Manuel du trader : ordres, prix, pile, fonds, devises - page 5
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Cela n'invalide pas la réponse précédente, peut-être que vos bots font du frontrunning, partiellement ou complètement. dans tous les cas, le nombre de requêtes par bot est intéressant.
Cela n'invalide pas la réponse précédente, peut-être que vos bots sont en frontrunning, partiellement ou complètement.
Sans équivoque, non. En aucune façon. C'est simplement que je ne me limite pas au nombre d'ordres commerciaux.
De toute façon, le nombre d'ordres par robot suscite la curiosité.
La limite s'applique donc à un seul compte. La division en bots est une convention.
Comment sont exprimés les points situés avant le point ? L'or, par exemple.
1919,20.
1918.15
Quelle est la différence entre ces prix ? 105 pips ou 1,05 pips (points ?) ?
Comment les points situés avant le point sont-ils exprimés ? Par exemple, en or.
1919.20
1918.15
Quelle est la différence entre ces prix ? 105 pips ou 1.05 pips (points ?) ?
Différence = 1 dollar et 5 cents.
Différence = 1,5 $.
Nous vous remercions de votre attention.
Exécution d'ordres à cours limité en bourse
Un algorithme boursier correct n'autorise pas les situations publiques d'offre >= demande dans la fixation des prix. Dans l'algorithme lui-même, au fur et à mesure que les offres sont reçues, une pile se forme au stade initial, dans laquelle des situations d'offre >= demande se produisent souvent. Dans une telle situation, la partie exécutive de l'algorithme d'échange est activée et a pour tâche de ramener cette situation à l'état "Offre > Demande". Ce n'est qu'une fois cette situation résolue que le pari déjà formé, avec les données de dernière minute correspondantes, devient public - accessible à tous.
SellLimit est toujours exécuté au prix Bid, BuyLimit - est exécuté au prix Ask.
Mais seuls ces Bid et Ask sont des prix non publics de la pile formée à l'étape initiale, comme je l'ai décrit ci-dessus.
Si vous mettez SellLimit - c'est un désir de vendre de votre part, ce qui équivaut à une offre pour les autres d'acheter de vous. C'est la raison pour laquelle SellLimit fait partie des gangs Ask. Par exemple, si vous placez SellLimit à l'intérieur de l'écart, la meilleure bande de vente est formée avec le niveau et le volume de votre limite. En d'autres termes, en plaçant SellLimit à l'intérieur de l'écart, vous modifiez le prix d'achat. Si quelqu'un veut acheter au prix Ask, il remplira votre limite. Dire dans ce cas que SellLimit est exécuté au prix Ask ou est exécuté sans spread est une formulation très vague. Il vaut mieux comprendre le mécanisme, comme partout ailleurs.
Permettez-moi de vous donner un exemple d'exécution . Vous avez fixé SellLimit à l'intérieur de l'écart, de sorte que Ask est égal à SellLimit. Vous fixez maintenant une limite d'achat égale à la limite de vente. Dans cette situation (voir le premier paragraphe), l'algorithme de la bourse indique que l'offre est égale à la limite d'achat. En d'autres termes, il s'avère que Bid = Ask. C'est tout, la situation est réglée jusqu'à ce que l'offre devienne supérieure à la demande. Personne ne verra de pari correct tant que l'algorithme ne l'aura pas fait. Pour simplifier, laissons les volumes SellLimit et BuyLimit égaux à Vol. Il s'avère que les deux limiteurs s'effondrent, l'offre et la demande deviennent égales aux meilleures bandes suivantes dans la pile, c'est-à-dire que la demande > l'offre. Les dernières données contiennent alors le prix d'exécution, qui est égal à votre SellLimit (== BuyLimit), le volume Vol et la direction BUY (parce que BuyLimit a été envoyé plus tard que SellLimit).
Notez que si, dans la même situation, vous envoyez d'abord BuyLimit puis SellLimit, le résultat sera le même - vous achetez/vendez à vous-même, en perdant une double commission. Mais seulement dans Last-data le drapeau de direction sera opposé - SELL.
Revenons à la question du prix auquel les limiteurs sont exécutés :
Si vous observez les barres d'un TF peu profond sur n'importe quel symbole faiblement liquide, vous verrez que les barres Bid sont sous-cotées en bas (BuyLimits) et que les barres Ask sont sous-cotées en haut (SellLimits).
Examinons à nouveau la situation SellLimit. Dans le testeur de barres, SellLimit ne sera exécuté que si son HighBid >= SellLimit. Notez que HighBid (ainsi que LowAsk) n'est pratiquement pas coupé sur les bourses. Et à l'avenir, ils ne sont pas réduits du tout sur ECN/STP. En d'autres termes, si vous avez besoin de tester une stratégie avec des limiteurs, la principale information sur l'exécution de SellLimit est la valeur du prix de l'offre, ou plutôt de son niveau le plus élevé. Cela peut être un autre argument en faveur de l'affirmation selon laquelle SellLimit est exécuté exactement au cours acheteur.
En faisant une petite digression, nous pouvons dire que les ZigZags avec des sommets sur les données Bid et des creux sur les données Ask sont construits pour les mêmes raisons. Et c'est sur la base de cette construction que la rentabilité potentielle maximale est estimée.
P.S. Je n'ai pas effectué une seule transaction sur les bourses. Simplement, l'algorithme de formation des plateformes boursières est un cas très particulier d'algorithmes de formation de plateformes plus complexes - les marchés décentralisés (darkpools). Je n'écrirai sur ce sujet que lorsque tout sera clair au sujet des bourses.
merci pour ces informations. malheureusement, tout n'est pas clair, il me manque une représentation visuelle. ce serait plus facile avec cela. j'aimerais bien comprendre comment tout fonctionne.