Pair trading et arbitrage multidevises. L'épreuve de force. - page 91
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Une grande taille de fenêtre augmente le temps de présence dans une position et conduit généralement à un transfert dans les positions en fonction du temps.
Ici, nous devrions partir de ce que nous comptons. Et ce que nous comptons, c'est la rentabilité. C'est la base de la période pendant laquelle nous considérons cette rentabilité.
La rentabilité est généralement considérée pour un jour, une semaine, un mois, un trimestre, une année. Ici, ce sont tous les besoins.
On peut aussi compter pour 8 heures, comme une séance de trading. Donc, chacun a son propre choix ici.
Je ne sais pas. Je répète qu'Eugène n'a pas de retard et qu'il a déjà calculé le zéro à l'écran.
En général, tant que je ne l'aurai pas vérifié moi-même, je ne serai pas convaincu de mon hypothèse.
Mais il semble qu'il y ait une logique, puisque les coefficients sont calculés à chaque étape, ce qui égalise les courbes,
et qu'à chaque instant tous les processus donnent toujours un état zéro commun)).
S'il y a ATR dans les calculs, alors il y a déjà des retards et des perturbations, et il y en a beaucoup.
PS. Au fait, vous n'avez pas écarté le lien que vous avez mentionné plus tôt :-)
mais on ne peut pas résoudre complètement la "malédiction des fenêtres coulissantes" sans coefficients, corrections et tailles dynamiques.
Permettez-moi d'ajouter une réflexion.
Je comprends de quelles malédictions vous parlez, ces malédictions ont un coupable. Et ce sont les méthodes statistiques qui résolvent le problème.
Les méthodes statistiques donnent un biais d'estimation, à partir de cette courbe et des courbes de flottement. Quelles sont les méthodes scientifiques que je n'ai pas essayées, les courbes flottantes et tout le reste.
C'est la raison pour laquelle j'ai été surpris par l'écran d'Eugene, qui ne mentionne pas ces malédictions. Et il y a une supposée réponse à cela,
la dérivée du système est toujours nulle, grâce aux coefficients, car la formule conduit à cet état zéro.
En d'autres termes, l'erreur est de 0.
Quel lien ?
Permettez-moi d'ajouter une réflexion.
Je comprends de quelles malédictions vous parlez, ces malédictions ont un coupable. Et ce sont les méthodes statistiques de résolution du problème.
Les méthodes statistiques donnent un biais d'estimation, et c'est ce qui fait flotter les courbes. Quelles sont les méthodes scientifiques que je n'ai pas essayées, les flotteurs et tout le reste.
C'est pourquoi j'ai été interpellé par l'écran d'Eugène, qui ne contient pas de malédiction. Et il y a une supposée réponse à cela, le système
est toujours égal à zéro, grâce aux coefficients, parce que la formule mène juste à cet état zéro.
Quel lien ?
sur une autre méthode decalcul du volume dans le spread trading. Ou était-ce votre homonyme ?
sur une autre méthode decalcul du volume dans le cadre du spread trading. Ou était-ce votre homonyme ?
Non, ce n'était probablement pas moi )))
Non, je suppose que ce n'était pas moi ))
Ah... vous voulez parler des énigmes ;-)
La solution à l'énigme de l'absence de signification de l'ATR : si les devises sont combinées dans une base commune et normalisées par le rendement, alors l'ATR n'est pas seulement en retard de manière constructive, il est similaire au point d'être indiscernable. La différence réside dans le bruit
et la deuxième partie du puzzle - la structure de l'ATR est initialement connue (lorsqu'elle augmente/diminue). Mais la structure de l'ATR peut être "prédite" par les camarades qui maîtrisent Fourier, elle est périodique.
Oh, vous voulez dire les puzzles).
La solution à l'énigme de l'absence de signification de l'ATR : si les devises sont combinées dans une base commune et normalisées par le rendement, alors l'ATR n'est pas seulement structurellement intrinsèquement décalé, il est similaire au point d'être indiscernable. La différence réside dans le bruit
et la deuxième partie du puzzle - la structure de l'ATR est initialement connue (lorsqu'elle augmente/diminue). Mais la structure de l'ATR peut être "prédite" par les camarades qui maîtrisent Fourier, elle est périodique.
Je n'ai rien dit sur l'ATR non plus ))
J'ai juste rassemblé ce que Renat a écrit.
Et l'ATR n'est pas du tout nécessaire ici. Il n'y a rien là, sauf la formule ))
Et ensuite vous pouvez la modifier à votre guise.
