Demande de l'indicateur R-Squared

 

J'ai cherché l'indicateur R-Squared. J'en ai entendu parler pour la première fois dans Chande/KRoll The New Technical Trader. Il est également mentionné à plusieurs reprises dans Prings Momentum Explained II. Pring l'utilise comme un filtre couplé à ses indicateurs. Il s'agit essentiellement de la mesure de la force d'une tendance - et non de sa direction. Un exemple serait de l'utiliser avec des oscillateurs - lorsque vous avez un croisement stoïchastique et des lectures r-carré élevées - la probabilité d'un changement de tendance est élevée : Si les lectures r-squared sont faibles et le croisement stoïchastique - ignorez le croisement ou le trade.

J'ai demandé l'indicateur à VTTRADER et ils ont dit qu'il ne pouvait pas être programmé parce qu'ils n'ont pas la fonction Corr ? Je ne suis pas un programmeur et je n'ai aucune idée de ce que cela signifie. Je dispose d'une formule de Metastock et d'Amibroker.

Formule Metastock :

Pwr(Corr(Com(1),C,14,0),2)

Voici un collage des informations d'Amibroker :

Description :

R-2 tente de mesurer un pourcentage du mouvement d'une action qui peut être attribué à la régression linéaire. Lorsqu'il est utilisé en combinaison avec Slope, vous disposez d'un outil qui peut aider à la détection des tendances.

Pour déterminer si la tendance est statistiquement significative pour une ligne de régression linéaire de période x donnée, tracez l'indicateur r-squared et consultez le tableau suivant. Ce tableau indique les valeurs de r-carré requises pour un niveau de confiance de 95 % à différentes périodes. Si la valeur de r-carré est inférieure aux valeurs critiques indiquées, vous devez supposer que les prix ne présentent aucune tendance statistiquement significative.

Nombre de périodes r-carré Valeur critique(95%de confiance)

5 0.77

10 0.40

14 0.27

20 0.20

25 0.16

30 0.13

50 0.08

60 0.06

120 0.03

L'indicateur comprend un commentaire et une interprétation de son utilisation.

Formule :

/*Pour déterminer si la tendance est statistiquement significative pour une période x donnée

ligne de régression linéaire, tracez l'indicateur r-carré et consultez le tableau suivant.

tableau. Ce tableau indique les valeurs de r-carré requises pour un niveau de confiance de 95 % à diverses périodes.

à diverses périodes. Si la valeur de r-carré est inférieure aux

valeurs critiques indiquées, vous devez supposer que les prix ne présentent pas de tendance statistiquement

statistiquement significative.

Nombre de périodes Valeur critique de r-carré (95% de confiance)

5 0.77

10 0.40

14 0.27

20 0.20

25 0.16

30 0.13

50 0.08

60 0.06

120 0.03

*/

R2PDS=20 ; /*pour les ajustements automatiques de la ligne de valeur critique r2, utilisez l'une des

l'une des périodes énumérées ci-dessus*/

R2=Corrélation(Cum( 1 ),C,r2pds)*Corrélation(Cum( 1 ),C,r2pds) ;

slope=LinRegSlope(C,r2pds) ;

Crit=IIf(R2PDS==5,.77,IIf(R2PDS==10,.40,IIf(R2PDS==14,.27,IIf(R2PDS==20,.20,IIf(R2PDS==25,.16,IIf(R2PDS==30,.13,IIf(R2PDS==50,.08,IIf(R2PDS==60,.06,IIf(R2PDS==120,.03,0)))))))));

Plot(r2, "R au carré",2,1) ;

Plot(slope, "Slope",IIf(slope<0,4,5),2|styleOwnScale) ;

Plot(Crit,"",7,1) ;

Title=WriteIf(R2>Crit, "Les valeurs R2 indiquent qu'une tendance est en place", "Les valeurs R2

indiquent un marché sans tendance")+WriteIf(slope>0,"\n Slope is Positive","\n Slope

est négative") ;

"\NInterprétation \NLes valeurs r-carré montrent le pourcentage de mouvement qui

peut être expliqué par une régression linéaire. Par exemple, si la valeur r-carré sur

sur 20 jours est de 70 %, cela signifie que 70 % du mouvement du titre est

expliquée par la régression linéaire. Les 30 % restants sont du bruit aléatoire inexpliqué.\n

Bien que les valeurs R2 soient intéressantes en elles-mêmes, elles sont plus faciles à interpréter lorsqu'elles sont utilisées conjointement avec la pente.

lorsqu'elles sont utilisées conjointement avec la pente. Lorsque R2 dépasse sa valeur critique, cela

indique que le marché est en tendance, lorsque l'indicateur tombe en dessous de son seuil

alors une condition de baisse de tendance peut être en place. \N Ce tableau indique les valeurs de

r-carré requises pour un niveau de confiance de 95 % à différentes périodes. Si la valeur du

