficients de fenêtre. Il s'agit de choses différentes. Dans votre exemple, le filtre numérique (DF) est une moyenne mobile (MA), et il (MA) peut être utilisé avec n'importe quelle fenêtre (une petite partie d'entre elles est donnée dans le lien ci-dessus). Chaque fenêtre, et il y en a beaucoup, a un but spécifique. En général, elle améliore certaines propriétés du DF, mais il faut payer pour cela, rien n'est donné pour rien, des distorsions sont introduites dans le spectre de sortie.
Quant à la précision de Pi, elle n'est jamais superflue. On aura toujours le temps de charger le résultat. Voici une façon simple de le régler https://www.mql5.com/ru/code/8309.
C'est une très bonne solution.
pi = 4*MathArctan(1);
En ce qui concerne la précision de pi, la précision n'est jamais inutile. On peut toujours charger le résultat. Voici un moyen simple de le définir https://www.mql5.com/ru/code/8309.
Vous ne devez pas définir pi comme une variable. Laissez-le être une constante.
Mais vous n'avez pas besoin de caractères supplémentaires non plus. Pour le double, nous connaissons le nombre de caractères qui peuvent être stockés.
Il ne faut pas définir pi comme une variable. Il est préférable qu'il s'agisse d'une constante.
Mais vous n'avez pas non plus besoin de caractères supplémentaires. Pour double, nous connaissons le nombre de caractères qui peuvent être stockés.
Êtes-vous sûr que la formule est correcte ? Veuillez la comparer avec ces http://dspsystem.narod.ru/add/win/win.html
En ce qui concerne la terminologie, désolé, vous ne modifiez pas les coefficients de filtre, mais les coefficients de fenêtre. Il s'agit de choses différentes. Dans votre exemple, le filtre numérique (DF) est une moyenne mobile (MA), et il (MA) peut être utilisé avec n'importe quelle fenêtre (une petite partie d'entre elles est donnée dans le lien ci-dessus). Chaque fenêtre, et il y en a beaucoup, a un but spécifique. En général, elle améliore certaines propriétés du DF, mais il faut payer pour cela, rien n'est donné pour rien, des distorsions sont introduites dans le spectre de sortie.
Il existe différentes formules pour la fenêtre de Hahn et d'autres fenêtres similaires. Elles sont toutes identiques si l'on y réfléchit bien. La formule présentée dans votre lien présente un gros inconvénient : des valeurs de fenêtre nulles à n=0 et n=N-1. Comme il est absurde de multiplier les prix par des zéros, il s'avère que la fenêtre n'existe que pour les prix avec n=1...n=N-2. Désignons maintenant le nombre de prix pour lesquels la fenêtre n'est pas égale à zéro par Per, comme je l'ai fait, puis nous obtenons N-2=Per ou N=Per+2. Substituez ce N dans la formule de Hahn dans votre lien et vous obtiendrez la même formule que la mienne.
En ce qui concerne le nom de l'indicateur, il est juste. Par définition, ce que j'ai construit est un filtre numérique à réponse impulsionnelle finie
L'équation de différence qui définit la sortie d'un filtre FIR en fonction de son entrée est la suivante :
y[n]=b_0 x[n] + b_1 x[n-1] + ... + b_N x[n-N]
où :
- x[n] est le signal d'entrée,
- y[n] est le signal de sortie,
- bi sont les coefficients du
- filtre et
- N est l'ordre du filtre .
Voir ici http://en.wikipedia.org/wiki/Finite_impulse_response
Je travaille dans l'électronique depuis 21 ans. Merci pour vos commentaires. C'est agréable de parler à des personnes bien informées.
Il existe différentes formules pour la fenêtre Hanna et d'autres fenêtres similaires. Elles sont toutes identiques si l'on y réfléchit bien. La formule présentée dans votre lien présente un gros inconvénient : les valeurs nulles de la fenêtre à n=0 et n=N-1. Comme il est absurde de multiplier les prix par des zéros, il s'avère que la fenêtre n'existe que pour les prix avec n=1...n=N-2. Désignons maintenant le nombre de prix pour lesquels la fenêtre n'est pas égale à zéro par Per, comme je l'ai fait, puis nous obtenons N-2=Per ou N=Per+2. Substituez ce N dans la formule de Hahn dans votre lien et vous obtiendrez la même formule que la mienne.
....
Merci pour le lien wikipedia. Je vais essayer de montrer avec des formules, ce que vous avez fait.
Dans votre cas, il serait plus exact d'écrire cette formule comme suit
y[n]=a_0*b_0* x[n] +a_1*b_1* x[n-1] + ... + a_N*b_N* x[n-N]
x[n] est le signal d'entrée,
y[n] est le signal de sortie,
bi sont les coefficients du filtre, et
а[i] sont les coefficients de la fenêtre ,
N est l'ordre du filtre
En d'autres termes, vous avez convolué les coefficients DF(b) et les coefficients de la fenêtre(a).
Oui, vous avez raison de dire qu'il existe différentes formules pour écrire les fonctions de fenêtre, mais cette différence est due au fait que la convolution est effectuée dans le domaine de la fréquence ou dans le domaine temporel. Et ces formules sont rigidement liées par la transformée de Fourier http://ru.wikipedia.org/wiki/Оконное_преобразование_Фурье.
Bien que les formules soient similaires, il ne faut jamais confondre le domaine dans lequel la convolution est effectuée, sinon on obtient un abracodabra.
Passons maintenant à n. Dans la formule, il est très important de déterminer si elle commence à 0 ou à 1 ("...la fenêtre n'existe que pour les prix avec n=1.....n=N), car si l'on décale de 1, tout se décale et N-1 devient N, et non N-2.
La formule exacte de la fenêtre de Hahn est la suivante
p(t) = 0,5[1+cos(pi*t/tac)].
Pour ceux qui souhaitent approfondir ce sujet, j'ai joint un fichier contenant un cours.
Pour les traders
Je vais essayer d'expliquer ce dont nous parlons en utilisant un exemple que vous connaissez tous.
https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/indicators/trend_indicators/ma
Tout le monde connaît :
(a) la moyenne mobile simple (SMA).
Sa fenêtre est rectangulaire, c'est-à-dire que chaque valeur de prix a le même poids a[i]= 1, quelle que soit la profondeur de l'historique.
b) Moyenne mobile linéaire pondérée (LWMA)
Dans une moyenne mobile pondérée, les données les plus récentes ont plus de poids et les données antérieures en ont moins.
Par exemple, les coefficients de fenêtre a[1]=1, a[2]=1/2,a[3]=1/3 .... a[n]=1/n
SO. gpwr En outre, un ingénieur radio trouvera toujours un langage commun avec un ingénieur électronique, surtout si tous deux ne sont pas nouveaux dans ce domaine et parlent une langue universelle - la langue des mathématiques.
il n'y a que 3 indicateurs - le prix, le prix de clôture et la moyenne mobile simple
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Filtre FIR:
Moyenne mobile basée sur un filtre numérique.
Author: Vladimir