Discussion de l'article "Combinatoire et théorie des probabilités pour le trading (Partie I) : L'essentiel"
Parfois, je pense que c'est un robot qui étiquette les articles....
Je n'ai pu lire que les 3 premières sections (jusqu'à la première image) - j'en ai eu assez de relire chaque phrase 2 fois, imho, après chaque phrase vous pouvez mettre un signe de copyright (C) ou le copier sur WikiCitebook.
ZY : ou alors c'est une traduction d'un pays étranger ? - alors une traduction très médiocre, pour ne pas dire plus, l'original est en quoi ? - En albanais ?
Il existe de nombreuses façons de gagner de l'argent. Il ne faut pas blâmer l'auteur. D'autant plus qu'il semble que de telles publications soient demandées par le "comité éditorial" .....
Vous avez raison, il y en aura 2 de plus au moins, une partie du matériel est déjà là, oui c'est compliqué, mais utile, pour que tout le monde comprenne tout est pris de ma tête et pas de traduction. Je n'utilise pas du tout de sources externes, et si je le fais, j'essaie de le dire avec mes propres mots, mais cela arrive très rarement. Je vois déjà qu'une telle branche sera très demandée, ne serait-ce qu'à cause des commentaires. Etudiez bien avant de troller (je ne m'adresse pas à vous Michael, mais à tous les autres), le matériel est vraiment utile d'un point de vue pratique.
Vous avez raison, il y en aura 2 de plus au moins, une partie du matériel est déjà là, oui c'est compliqué, mais utile, pour que tout le monde comprenne tout est pris de ma tête et pas de traduction. Je n'utilise pas du tout de sources externes, et si je le fais, j'essaie de le dire avec mes propres mots, mais cela arrive très rarement. Je vois déjà qu'une telle branche sera très demandée, ne serait-ce qu'à cause des commentaires. Etudiez bien avant de troller (je ne m'adresse pas à vous Michael, mais à tous les autres), le matériel est vraiment utile d'un point de vue pratique.
Je lirai !
Oh, je me souviens que j'ai réussi un test sur "TheorVeru".
En outre, notre Rimma Ilyinichna n'aimait pas que je sois en retard, alors au lieu d'une seule, elle m'a donné deux tâches :
1. Calculer la probabilité d'un événement ;
2. Sur les mathématiques.
J'ai réussi le test :)
Commentez votre lecture :
- Je commencerais par un jeu de pile ou face - c'est classique et très clair.
Eh bien, c'est ainsi, ce n'est pas un jugement méchant.
Excellent !
Tout à fait d'accord, mais :
1. Pour le futur MTS, il est nécessaire de limiter :
a) l'espace des options lui-même, par exemple, pour calculer la probabilité non seulement de la direction vers le haut ou vers le bas, mais de prendre une direction déjà plus probable avec l'aide de l'indicateur stochastique (une telle hypothèse expérimentée).
Le mouvement lui-même pour une certaine période est exprimé par une intention, menant pour nous ou une tendance locale, qui pendant la journée peut être exprimée dans seulement 5-10 barres sur, par exemple, 48 barres (30 min).
En conséquence, si l'une des transactions a un résultat négatif après n étapes, nous continuons à suivre l'intention, en augmentant le volume et la probabilité d'un résultat positif sur le nombre limité de
barres restantes dans la journée de négociation en cours. Le "StopLoss" et le "Taki Profit" seront égalisés pour la beauté.
2. L'état précédent avec une autre direction sélectionnée ne sera pas touché, il se fondra dans l'état actuel et se terminera lorsque le dernier ordre sera exécuté.
Excellent !
Tout à fait d'accord, mais :
1. Pour le futur MTS, il est nécessaire de limiter :
a) l'espace des options lui-même, par exemple, pour calculer la probabilité non seulement de la direction vers le haut ou vers le bas, mais de prendre une direction déjà plus probable avec l'aide de l'indicateur stochastique (une telle hypothèse expérimentée).
Le mouvement lui-même pour une certaine période est exprimé par une intention, menant pour nous ou une tendance locale, qui pendant la journée peut être exprimée dans seulement 5-10 barres sur, par exemple, 48 barres (30 min).
En conséquence, si l'une des transactions a un résultat négatif après n étapes, nous continuons à suivre l'intention, en augmentant le volume et la probabilité d'un résultat positif sur le nombre limité de
barres restantes dans la journée de négociation en cours. Le "StopLoss" et le "Taki Profit" seront égalisés pour la beauté.
2. L'état précédent avec une autre direction sélectionnée ne sera pas touché, il se fondra dans l'état actuel et se terminera lorsque le dernier ordre sera exécuté.
Oui, nous pouvons le faire, le problème est que nous pensons seulement qu'il y aura une continuation ou un renversement de la tendance, toutes les estimations sont purement approximatives, à l'œil. Nous "pensons" seulement que l'indicateur va donner quelque chose, mais il ne nous doit rien. Tout ce que nous avons, c'est un nom tapageur et l'illusion qu'il devrait donner quelque chose, mais en réalité c'est "0". Nous avons besoin de valeurs spécifiques, d'attentes mathématiques, de rapports entre les arrêts. Ces mathématiques ne peuvent être utiles que s'il existe des probabilités clairement définies, qui ne peuvent être déterminées qu'à partir de statistiques commerciales. C'est là que réside la variabilité, en ce sens que ces mathématiques ne nous indiqueront les probabilités de certains événements qu'en fonction de la qualité de nos prédictions. La qualité de la prédiction ne peut être décrite que par les statistiques commerciales.) Il existe de nombreuses autres nuances auxquelles peu de gens pensent. Par exemple, dans quelle mesure la tendance va se poursuivre par rapport au segment dans lequel elle a été détectée, dans quelle mesure son espérance mathématique va baisser ou au contraire s'inverser, il y a tellement de points blancs qu'il vaut mieux ne pas y penser si l'on peut encore utiliser sa raison ). Je vais essayer de montrer quelque chose de vraiment utile dans la mesure du possible. En ce qui concerne l'indicateur, tout est simple : nous trouvons des probabilités, nous les entrons dans le modèle et nous obtenons la réponse ). Mais pour cela, il faut d'abord obtenir des statistiques
La question de la recherche d'une structure élémentaire (comme un atome en physique ou un élément du tableau de Mendeleïev en chimie) a été posée à juste titre.
Pour les graphiques des marchés financiers, une telle structure a été trouvée dans la théorie de l'équilibre impulsionnel. Il s'agit de la forme M (structure fractale).
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Un nouvel article Combinatoire et théorie des probabilités pour le trading (Partie I) : L'essentiel a été publié :
Dans cette série d'articles, nous tenterons de trouver une application pratique de la théorie des probabilités pour décrire les processus de trading et de fixation des prix. Dans le premier article, nous examinerons les bases de la combinatoire et des probabilités, et nous analyserons le premier exemple d'application des fractales dans le cadre de la théorie des probabilités.
Cet exemple est proche du marché. Il calcule la probabilité que, sur n étapes, le marché progresse de u étapes. Un pas est le mouvement du prix à un certain nombre de points vers le haut ou vers le bas, par rapport au pas précédent. Le tableau graphique des probabilités pour chaque "u" peut être représenté comme suit :
Par souci de simplicité, j'ai utilisé un schéma de Bernoulli à 10 étapes. Le fichier est attaché ci-dessous, afin que vous puissiez le tester. Il n'est pas nécessaire d'appliquer ce schéma aux prix. Il peut également s'appliquer aux ordres ou à toute autre chose.
Auteur : Evgeniy Ilin