Si la valeur de r-carré est inférieure aux valeurs critiques indiquées, vous devez supposer que

les prix ne présentent pas de tendance statistiquement significative. \n \n R-2 Pds Valeur critique

Valeur critique (95% de confiance) "+

"\n \n 5 0,77\n 10 0,40\n 14

0,27 ín 20 0,20 ín 25 0,16 ín 30

0,13 \n 50 0,08 \n 60 0,06 \n 120

0.03"

+ "\n \n Vous pouvez même envisager d'ouvrir une position à court terme à l'opposé de la

tendance dominante lorsque vous observez que le r-squared s'arrondit à des niveaux extrêmes. Par exemple

Par exemple, si la pente est positive ET que r-squared est supérieur à 0,80 puis commence à baisser, vous pouvez envisager de vendre ou d'acheter des actions.

commence à baisser, vous pouvez envisager de vendre ou d'ouvrir une position courte. Il existe

nombreuses façons d'utiliser les résultats de régression linéaire de r-carré et de pente dans les

systèmes de trading. Pour une couverture plus détaillée, reportez-vous au livre The New

Technical Trader de Tushar Chande et Stanley Kroll" ;

J'espère que ces informations sont suffisantes pour programmer un indicateur.

Je suis également intéressé par d'autres indicateurs qui font la même chose. Un moyen d'évaluer la force du signal d'un indicateur. Un filtre pour arrêter certains signaux d'indicateur avec une faible force. Et aussi une alerte pour savoir si le signal d'un indicateur est vraiment fort.

Merci pour votre aide ou vos commentaires ! - Mrippy

 

Coders paradise..........

Je comprends maintenant pourquoi personne n'a donné suite à ta demande ! Il y a aussi des gens qui arrivent avec "leur" nouvelle idée.

Je vous suggère de jeter un coup d'œil à ce site Web par intérêt et de choisir ce que vous aimeriez voir sur MT4. Le mieux est de trouver quelqu'un avec MetaStock pour voir certains de ces "beautes" en action.

Je suis tombé dessus en cherchant Chande_Kroll_Stop.

Si quelqu'un parmi vous est prêt à créer cet indicateur à partir des données disponibles, ce serait très apprécié. Je vous remercie par avance.

http://www.xeatrade.com/all/

Bonne chance.

 

Il serait très agréable de voir cette programmation

 
deeforex:
Il serait très agréable de voir cette programmation .

oui, je suis d'accord, quelqu'un peut-il aider sur ce point ?

 

................

Dossiers :
rslope.gif  17 kb
 

Pouvez-vous partager ?

 

J'ai trouvé ceci dans ce forum, dans un fil différent. J'espère que cela vous aidera.

Dossiers :
 

Quelqu'un a eu de la chance avec l'indicateur R- Squared ?

Je recherche également un indicateur de pente de régression linéaire... Je pense que ces deux indicateurs utilisés en combinaison seraient extrêmement efficaces.

 
drgoodvibe:
quelqu'un a eu de la chance avec l'indicateur R- Squared ? je cherche aussi l'indicateur de pente de régression linéaire... Je pense que ces deux indicateurs utilisés en combinaison seraient extrêmement efficaces.

Le nom de l'indicateurLinear Regression Slope est Moving Slope Rate of Change (ou LinRegSlope). L'auteur est fxtraderusa.

Il existe un autre indicateur : JMASlope. L'auteur est Igorad/Weld.

Je ne suis pas sûr qu'il soit possible d'afficher les indicateurs... il peut s'agir d'un copywrite ou d'une publicité ?

Je ne suis pas sûr.

Peut-être que ces indicateurs ne sont pas les mêmes que ceux que vous voulez.

Dossiers :
slope.gif  21 kb
 
newdigital:
L'indicateur de pente de régression linéaire s'appelle Moving Slope Rate of Change (ou LinRegSlope). L'auteur est fxtraderusa.

Il y a l'autre indicateur : JMASlope. L'auteur est Igorad/Weld.

Je ne suis pas sûr qu'il soit possible d'afficher les indicateurs... il peut s'agir d'un droit d'auteur ou d'une publicité ?

Je ne suis pas sûr.

Il se peut que ces indicateurs ne correspondent pas à ce que vous recherchez.

Bonjour ND merci, j'aimerais bien les essayer mais dommage que vous ne puissiez pas les poster. VTTrader a un indicateur de régression linéaire intégré que j'aurais comparé avec celui que vous avez posté pour voir si l'un d'entre eux avait la même apparence.

Il est regrettable que les indicateurs ne puissent pas être rendus publics.

 

Voici un filtre qui fonctionne assez bien. Il est cependant basé sur la volatilité. Il s'agit d'un filtre signal/bruit qui tente de vous protéger en prédisant des signaux qui se seraient avérés être des coups de fouet. Je l'utilise avec braintrend. Si la ligne verte est en dessous de la ligne grise, ne traitez pas. Je ne sais pas qui l'a écrit.

Bonne lecture

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