Bibliothèque: MultiTester - page 32

[Alain Verleyen]

Excellent outil et le travail d'investigation nécessaire pour utiliser WinAPI.

Merci à tous.

[Kortezubi]

Quelqu'un peut-il me dire comment sauvegarder un rapport de backtest HTML pour chaque stratégie testée dans multitester_example2.mq5 ?

Est-ce que quelqu'un peut me dire comment sauvegarder un rapport de backtest HTML pour chaque stratégie testée dans multitester_example2.mq5 ?

Je m'excuse pour la mauvaise traduction.

 #include <fxsaber\MultiTester\MultiTester.mqh> // Plusieurs exécutions/optimisations dans le testeur.

// Cette fonction est responsable de la génération de la liste des tâches.
void SetTesterSettings()
{
  static const string ExpertNames[] = {"Examples\\Moving Average\\Moving Average.ex5",
                                       "Examples\\MACD\\MACD Sample.ex5",
                                       "Examples\\Controls\\Controls.ex5",
                                       "Examples\\ChartInChart\\ChartInChart.ex5"};

  const int Size = ArraySize(ExpertNames);

  for (int i = 0; i < Size; i++)
    TesterSettings.Add(ExpertNames[i]);
} 

[fxsaber]

Kortezubi #:

Quelqu'un peut-il me dire comment enregistrer le rapport de test HTML pour chaque stratégie testée dans multitester_example2.mq5 ?

Vous pouvez ouvrir les caches tst/opt des actions de test précédentes et les utiliser de la manière habituelle.

[Kortezubi]

fxsaber # :

Vous pouvez ouvrir les caches tst/opt des actions précédentes du testeur et les utiliser de la manière habituelle.

Merci d'avoir pris le temps de répondre, mais j'espérais pouvoir enregistrer automatiquement le rapport HTML du testeur dans un dossier pour chaque EA pendant les tests.

[fxsaber]

Kortezubi #:

Merci, mais j'espérais pouvoir enregistrer automatiquement le rapport HTML du testeur dans un dossier pour chaque EA au fur et à mesure que je la testais.

Je n'ai pas ajouté cette fonctionnalité. Le scénario suivant est théoriquement possible.

1. Télécharger manuellement et gratuitement les EAs qui vous intéressent sur le marché.
2. Créer un fichier ini de backtest pour chacun d'entre eux.
3. Exécuter tous les fichiers ini dans le testeur, en obtenant des backtests de chaque Expert Advisor.
4. Créez un rapport HTML pour chacun d'entre eux.
5. Combinez tous les backtests en un seul portefeuille de négociation.

En principe, Validate vous permet de le faire dès maintenant.

[Kortezubi]

fxsaber #:

Je n'ai pas ajouté cette fonctionnalité. Le scénario suivant est théoriquement possible.

1. Télécharger manuellement et gratuitement les Expert Advisors qui vous intéressent sur le marché.
2. Créer un fichier ini de backtest pour chacun d'entre eux.
3. Exécuter tous les fichiers ini dans le testeur, en obtenant des backtests de chaque Expert Advisor.
4. Créez un rapport HTML pour chacun d'entre eux.
5. Combinez tous les backtests en un seul portefeuille de trading.

En principe, Validate vous permet de le faire dès maintenant.

Merci, je vais étudier Validate.

[Sergey Porphiryev]

Le RAPPORT DU TESTEUR DE STRATÉGIES manque cruellement d'informations sur la transaction qui a été fermée parmi celles qui avaient été ouvertes précédemment. Et quel était le drawdown maximum de la transaction avant qu'elle ne soit fermée.
Est-il possible d'ajouter un autre formulaire de rapport au menu contextuel?
Et ne faites pas de lignes séparées pour chaque entrée/sortie. Mais créer des lignes pour chaque transaction, avec des informations sur l'heure et la position de l'ouverture/fermeture et, en conséquence, sur le drawdown.
Oui, la question se posera de savoir comment décrire l'historique lorsque la transaction est partiellement clôturée, mais il est possible que le rapport crée une ligne sur la transaction après avoir reçu des données sur la clôture, respectivement à ce stade, vous pouvez afficher la partie de la transaction qui a déjà été clôturée, avec toutes ses données initiales, et lorsque la transaction est finalement clôturée, ajouter une autre ligne pour des informations sur cette partie de la transaction...

En tout état de cause, ce n'est pas si important. Mais il y a un grand manque de données de sauvegarde sur l'équité (drawdown).
Pour calculer certaines de vos stratégies de gestion plus complexes, il est plus facile de décharger l'historique des transactions, où l'Expert Advisor a effectué toutes les transactions avec la même taille de lot minimum. Vous pouvez lire les mêmes Pandas en Python et les tordre comme vous le souhaitez, mais si nous disposons de données incomplètes et d'aucune information sur le drawdown (sur chaque transaction), nous ne pouvons que rêver d'une telle flexibilité d'analyse....

[fxsaber]

Sergey Porphiryev #:

ne pas faire de lignes séparées pour chaque entrée/sortie. Mais de faire des lignes pour chaque transaction, avec des informations sur l'heure et la position de l'ouverture/fermeture et en conséquence sur le drawdown.

Rapport alternatif.

nos données ne sont pas complètes et il n'y a pas d'information sur le drawdown (sur chaque transaction).

Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégies de trading.

Erreurs, bugs, questions

fxsaber, 2023.11.07 14:20

mqh des bibliothèques correspondantes des lecteurs tst/opt-format.

• tst: single pass statistics - here + this.
• tst: mfe, mae de chaque position.

• tst: équité, équilibre, charge.

  
  

• opt: statistiques de chaque passe.

Prenez ces données dans tst.

[Sergey Porphiryev]

fxsaber #:

Rapport alternatif.

Prenez ces données de tst.

C'est la bombe !!!

[fxsaber]

fxsaber #:

Prenez ces données de tst.

Voici la source pour MAE/MFE.