Pair trading et arbitrage multidevises. L'épreuve de force. - page 92
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Pour la commodité de tous, voici un lien vers la source primaire mentionnée dans le post du CCFp https://www.mql5.com/ru/articles/1464.
message
je n'ai pas encore eu les bonnes
plus ou moins
mais ce n'est toujours pas le cas.
exagéré
Renat, je me base uniquement sur ce que vous avez écrit.
Commençons par le début, vous avez laissé entendre que nous devrions tout construire en fonction de la rentabilité.
Bien que je sache déjà que les données doivent être mises à l'échelle, elles peuvent l'être de différentes manières. Et elles peuvent l'être de différentes manières.
Mais vous écrivez pour le rendement.
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Pair trading et arbitrage multidevises. Litiges.
Renat Akhtyamov, 2023.08.01 02:03
D'accord, ne discutez pas.
Votre principale erreur est de ne pas avoir compris l'essence de la question.
J'aime toujours poser des questions suggestives.
Celui qui peut répondre comprendra ce que je veux dire.
---
Disons que tous les produits ont augmenté du même pourcentage, 100 pour cent.
les allumettes passent de 1 à 2
pain de 30 à 60.
Maintenant, calculez l'écart correct.
et il est évident pour tout le monde qu'ils ne vont pas se remettre ensemble.
Bon, d'accord.
Eugène montre alors son écran, ce qu'il a obtenu à la fin, mais déjà avec la formule.
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Pair trading et arbitrage multidevises. L'épreuve de force.
Yevgeniy, 2023.10.25 20:16
Renat, j'essaie d'identifier, d'aider. Derrière le point de référence, le solde est toujours nul.
Vous lui répondez que tout est correct
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Pair trading et arbitrage multidevises. Les litiges.
Renat Akhtyamov, 2023.10.25 20:32
mda, norm, beau, très sincère et correct
le début du compte à rebours sur un tambour, il devrait être ainsi et devrait être
C'est ici.
Passez maintenant la TF en MN1 et envoyez-moi une capture d'écran.
//Si vous voyez ce qui va se passer, vous n'avez pas besoin de le montrer ici.OK, à partir du moment où tout est correct, je prends l'écran d'Eugène comme exemple, ce n'est pas logique ?
Vous n'avez jamais pris la peine de montrer votre propre écran.
Je construis tout par rentabilité sans formule et je le montre.
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Pair trading et arbitrage multidevises. L'épreuve de force.
Roman, 2023.11.03 16:37
Eh bien, ce qu'il montre sur les écrans ne ressemble pas à ce que j'obtiens sur le graphique horaire, si l'on parle de l'approche de Renat.
Il a donc sa propre bicyclette de construction.
Sur cet écran sans la formule, je n'arrive toujours pas à l'écrire.
Pour le moment, sur un simple rendement sur le graphique horaire, il y a un tel glissement.
Ce qui est assez similaire à l'écran d'Eugène, mais ici sans la formule, et comme s'il y avait un espoir que la formule résolve enfin le problème.
Et maintenant vous commencez à dire que, encore une fois, tout est faux.
Mais en même temps, quelqu'un a mentionné que vous envoyez tout le monde à la branche bablokos, que c'est un peu basique là-bas.
Mais Alexander a un système complètement différent, et il a une approche complètement différente de la construction de graphes, vous le savez vous-même.
J'en conclus que d'après ce que vous avez énoncé ici, pas une seule personne ne construira ce que vous vouliez soi-disant voir, comme il se doit.
Parce que votre déclaration est confuse à un point tel que certaines personnes ont soi-disant raison, et d'autres la même construction est erronée.
Voici et je vous comprends, ce que vous vouliez dire en fin de compte. Peut-être ne pensez-vous pas du tout à l'approche d'Alexander, mais vous parlez de triangle et de formule.
Oui, c'est une autre partie de la stratégie, mais elle ne fait pas référence à la construction par formule.
Qu'est-ce qui est correct selon vous ? Commençons par ceci. Rendement, équité, pips ? Il y a beaucoup d'options sur lesquelles s'appuyer.
Où est votre vérité ? Qu'est-ce qui est exagéré ? Je n'ai montré que le graphique de rendement).
Les expériences se poursuivent )
Les expériences se poursuivent )
Cela n'a pas l'air très instructif...(
Cela n'a pas l'air très instructif.
Nous recherchons le maximum et le minimum des paires de devises. Nous vendons ce qui est en haut et achetons ce qui est en bas. Je pense également qu'il est nécessaire d'inverser les paires avec l'USD en tête ou non ? L'entrée se fait en glissant des pips, la sortie en fermant des parties jusqu'à un certain profit. Il y a 1 signal en cours de traitement jusqu'à présent.
Les expériences se poursuivent )
D'une narine à l'autre... :-)
sous des angles légèrement différents.
la capture d'écran montre le même temps.
d'une narine à l'autre. :-)
sous des angles légèrement différents
la capture d'écran montre la même heure.
Et je pense que prendre n'importe quel max/min du paquet n'est pas la bonne approche. Même s'ils sont historiquement répétés.
Il est nécessaire de ne prendre que les instruments du triangle dans une position, afin qu'il n'arrive pas qu'à l'occasion d'une nouvelle votre position soit déchirée en morceaux.
Quel est le point de départ ?
La régression linéaire et d'autres méthodes statistiques faussent les estimations, les courbes commencent à flotter avec le temps, ce qui ne correspond pas à la réalité.
Même les méthodes qui se positionnent comme adaptées au temps réel sont toujours en retard ou faussent les estimations.