Je n'ai pas parlé d'ATR non plus ))
J'ai juste rassemblé ce que Renat a écrit.
Et l'ATR n'est pas du tout nécessaire ici. Il n'y a rien d'autre que la formule ))
Et vous pouvez la modifier à votre guise.
Il s'agit de casse-tête :-)
Nous devrions également mentionner CME, afin qu'aucune question ne soit posée.
Eh bien, ce qu'il montre sur les écrans n'a rien à voir avec ce que j'obtiens sur le graphique horaire, si nous parlons de l'approche de Renat.
Il a donc sa propre bicyclette de construction.
Sur cet écran sans la formule, je n'arrive toujours pas à l'écrire.
Pour le moment, sur un simple rendement sur des graphiques horaires, il y a une telle bifurcation.
pas encore de formules correctes.
plus ou moins
mais ce n'est pas encore correct.
beaucoup trop
Je voudrais partager mes observations, ce qui est important à observer dans le trading automatique multidevises.
1.Le point important est de comprendre dans quel état se trouve le canal général du marché (combien d'argent est dans la caisse et la direction du mouvement).
Pour construire un algorithme de cette compréhension, vous aurez besoin de prendre à partir de 8 buffers de l'indicateur CCFp les données sur les devises - additionnez leurs valeurs, vous obtiendrez la largeur totale du canal.
Cette valeur de la largeur du canal doit être prise pour les 15 derniers chandeliers (je l'ai fait ainsi), prendre la valeur moyenne qui est égale à 1, par rapport à elle, recalculer les valeurs pour tous les chandeliers
et alors vous obtiendrez différentes variantes d'entrée en position. Il y a 4 variantes et chaque variante a 4 sous-types de positions - soit 16 types au total.
2. Chaque variante doit être décrite séparément, le Forex est comme une voiture à quatre roues sur un moteur à quatre pistons avec un différentiel de distribution.
Déterminez la largeur du canal pour la période et la largeur moyenne du canal pour 15 périodes ( 100 est la largeur moyenne du canal à 100%, 65 -75 est la largeur minimale du canal selon mes observations peut tomber à 60 - 75%,
la largeur maximale peut être 130-145)
Je vais écrire les valeurs pour les 4 dernières périodes par exemple 0,1,2,3 (0-courant) que vous obtenez pour les calculs ultérieurs.
Les états du marché sont les suivants :
1. gap1 66.00, 67.55, 75.10, 89.28 La largeur du canal est inférieure à la moyenne de 100%, le canal se rétrécit
2. cross1 89.28, 75.10 , 67.55, 66 . 00 La largeur de la voie est inférieure à la moyenne de 100%, la voie est en expansion
3. cross2 110.01, 107.55, 85.10, 79.28 La largeur de la voie est supérieure à la moyenne de 100%, la voie est en expansion
4.gap2 121.00, 127.55, 131.10, 129.28 La largeur du canal est supérieure à la moyenne de 100%, le canal se rétrécit.
Il convient de noter qu'il y a un mouvement directionnel du canal et qu'il existe des valeurs limites auxquelles la direction du mouvement change.
3. Pour chaque pari sur les 28 paires de 8 devises principales, il est nécessaire de déterminer sa part ou sa part de la largeur totale du canal.
La part change dynamiquement, le graphique peut croître, par exemple, et la part en même temps diminuer, parce que la largeur totale du canal croît plus vite que la part d'un pari particulier ne croît.
La détermination de la croissance ou de la baisse de l'action par rapport aux périodes précédentes est liée à la croissance ou à la baisse de la largeur totale du canal. Ce coefficient de croissance doit donc figurer dans la formule
pour déterminer le signal d'achat ou de vente, ou de sortie de la position.
4) Après avoir déterminé la largeur (plus ou moins) et la direction du mouvement du canal (plus ou moins), ainsi que la croissance ou la baisse de l'action (plus ou moins), vous avez deux options pour résoudre la question (vendre ou acheter)
et donc 16 options pour répondre à votre question 2x2x2x2x2=16.
Il s'agit du différentiel de change, après l'avoir réglé - il nous faut maintenant décrire 16 variantes
pour chaque pari à partir de 28 paires du panier de 8 devises "USD", "EUR", "GBP", "JPY", "AUD", "CAD", "NZD", "CHF".
Je voudrais vous faire part de mes observations, ....
Et comment ces observations vous profitent-elles en termes de bénéfices ?